研究了基于大規(guī)模信用投資組合的籃子期權(quán)的定價(jià).投資組合中潛在交易的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)假設(shè)具有違約風(fēng)險(xiǎn)和違約傳染,進(jìn)一步,資產(chǎn)價(jià)格的動(dòng)態(tài)與其違約強(qiáng)度相互耦合.通過(guò)求解相關(guān)的里卡提方程以及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)測(cè)度值過(guò)程的弱收斂和Vitali收斂定理,建立了當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量趨于無(wú)窮時(shí),相關(guān)籃子期權(quán)價(jià)格的閉形式表示. 

【文章來(lái)源】：南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,52(06)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)


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