據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫年度調(diào)查顯示,2017年我國上市公司的數(shù)量達3485家,相比2016年增長14.2%,且呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。股票投資方法的選擇,直接影響股民的投資收益。量化投資具有高收益性與低風險波動的特點,在海外已有幾十年的歷史,但在國內(nèi)起步相對較晚。近年來,隨著機器學習等方法的興起,量化投資在受到越來越多關(guān)注的同時,也在快速成熟和發(fā)展。此外,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)近年來也成為學術(shù)中的熱點問題,其在量化投資中的應(yīng)用非常廣泛,可用于股票價格的預(yù)測、形態(tài)識別、選股等。結(jié)合量化投資方法與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),本文對量化投資選股問題進行了研究:選取食品飲料行業(yè)的15分鐘收盤價數(shù)據(jù),采用層次聚類法,根據(jù)收盤價時間序列所呈現(xiàn)的不同形態(tài)進行聚類。隨后,運用計量經(jīng)濟學方法中的Granger因果分析,發(fā)現(xiàn)不同類別的股票簇與其所在版塊指數(shù)間的領(lǐng)先及滯后關(guān)系,識別出滯后組。構(gòu)建兩個實驗組,其中實驗組1未剔除滯后組,實驗組2剔除滯后組。之后,通過因子分析法,將能代表股票基本面表現(xiàn)情況的12個財務(wù)指標進行歸類,用突變級數(shù)法在兩個實驗組中分別進行選股。最后,選取排名前5、前10及前20的股票,構(gòu)成不同股票投資組合,比較其與食品飲...

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3-1動態(tài)時間彎曲及其彎曲路徑

的灰關(guān)聯(lián)聚類方法，發(fā)現(xiàn)該方法更適合度量長度不同學者運用其他的相似性度量方法進行聚類研究，如溫權(quán)對股票收益率進行了聚類。綜合看來，相似性度量在聚作用，準確的度量可以幫助聚類分析取得更好的效果彎曲方法的改進彎曲方法曲（Dynamictimewarping，DTW）是一種性能較為穩(wěn)....

圖3-2Sakoe-Chinba和Itakura兩種全局約束

2016；Bank′oZ，2012；李海林，2016）；三是設(shè)計新求的下界函數(shù)（KeoghE，2005）。本文將嘗試從第一個方，對到動態(tài)時間彎曲方法進行改進�？趯挾鹊拇_定方法包括兩種，如圖3-2所示。Sakoe-ChibaBand和Itaku已經(jīng)在各類研究中得到了....

圖3-4-1約束窗口為4

中國地質(zhì)大學（北京）碩士學位論文以此為基礎(chǔ)，本文選取000063（中興通訊）與000069（華僑城A）兩支股票，采用不同彎曲窗口寬度時，兩者的匹配路徑。圖3-4-1至圖3-4-6顯示的是兩支股列間的動態(tài)時間彎曲窗口寬度分別為4/16/32/48/64/80時的匹....

圖3-4-2約束窗口為16

中國地質(zhì)大學（北京）碩士學位論文以此為基礎(chǔ)，本文選取000063（中興通訊）與000069（華僑城A）兩支股票，采用不同彎曲窗口寬度時，兩者的匹配路徑。圖3-4-1至圖3-4-6顯示的是兩支股列間的動態(tài)時間彎曲窗口寬度分別為4/16/32/48/64/80時的匹....

本文編號：3944182