發(fā)布時(shí)間：2021-05-25 09:01

　　在金融市場持續(xù)發(fā)展過程中,衍生品市場上不單單只有歐式、美式等標(biāo)準(zhǔn)期權(quán),還出現(xiàn)了大量的由標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)衍生的新品種。亞式期權(quán)就是其中一種。亞式期權(quán)是現(xiàn)在金融衍生品市場中交易非�；钴S的新型期權(quán)之一。它是由標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)產(chǎn)生的,并且在匯率以及債券市場等方面扮演著至關(guān)重要的角色。期權(quán)定價(jià)是人們關(guān)注的熱點(diǎn)問題,尤其是對于較為復(fù)雜的亞式期權(quán),其定價(jià)研究具有十分重要的意義。本文提出了歐式-浮動(dòng)敲定價(jià)格的幾何亞式看漲期權(quán)的定價(jià)公式,全文分為五章。第一章為緒論,主要介紹了亞式期權(quán)的研究背景、研究意義、研究現(xiàn)狀以及文章的結(jié)構(gòu);第二章為預(yù)備知識(shí),主要介紹了與亞式期權(quán)定價(jià)有關(guān)的符號(hào)、定義、引理、基本定理以及Black-S choles模型;第三章為亞式期權(quán)經(jīng)典定價(jià)理論分析,主要介紹了歐式-固定敲定價(jià)格的幾何亞式看漲期權(quán)定價(jià)方法,歐式-浮動(dòng)敲定價(jià)格的算術(shù)亞式看漲期權(quán)定價(jià)方法,歐式-固定敲定價(jià)格的算術(shù)亞式看漲期權(quán)定價(jià)方法;第四章我們給出了歐式-浮動(dòng)敲定價(jià)格的幾何亞式看漲期權(quán)的定價(jià)公式以及?t函數(shù);第五章為總結(jié)與展望,主要總結(jié)本文得到的結(jié)論并進(jìn)行展望。 

【文章來源】：杭州電子科技大學(xué)浙江省

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 論文結(jié)構(gòu)
2 預(yù)備知識(shí)
    2.1 亞式期權(quán)
    2.2 隨機(jī)過程
    2.3 伊藤公式
    2.4 Girsanov定理
    2.5 Black?S choles模型
3 亞式期權(quán)經(jīng)典定價(jià)理論分析
    3.1 歐式-固定敲定價(jià)格的幾何亞式看漲期權(quán)的定價(jià)方法
    3.2 歐式-浮動(dòng)敲定價(jià)格的算術(shù)亞式看漲期權(quán)的定價(jià)方法
        3.2.1 一階近似
        3.2.2 二階近似
    3.3 歐式-固定敲定價(jià)格的算術(shù)亞式看漲期權(quán)的定價(jià)方法
4 歐式-浮動(dòng)敲定價(jià)格的幾何亞式看漲期權(quán)的定價(jià)方法
5 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄



本文編號(hào)：3205070