據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫年度調(diào)查顯示,2017年我國上市公司的數(shù)量達(dá)3485家,相比2016年增長14.2%,且呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。股票投資方法的選擇,直接影響股民的投資收益。量化投資具有高收益性與低風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的特點(diǎn),在海外已有幾十年的歷史,但在國內(nèi)起步相對(duì)較晚。近年來,隨著機(jī)器學(xué)習(xí)等方法的興起,量化投資在受到越來越多關(guān)注的同時(shí),也在快速成熟和發(fā)展。此外,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)近年來也成為學(xué)術(shù)中的熱點(diǎn)問題,其在量化投資中的應(yīng)用非常廣泛,可用于股票價(jià)格的預(yù)測、形態(tài)識(shí)別、選股等。結(jié)合量化投資方法與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),本文對(duì)量化投資選股問題進(jìn)行了研究:選取食品飲料行業(yè)的15分鐘收盤價(jià)數(shù)據(jù),采用層次聚類法,根據(jù)收盤價(jià)時(shí)間序列所呈現(xiàn)的不同形態(tài)進(jìn)行聚類。隨后,運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的Granger因果分析,發(fā)現(xiàn)不同類別的股票簇與其所在版塊指數(shù)間的領(lǐng)先及滯后關(guān)系,識(shí)別出滯后組。構(gòu)建兩個(gè)實(shí)驗(yàn)組,其中實(shí)驗(yàn)組1未剔除滯后組,實(shí)驗(yàn)組2剔除滯后組。之后,通過因子分析法,將能代表股票基本面表現(xiàn)情況的12個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行歸類,用突變級(jí)數(shù)法在兩個(gè)實(shí)驗(yàn)組中分別進(jìn)行選股。最后,選取排名前5、前10及前20的股票,構(gòu)成不同股票投資組合,比較其與食品飲...

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖3-1動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲及其彎曲路徑

的灰關(guān)聯(lián)聚類方法，發(fā)現(xiàn)該方法更適合度量長度不同學(xué)者運(yùn)用其他的相似性度量方法進(jìn)行聚類研究，如溫權(quán)對(duì)股票收益率進(jìn)行了聚類。綜合看來，相似性度量在聚作用，準(zhǔn)確的度量可以幫助聚類分析取得更好的效果彎曲方法的改進(jìn)彎曲方法曲（Dynamictimewarping，DTW）是一種性能較為穩(wěn)....

圖3-2Sakoe-Chinba和Itakura兩種全局約束

2016；Bank′oZ，2012；李海林，2016）；三是設(shè)計(jì)新求的下界函數(shù)（KeoghE，2005）。本文將嘗試從第一個(gè)方，對(duì)到動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲方法進(jìn)行改進(jìn)�？趯挾鹊拇_定方法包括兩種，如圖3-2所示。Sakoe-ChibaBand和Itaku已經(jīng)在各類研究中得到了....

圖3-4-1約束窗口為4

中國地質(zhì)大學(xué)（北京）碩士學(xué)位論文以此為基礎(chǔ)，本文選取000063（中興通訊）與000069（華僑城A）兩支股票，采用不同彎曲窗口寬度時(shí)，兩者的匹配路徑。圖3-4-1至圖3-4-6顯示的是兩支股列間的動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲窗口寬度分別為4/16/32/48/64/80時(shí)的匹....

圖3-4-2約束窗口為16

中國地質(zhì)大學(xué)（北京）碩士學(xué)位論文以此為基礎(chǔ)，本文選取000063（中興通訊）與000069（華僑城A）兩支股票，采用不同彎曲窗口寬度時(shí)，兩者的匹配路徑。圖3-4-1至圖3-4-6顯示的是兩支股列間的動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲窗口寬度分別為4/16/32/48/64/80時(shí)的匹....

本文編號(hào)：3944182