在已有的大部分投資組合模型中,證券的收益服從隨機分布或者模糊分布。然而,在實際的市場中存在大量的不確定性,市場不僅具有內在的風險,也存在由投資者個體差異產生的背景風險。本文推導隨機模糊數(shù)的高階矩性質,構建一個考慮背景風險的高矩三角模糊隨機投資組合風險模型,采用滬深股市的數(shù)據分析背景風險對投資組合的影響。 

【文章來源】：模糊系統(tǒng)與數(shù)學. 2020年01期 第99-113頁 北大核心

【文章頁數(shù)】：15 頁

【部分圖文】：

背景風險標準差與投資組合收益的關系

背景風險標準差與投資組合方差的關系

背景風險標準差與投資組合方差的關系


本文編號：2895923