• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-24
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述12-21
• 1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)度量研究綜述12-16
• 1.2.2 資產(chǎn)相關(guān)性研究綜述16-19
• 1.2.3 隨機(jī)矩陣研究綜述19-21
• 1.2.4 研究評(píng)述21
• 1.3 研究思路與方法21-22
• 1.4 研究框架22-23
• 1.5 研究的創(chuàng)新點(diǎn)23-24
• 第二章 不同風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合模型24-29
• 2.1 Markowitz投資組合理論與均值方差模型24-26
• 2.1.1 Markowitz投資組合理論24
• 2.1.2 均值-方差模型24-26
• 2.2 熵與均值-方差-熵模型26-29
• 2.2.1 熵概念的簡(jiǎn)介26-27
• 2.2.2 基于信息熵的均值-方差-熵模型的建立27-29
• 第三章 資產(chǎn)收益相關(guān)性度量29-35
• 3.1 線性相關(guān)系數(shù)29-30
• 3.2 DCCA互相關(guān)系數(shù)30-35
• 3.2.1 去趨勢(shì)波動(dòng)分析法(DFA)30-32
• 3.2.2 去趨勢(shì)互相關(guān)分析法(DCCA)32-33
• 3.2.3 DCCA系數(shù)法33-35
• 第四章 隨機(jī)矩陣?yán)碚撆c真實(shí)相關(guān)系數(shù)矩陣建模35-43
• 4.1 隨機(jī)矩陣與其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)35-37
• 4.1.1 隨機(jī)矩陣?yán)碚摵?jiǎn)介35
• 4.1.2 隨機(jī)矩陣特征值、特征向量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)35-37
• 4.2 基于隨機(jī)矩陣?yán)碚摰南嚓P(guān)系數(shù)矩陣“去噪”方法37-40
• 4.3 真實(shí)相關(guān)系數(shù)矩陣建模40-43
• 第五章 實(shí)證研究43-57
• 5.1 我國(guó)股市噪聲性質(zhì)的檢驗(yàn)43-51
• 5.1.1 實(shí)證數(shù)據(jù)的選擇與清洗43
• 5.1.2 實(shí)證相關(guān)系數(shù)矩陣特征值與特征向量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)43-50
• 5.1.3 結(jié)果分析50-51
• 5.2 真實(shí)相關(guān)系數(shù)矩陣有效性檢驗(yàn)51-55
• 5.2.1 擬合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比51-53
• 5.2.2 預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比53-55
• 5.3 均值-方差-熵模型的優(yōu)化檢驗(yàn)55-57
• 第六章 結(jié)論與展望57-59
• 6.1 研究結(jié)論57
• 6.2 研究展望57-59
• 致謝59-60
• 參考文獻(xiàn)60-66

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 楊艦;吉維華;吳奎華;;霜脲氰的氣相色譜分析[A];中國(guó)化工學(xué)會(huì)農(nóng)藥專業(yè)委員會(huì)第八屆年會(huì)論文集[C];1996年

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1 盧昌林;不同風(fēng)險(xiǎn)度量下金融資產(chǎn)相關(guān)性研究[D];南京大學(xué);2016年

2 張志林;化肥成分的光譜法分析[D];哈爾濱工程大學(xué);2009年

  本文關(guān)鍵詞：不同風(fēng)險(xiǎn)度量下金融資產(chǎn)相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。