滬深300股指期貨這種能夠規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衍生金融工具,從2010年4月16日上市以來,備受投資者的關(guān)注。傳統(tǒng)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)僅僅擁有低價(jià)買進(jìn)的單向交易機(jī)制,而滬深300股指期貨擁有雙向交易機(jī)制,擁有投機(jī)、套期保值和套利的功能,給股票現(xiàn)貨市場(chǎng)避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供了衍生金融工具。由于股指期貨交易具有杠桿作用,投機(jī)者和套期保值者面臨較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),尤其當(dāng)發(fā)生極端行情時(shí),滬深300股指期貨大的波動(dòng)會(huì)給投資者帶來大的損失。如何分析滬深300股指的變動(dòng)趨勢(shì),避免給投資者帶來巨大的損失,是金融市場(chǎng)學(xué)極為重要的研究領(lǐng)域。本文先是介紹了股指期貨的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)。系統(tǒng)闡述了金融市場(chǎng)傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法,較全面地梳理了金融市場(chǎng)現(xiàn)代預(yù)測(cè)模型。通過比較分析,建立了ARMA-GARCH族模型進(jìn)行實(shí)證研究。本文具體內(nèi)容如下:首先結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),從基本面分析滬深300股指期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì);其次闡述了滬深300股指期貨的技術(shù)分析法。最后,進(jìn)行實(shí)證研究得出結(jié)論并提出相應(yīng)的建議。本文進(jìn)行實(shí)證研究的步驟是,選取2010-4-16至2017-12-8滬深300股指期貨的日收盤價(jià)作為原始數(shù)據(jù),取對(duì)數(shù)收益率后作為研究變量。先通過可預(yù)測(cè)... 

【文章來源】：沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)遼寧省

【文章頁(yè)數(shù)】：56 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

深證成份指數(shù)權(quán)重分布

14圖 2.2 上證成份指數(shù)權(quán)重分布Fig. 2.2 Weight distribution of Shanghai stock index圖 2.3 深證成份指數(shù)權(quán)重分布Fig. 2.3 Weight distribution of Shenzhen stock index

圖 2.1 滬深 300 指數(shù)權(quán)重分布Fig. 2.1 CSI 300 index weight distribution圖 2.2 上證成份指數(shù)權(quán)重分布Fig. 2.2 Weight distribution of Shanghai stock index

【參考文獻(xiàn)】：
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碩士論文
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[2]不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下股市行業(yè)波動(dòng)非對(duì)稱性實(shí)證研究[D]. 肖俊翔.湖南大學(xué) 2016
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