研究了基于大規(guī)模信用投資組合的籃子期權(quán)的定價(jià).投資組合中潛在交易的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)假設(shè)具有違約風(fēng)險(xiǎn)和違約傳染,進(jìn)一步,資產(chǎn)價(jià)格的動(dòng)態(tài)與其違約強(qiáng)度相互耦合.通過求解相關(guān)的里卡提方程以及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)測度值過程的弱收斂和Vitali收斂定理,建立了當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量趨于無窮時(shí),相關(guān)籃子期權(quán)價(jià)格的閉形式表示. 

【文章來源】：南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,52(06)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：13 頁


本文編號(hào)：3527796