挖掘期貨理論價(jià)格和實(shí)際價(jià)格之間的關(guān)系有助于提高期貨市場(chǎng)定價(jià)效率、發(fā)揮期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能�；诔钟谐杀径▋r(jià)模型計(jì)算期貨定價(jià)偏差,利用連續(xù)混合正態(tài)分布模型對(duì)定價(jià)偏差的分布進(jìn)行擬合,先采用基于牛頓迭代的極大似然估計(jì)法對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì),再進(jìn)一步利用模擬退火算法對(duì)牛頓迭代的結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果發(fā)現(xiàn),模擬退火算法可以有效提高估計(jì)精度,連續(xù)混合正態(tài)分布模型能夠更好地?cái)M合期貨定價(jià)偏差分布。 

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引 言
二、模型介紹
    (一)期貨定價(jià)模型
    (二)連續(xù)混合正態(tài)分布模型
        1.模型設(shè)定
        2.參數(shù)估計(jì)
三、數(shù)值模擬
四、實(shí)證分析
    (一)數(shù)據(jù)來源與預(yù)處理
    (二)參數(shù)估計(jì)與擬合結(jié)果
五、結(jié)論與展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3734093