股票價(jià)格指數(shù)指的是證券交易所選擇部分具有代表性的股票通過一定的計(jì)算而產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)量。作為一個(gè)綜合價(jià)格指標(biāo),它描述的是當(dāng)?shù)毓墒凶儎?dòng)的情況。而股票價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的預(yù)測(cè)被認(rèn)為是金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),正因?yàn)槿绱?越來越多的學(xué)者們都爭(zhēng)先恐后地投入到了股票價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)中,使其成為了一個(gè)研究熱門,因此開發(fā)高效的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型是非常有意義的。由于股票價(jià)格指數(shù)具有隱馬爾可夫性,本文提出了一種新的基于隱馬爾可夫模型的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)方法。通過推導(dǎo)Baum-Welch算法將一階連續(xù)隱馬爾可夫模型推廣到二階連續(xù)隱馬爾可夫模型,結(jié)合預(yù)測(cè)方法預(yù)測(cè)股票價(jià)格指數(shù)的漲跌趨勢(shì)以及漲跌幅度,成功得對(duì)股票價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。本文主要包括以下工作:首先通過收集整理作為經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的一個(gè)重要衡量指標(biāo)之一的美國(guó)S&P500指數(shù)數(shù)據(jù),選取了其中2014年7月到11月的美國(guó)S&P500指數(shù)中的收盤價(jià)作為研究對(duì)象。利用Matlab畫出的散點(diǎn)圖可以清晰地發(fā)現(xiàn)美國(guó)S&P500指數(shù)的收盤價(jià)變化規(guī)律具有復(fù)雜的非線性和隨機(jī)性。接著通過研究隱馬爾可夫模型的性質(zhì),應(yīng)用隱馬爾可夫模型中對(duì)于評(píng)估問題、解碼問題和學(xué)... 

【文章來源】：華北電力大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

1990-2015年中國(guó)股市上證指數(shù)走勢(shì)圖

圖 1-2. 2015 年中國(guó)股市上證指數(shù)走勢(shì)圖因此，股票價(jià)格指數(shù)有著急漲驟跌的特性，有著隨機(jī)性和突發(fā)性，在走預(yù)測(cè)下一時(shí)間段是漲還是跌，但是他背后所蘊(yùn)含的價(jià)值卻是非常巨大理精確地預(yù)測(cè)股票價(jià)格指數(shù)成為了金融市場(chǎng)研究領(lǐng)域的重要課題。 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)1 國(guó)外研究現(xiàn)狀由于國(guó)外的金融市場(chǎng)開放的比較早，同時(shí)其發(fā)展的也比較完善，因此在國(guó)外學(xué)者就開始對(duì)金融市場(chǎng)這個(gè)神秘的領(lǐng)域開始探索。很多學(xué)者不斷探場(chǎng)的本質(zhì)，總結(jié)出許多模型以及價(jià)值理論，為股票價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)打下理論基礎(chǔ)。正如價(jià)值理論一樣，股票價(jià)格也一樣遵循這個(gè)原則，Benjamin Grahid Dodd 認(rèn)為股票價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的推移，斷圍繞著其內(nèi)在價(jià)值而上下

圖2-1 HMM的組成原理隱馬爾可夫模型一般可以由一個(gè)五元組來表示： ( N , M , A, B, )（2-13）其中 N 表示狀態(tài)數(shù)，記 N 個(gè)隱狀態(tài)為1 2, , ,Ns s L s，則t 時(shí)刻隱過程的狀態(tài)為1 2, { , , , }t t Nq q s s L s；M 表示每個(gè)隱狀態(tài)對(duì)應(yīng)的可能的觀測(cè)的數(shù)值，記M 個(gè)觀測(cè)值為1 2, , ,Mv v L v，則t時(shí)刻觀察到的觀測(cè)值可以表示為1 2, { , , , }t t Mo o v v L v；A表示狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣，即隱藏在觀測(cè)值序列背后的隱狀態(tài)序列的轉(zhuǎn)移概率矩陣，ijN NA a 1( | )ij t j t ia P q s q s ， 表示從狀態(tài)i轉(zhuǎn)移到狀態(tài) j的概率；B 表示觀察值概率矩陣， , ( | )jk jk t k t jN MB b b P o v q s 表示t時(shí)刻狀態(tài) j 出現(xiàn)觀測(cè)值kv 的概率； 表示初始狀態(tài)概率分布矩陣，即每個(gè)狀態(tài)的初始概率，

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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