本文關(guān)鍵詞：上海證券市場單邊下跌條件下股票中短期風險復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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內(nèi)蒙古人學碩十學何論文上海證券市場單邊下跌條件下股票中短期風險復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性分析摘要股票市場是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng),其中的風險巨大,而且難以估計和預(yù)測。2007年美國的次貸危機引發(fā)了全球的金融危機,同時也引發(fā)了中國股市的一輪暴跌。本文采用VaR理論對單邊下跌條件下股票中短期風險進行模擬并采用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論對股票中短期風險進行網(wǎng)絡(luò)化模擬,進而對所構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論進行相關(guān)的統(tǒng)計特性分析,即小世界效應(yīng)和無標度特性。再對得出的結(jié)果進行比較分析,以及將所得結(jié)果與現(xiàn)有的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究成果進行比較和分析,最后得出結(jié)論和對相應(yīng)實際問題的分析和解釋。本文的創(chuàng)新性首先在于首次提出利用股票VaR數(shù)組對股票中短期風險進行模擬,并利用VaR數(shù)組之間的相關(guān)系數(shù)作為權(quán)值構(gòu)建股票中短期風險復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法,比較好的模擬了股票市場的中短期風險,為分析相關(guān)問題提供了新的視角。其次,編寫相關(guān)代碼對所構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)進行統(tǒng)計特性分析,得出一些新的結(jié)論,并利用所得理論對相關(guān)的實際問題給出了相應(yīng)的解釋。這些結(jié)論和解釋包括:.一、所構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)具有小世界效應(yīng),單個股票的風險可以通過網(wǎng)絡(luò)傳染給其他股票,股票風險在集團內(nèi)部的傳播更為容易。二、單邊下跌條件下,各支股票的價格波... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標明出處.

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