隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,金融系統(tǒng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響越來(lái)越大。不知不覺(jué)中,金融系統(tǒng)早已融入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)民的日常生活中,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)民生活產(chǎn)生日益重大的影響。金融系統(tǒng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可或缺的重要部分,作為金融系統(tǒng)重要組成部分的商業(yè)銀行,尤其是在A股上市的商業(yè)銀行,由于其更廣闊的融資渠道、更現(xiàn)代化的管理和產(chǎn)權(quán)關(guān)系、更加透明的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),更是在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,我國(guó)上市銀行擔(dān)負(fù)的責(zé)任也越來(lái)越大,除了要充當(dāng)信用中介、支付中介、創(chuàng)造信用外,還要提供廣泛的金融服務(wù),解決企業(yè)的投融資問(wèn)題。我國(guó)上市銀行在金融系統(tǒng)中是如此的重要,擔(dān)負(fù)著如此重大的責(zé)任,但是我國(guó)各家上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力狀況如何呢?各家銀行的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都在哪些地方呢?就算是知道現(xiàn)在的各家上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力狀況,未來(lái)的上市銀行競(jìng)爭(zhēng)力狀況是什么樣子的呢?只有知道這些,才能對(duì)各家銀行現(xiàn)在和未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力作出比較,得出優(yōu)缺點(diǎn)并提出改良建議。此外,對(duì)于投資者而言,投資的是未來(lái)。對(duì)上市銀行競(jìng)爭(zhēng)力的預(yù)測(cè)分析是十分有必要的,也可以幫助銀行的決策更加具有前瞻性。本文的最終目的是對(duì)上市銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行預(yù)測(cè),并進(jìn)行分析,由此需要構(gòu)建銀行競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)模型。本文的預(yù)測(cè)模型主要采用的是ARIMA模型,理由是ARIMA模型與ARMA模型相比,遇到不平穩(wěn)的序列時(shí),ARIMA模型能夠通過(guò)不同階數(shù)差分得出多個(gè)模型,多個(gè)模型進(jìn)行擬合比較,由此得到一個(gè)擬合得最好的模型。有了預(yù)測(cè)模型還不夠,我們還需要對(duì)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行有效、及時(shí)、全面地測(cè)度,由此需要構(gòu)建銀行競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度模型。本文的競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度模型主要采用的是多元統(tǒng)計(jì)分析方法。競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度模型的有效性和全面性,體現(xiàn)在是從核心競(jìng)爭(zhēng)力和潛在競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)大的方面入手,涉及到財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo),能夠有效、全面的量化銀行的競(jìng)爭(zhēng)力能力;及時(shí)性體現(xiàn)在數(shù)據(jù)來(lái)源于上市銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的季報(bào)和年報(bào),時(shí)間以季度為單位,更小的時(shí)間間隔為單位,能夠更及時(shí)地對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)度。本文的研究思路主要分四步。第一步,是先從銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力和潛在競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)方面入手,以2014年二季度到2018年三季度共18個(gè)季度的數(shù)據(jù)為整體,對(duì)各家銀行過(guò)去18個(gè)季度在核心競(jìng)爭(zhēng)力和潛在競(jìng)爭(zhēng)力兩大方面進(jìn)行比較,對(duì)各家銀行的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)有初步認(rèn)識(shí)。第二步,以核心競(jìng)爭(zhēng)力和潛在競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ),建立銀行競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度模型,對(duì)各家銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行量化,從而得到各家銀行過(guò)去18個(gè)季度綜合競(jìng)爭(zhēng)力的量化值,以方便比較分析,從而更加客觀地認(rèn)識(shí)到各家銀行競(jìng)爭(zhēng)力,并分析總結(jié)。第三步,通過(guò)對(duì)各家銀行競(jìng)爭(zhēng)力的量化,得到各家銀行各個(gè)季度競(jìng)爭(zhēng)力的量化值,從而為接下來(lái)的時(shí)間序列分析提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。通過(guò)模型識(shí)別、模型擬合、模型診斷和模型識(shí)別等過(guò)程,建立適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)模型,用前面量化的競(jìng)爭(zhēng)力的值,對(duì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行預(yù)測(cè)。第四步,結(jié)論和建議。我們得出的主要結(jié)論有:1.四大國(guó)有銀行在流動(dòng)性和安全性方面要強(qiáng)于股份制商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行流動(dòng)性表現(xiàn)最好的是興業(yè)銀行;盈利性則股份制商業(yè)銀行要強(qiáng)于四大國(guó)有銀行。2.平安銀行和興業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力最強(qiáng),招商銀行公司治理能力最強(qiáng),工商銀行和建設(shè)銀行的市場(chǎng)占有能力無(wú)人撼動(dòng)。3.綜合競(jìng)爭(zhēng)力工商銀行和建設(shè)銀行最強(qiáng),股份制商業(yè)銀行中綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是招商銀行。4.競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)結(jié)果,未來(lái)民生銀行、光大銀行、中信銀行等股份制商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力將大大增強(qiáng),而四大國(guó)有商業(yè)銀行則大大減弱。最后,根據(jù)得出的結(jié)論,針對(duì)各家銀行的特征和情況,提出相應(yīng)的建議。
【學(xué)位單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.33;F832.51;F273.1
【部分圖文】：

A 股上市銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析從存貸款比率的數(shù)值和波動(dòng)來(lái)看，流動(dòng)性保持最好的是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，存貸款比率比較差并且波動(dòng)率比較高的有浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行和招商銀行。因此，從存貸款比率來(lái)看，國(guó)有四大行的流動(dòng)性比股份制商業(yè)銀行要好得多。股份制商業(yè)銀行過(guò)高的存貸款比率，有產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該適當(dāng)?shù)亟档痛尜J款比例。結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)看，招商銀行和浦發(fā)銀行的流動(dòng)性都是墊底的，這是值得關(guān)注的，因此這兩家銀行應(yīng)該在流動(dòng)性方面做出改善。

3 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度模型的構(gòu)建可能通過(guò)表格來(lái)看各家銀行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分還不夠直觀，我們通過(guò)折線圖來(lái)進(jìn)行觀察，如圖 3-1 所示，可以發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性特征。可以看出，在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行量化之后，工商銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它銀行。而股份制商業(yè)銀行中，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是招商銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。其次才是交通銀行、中信銀行等。而作為四大行之一的農(nóng)業(yè)銀行，排名倒數(shù)第二，興業(yè)銀行排名倒數(shù)第一。

我們可以預(yù)測(cè)一定時(shí)期內(nèi)的數(shù)據(jù)。根據(jù)模型得出的預(yù)測(cè)相信，而是要帶著批判的態(tài)度去對(duì)待。甚至有時(shí)候我們前一點(diǎn)，然后讓它預(yù)測(cè)已經(jīng)發(fā)生了的數(shù)據(jù)，來(lái)看預(yù)測(cè)的，是否有非常大的差距，是否有悖常理，是否大方向一別銀行對(duì)招商銀行 2014 年二季度到 2018 年三季度一共 18 個(gè)和 pacf 條形圖，如下圖所示�？梢暂^為直觀地看出，ac而 pacf 圖 4 階之后截尾比較明顯。由此，初步選定招(4)模型。產(chǎn)生下圖的代碼如下：sv("zs.csv") ， w=ts(w[,-1],start=c(1),freq=1)=c(1,2)).max=60)g.max=60)

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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5 方先明;蘇曉s

本文編號(hào)：2819785