脆弱期權(quán),是指在場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易時(shí)具有信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán),由于信用風(fēng)險(xiǎn)的存在,使得交易兩方在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)均存在違約的可能性,從而導(dǎo)致期權(quán)無(wú)法執(zhí)行.過(guò)去人們認(rèn)為股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)或者分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng),由于金融市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,大量的金融實(shí)證表明,現(xiàn)有股票價(jià)格所滿(mǎn)足的隨機(jī)微分方程已經(jīng)很難滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,近些年學(xué)者們提出雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng),它是更一般的高斯過(guò)程,具有隨機(jī)性和一般性,可以刻畫(huà)與實(shí)際更加符合的金融現(xiàn)象,本論文主要討論有關(guān)雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下脆弱期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,主要研究結(jié)果如下:（1）假定股票價(jià)格,公司價(jià)值和公司負(fù)債都滿(mǎn)足雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,假設(shè)利率為常數(shù),借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)分析理論知識(shí),建立相應(yīng)的金融市場(chǎng)模型,利用保險(xiǎn)精算法得到雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下脆弱期權(quán)的定價(jià)公式.（2）假定股票價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和跳-擴(kuò)散過(guò)程共同驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,公司負(fù)債和公司價(jià)值服從雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)微分方程,利用雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和跳-擴(kuò)散過(guò)程的隨機(jī)分析理論知識(shí),建立與之對(duì)應(yīng)的金融市場(chǎng)模型,并將保險(xiǎn)精算思想應(yīng)用到模型的求解過(guò)程中,得到雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)公式.（3）引入雙分?jǐn)?shù)Vasicek... 

【文章來(lái)源】：西安工程大學(xué)陜西省

【文章頁(yè)數(shù)】：45 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 期權(quán)發(fā)展歷史
    1.2 本文研究依據(jù)
    1.3 本文基本結(jié)構(gòu)
2 預(yù)備知識(shí)
    2.1 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
    2.2 泊松過(guò)程
    2.3 常用數(shù)學(xué)期望
    2.4 保險(xiǎn)精算方法
    2.5 脆弱期權(quán)相關(guān)定義
3 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
    3.1 金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型
    3.2 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
4 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
    4.1 金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型
    4.2 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
5 雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
    5.1 金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型
    5.2 雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率環(huán)境下脆弱期權(quán)定價(jià)
6 結(jié)論
    6.1 本論文主要研究結(jié)果
    6.2 進(jìn)一步研究問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率環(huán)境下的籃子期權(quán)定價(jià)[J]. 淡靜怡,薛紅.  世界科技研究與發(fā)展. 2016(05)
[3]雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下再裝期權(quán)定價(jià)模型[J]. 吳江增,王秋瑩,薛紅.  紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào). 2016(03)
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碩士論文
[1]次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的歐式期權(quán)定價(jià)研究[D]. 張亞芳.蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[2]雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型[D]. 金宇寰.西安工程大學(xué) 2016
[3]雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)[D]. 吳江增.西安工程大學(xué) 2016
[4]次分?jǐn)?shù)Brown環(huán)境下的脆弱期權(quán)定價(jià)模型[D]. 衡曉.西安工程大學(xué) 2016
[5]隨機(jī)波動(dòng)率假設(shè)下的脆弱期權(quán)定價(jià)[D]. 李曉紅.北京工業(yè)大學(xué) 2015
[6]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下支付紅利的投資消費(fèi)模型[D]. 王子林.武漢科技大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3320183