經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定離不開(kāi)金融體系的穩(wěn)定。商業(yè)銀行在我國(guó)的金融體系中占據(jù)主導(dǎo)地位,是社會(huì)各行業(yè)融資的主要渠道。商業(yè)銀行的平穩(wěn)運(yùn)行,尤其是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量、防范與化解,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的重要性不言而喻。近些年我國(guó)的金融環(huán)境發(fā)生了很大的變化。金融產(chǎn)品日益豐富,金融服務(wù)普惠性提高,這在推動(dòng)金融市場(chǎng)多層次發(fā)展的同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)的破壞程度和傳播速度。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行目前面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn),而伴隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)構(gòu)成的變化,商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因日漸復(fù)雜,來(lái)源愈發(fā)寬泛�？偨Y(jié)過(guò)往金融危機(jī)的原因不難看出,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生往往源于商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足,而其余各種風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)最終表現(xiàn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)發(fā)生財(cái)務(wù)困難并陷入危機(jī)之中。在此背景下,商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理日益成為國(guó)內(nèi)外學(xué)者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行關(guān)注的重點(diǎn)。本文旨在研究國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素,選擇國(guó)內(nèi)具有代表性的16家上市商業(yè)銀行2010年至2017年的面板數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行研究。本文首先梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因、度量以及影響因素的相關(guān)文獻(xiàn),介紹了商業(yè)銀行當(dāng)前的流動(dòng)性現(xiàn)狀,并從內(nèi)因和外因兩方面著重分析流動(dòng)... 

【文章來(lái)源】：商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院北京市

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013-2017年我國(guó)商業(yè)銀行凈息差和凈利潤(rùn)變化情況

圖 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行 2001-2017 年中長(zhǎng)期和短期貸款占比④從貸款者的角度看，我國(guó)已正式全面放開(kāi)對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率的管制，雖然設(shè)置了利率變動(dòng)的上下限，但是完全由市場(chǎng)來(lái)決定利率的水平，這加劇了銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，壓低了銀行的利潤(rùn)空間。為增強(qiáng)自身的盈利水平，銀行傾向于選擇貸款利率較高的項(xiàng)目。依然受信息不對(duì)稱的影響，銀行可能由于評(píng)估不充分或?qū)Ψ焦室怆[瞞而將資金貸給了高風(fēng)險(xiǎn)的需求者。同時(shí)，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷期，依靠貸款周轉(zhuǎn)資金的中小企業(yè)可能會(huì)由于當(dāng)前利潤(rùn)無(wú)法償還之前過(guò)度擴(kuò)張產(chǎn)生的大量貸款而發(fā)生債務(wù)危機(jī)甚至破產(chǎn)，導(dǎo)致銀行無(wú)法及時(shí)收回這部分貸款。這些情況都會(huì)造成不良貸款率上升、資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如果資金不能及時(shí)回收，就可能影響到流動(dòng)性水平和后續(xù)的經(jīng)營(yíng)。高風(fēng)險(xiǎn)信貸給商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生埋下了隱患。圖 3.3 顯示了我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率變化情況。金融危機(jī)爆發(fā)過(guò)后，監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)不良貸款率的監(jiān)管，至 2012 年一直保持著下降趨勢(shì)。而從 2013年開(kāi)始，不良貸款率開(kāi)始向上爬升，近年來(lái)有繼續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，并且不良貸款余額也逐年增高，近年來(lái)一直居高不下，不良貸款率及量的增加勢(shì)必會(huì)增加銀行的

圖 3.3 2013-2017 年我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款變化情況⑤第四節(jié) 評(píng)估體系的構(gòu)建一、指標(biāo)的選擇、定義、衡量本文根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)提出的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的規(guī)制⑥，從風(fēng)險(xiǎn)水平、遷徙和抵補(bǔ)這三個(gè)衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的維度綜合考慮，結(jié)合數(shù)據(jù)的可獲得和科學(xué)性及國(guó)內(nèi)客觀情況，最終選擇八個(gè)指標(biāo)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)量化分析。表 3.1 是每個(gè)指標(biāo)的名稱、計(jì)算公式和作用方向。

【參考文獻(xiàn)】：
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博士論文
[1]中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D]. 尚航飛.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016



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