本文關(guān)鍵詞：基于LVQ對(duì)股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢(shì)識(shí)別研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著股指期貨市場(chǎng)投資者增多,交易量持續(xù)放大,它對(duì)股票市場(chǎng)的影響日益加深。本文旨在運(yùn)用期貨市場(chǎng)的技術(shù)分析方法,根據(jù)LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類模式,將滬深300指數(shù)期貨(IF)和中證500股指期貨(IC)的日行情信息作為輸入向量,股票指數(shù)未來(lái)趨勢(shì)作為輸出向量,以技術(shù)分析的角度篩選股指期貨日行情信息中對(duì)股票指數(shù)走勢(shì)造成影響的變量。通過(guò)對(duì)輸入向量以價(jià)格類別或成交量、交易量類別等形式組合,選擇不同時(shí)間上市交易的股指期貨合約,研究期貨市場(chǎng)交易信息中會(huì)對(duì)股票指數(shù)未來(lái)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響的因素,并且發(fā)現(xiàn)期貨市場(chǎng)的量、價(jià)類別因素交互影響的關(guān)系。總體上,由于上市時(shí)間、交割到期日的差別,不同種類合約對(duì)價(jià)和量類別因素的敏感程度是不同的。具體而言,IC期貨合約的各個(gè)連續(xù)指數(shù)和IF個(gè)別季月合約的量類別變量識(shí)別股指上升正確率高,IF當(dāng)月連續(xù)和下季連續(xù)的量類別因素對(duì)股指下降識(shí)別正確率高;IF下月連續(xù)的價(jià)類別和量類別因素能分別識(shí)別股指上升和下降;但是IF隔季連續(xù)合約的價(jià)、量類別因素均對(duì)股指敏感性低。投資者可以根據(jù)當(dāng)前期貨市場(chǎng)交易信息的具體情況,依據(jù)研究結(jié)果,對(duì)股票市場(chǎng)走勢(shì)的進(jìn)行判斷,以輔助投資決策。
【關(guān)鍵詞】：LVQ 價(jià)量分析 滬深300期指 中證500期指 分類識(shí)別
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F724.5;F832.51;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 緒論7-10
• 第一章 股票價(jià)格指數(shù)期貨基本概論10-12
• 1.1 股指期貨概述10
• 1.2 股指期貨研究現(xiàn)狀10-12
• 第二章 LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本概論12-16
• 2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理12
• 2.2 LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述12-14
• 2.3 LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究現(xiàn)狀14-16
• 第三章 實(shí)證分析16-53
• 3.1 期指市場(chǎng)現(xiàn)狀16-19
• 3.2 LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別模式規(guī)劃19-21
• 3.2.1 LVQ識(shí)別模式設(shè)計(jì)19-20
• 3.2.2 LVQ識(shí)別模式構(gòu)建20-21
• 3.3 LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練和測(cè)試21-53
• 3.3.1 IF當(dāng)月連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試21-25
• 3.3.2 IF下季連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試25-28
• 3.3.3 IF下月連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試28-31
• 3.3.4 IF隔季連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試31-34
• 3.3.5 IC當(dāng)月連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試34-38
• 3.3.6 IC下月連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試38-41
• 3.3.7 IC下季連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試41-45
• 3.3.8 IC隔季連續(xù)日線的訓(xùn)練和測(cè)試45-49
• 3.3.9 IF月份合約的訓(xùn)練和測(cè)試舉例49-53
• 第四章 結(jié)論及展望53-54
• 參考文獻(xiàn)54-55
• 致謝55

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 徐虹;基于LVQ對(duì)股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢(shì)識(shí)別研究[D];蘭州大學(xué);2016年

  本文關(guān)鍵詞：基于LVQ對(duì)股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢(shì)識(shí)別研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：375459