本文關(guān)鍵詞：中國股指期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和監(jiān)管問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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中國股指期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和監(jiān)管問題研究

     論文目錄

摘要第1-5頁

Abstract第5-15頁

1 緒論第15-25頁

   ·研究的背景及研究意義第15-17頁

     ·本文的研究背景第15-16頁

     ·本文研究意義第16-17頁

   ·股指期貨市場國內(nèi)外相關(guān)研究綜述第17-21頁

     ·股指期貨與現(xiàn)貨市場相互關(guān)系的研究第18-19頁

     ·股指期貨與現(xiàn)貨價格領(lǐng)先滯后關(guān)系的研究第19-20頁

     ·股指期貨市場監(jiān)管問題研究第20-21頁

   ·本文的主要研究目標和內(nèi)容結(jié)構(gòu)安排第21-25頁

     ·本文研究的主要目標第21頁

     ·全文結(jié)構(gòu)安排第21-23頁

     ·研究方法與本文可能的創(chuàng)新之處第23-25頁

2 中國股指期貨市場發(fā)展綜述第25-45頁

   ·股指期貨的發(fā)展階段及趨勢第25-30頁

     ·股指期貨的探索起步階段(1982-1987)第25頁

     ·股指期貨的困難低迷階段(1987-1990)第25-26頁

     ·股指期貨迅速發(fā)展,市場體系完善成熟階段第26-30頁

   ·中國發(fā)展股指期貨的現(xiàn)實意義第30-34頁

     ·股指期貨市場是健全我國資本市場體系的客觀需要第30-32頁

     ·股指期貨市場功能的實現(xiàn),可以有力促進金融市場穩(wěn)定與繁榮第32-33頁

     ·股指期貨對實現(xiàn)由經(jīng)濟大國向金融強國轉(zhuǎn)變具有重要意義第33-34頁

     ·股指期貨對于促進期貨行業(yè)自身發(fā)展具有里程碑意義第34頁

   ·中國股指期貨市場發(fā)展歷程回顧第34-39頁

     ·中國期貨市場的起步和探索第35頁

     ·中國期貨市場的清理規(guī)范階段第35-36頁

     ·中國期貨市場的成熟發(fā)展階段第36-37頁

     ·股指期貨市場的籌備和推出階段第37-39頁

   ·股指期貨市場運行情況分析第39-45頁

     ·股指期貨市場運行特征分析第39-43頁

     ·股指期貨運行中需要注意的問題及對策建議第43-45頁

3 股指期貨對股票市場影響的分析第45-71頁

   ·股指期貨標的指數(shù)滬深300的特點與編制方法第45-47頁

     ·滬深300指數(shù)的編制方法第45-46頁

     ·滬深300指數(shù)的特點第46-47頁

   ·股指期貨市場對股票市場波動性的影響分析第47-54頁

     ·股指期貨與現(xiàn)貨市場波動性的關(guān)系第48-49頁

     ·股指期貨市場對現(xiàn)貨市場波動性影響的國外文獻綜述第49-52頁

     ·國內(nèi)文獻綜述第52-54頁

   ·股指期貨對股票市場波動性影響的實證研究方法第54-58頁

   ·基于ARCH模型的股指期貨對現(xiàn)貨市場波動性影響實證研究第58-66頁

     ·樣本數(shù)據(jù)選取和說明第58頁

     ·樣本數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計和平穩(wěn)檢驗第58-60頁

     ·ARCH效應檢驗第60-61頁

     ·基于ARCH模型的波動性實證分析第61-64頁

     ·研究結(jié)論和啟示第64-66頁

   ·股指期貨對股票市場流動性影響的分析第66-70頁

     ·股指期貨對現(xiàn)貨市場流動性影響第66-67頁

     ·相關(guān)文獻綜述第67-68頁

     ·實證研究第68-70頁

   ·本章小結(jié)第70-71頁

4 基于協(xié)整理論的股指期貨和現(xiàn)貨市場價格領(lǐng)先滯后關(guān)系的研究第71-93頁

   ·股指期貨定價理論和文獻第71-76頁

     ·持有成本模型第71-73頁

     ·修正持有成本模型第73-75頁

     ·國內(nèi)股指期貨定價理論的研究進展第75頁

     ·股指期貨定價模型評價第75-76頁

   ·股指期貨和現(xiàn)貨市場的領(lǐng)先滯后關(guān)系第76-79頁

     ·股指期貨和現(xiàn)貨市場價格領(lǐng)先滯后關(guān)系的研究內(nèi)容和意義第76-78頁

     ·期貨價格領(lǐng)先現(xiàn)貨價格的原因解釋第78-79頁

   ·VAR和VEC模型的基本思想和估計方法第79-83頁

     ·向量自回歸模型(VAR,Vector AutoRegression)模型第79-81頁

     ·協(xié)整關(guān)系檢驗第81-82頁

     ·向量誤差修正模型(Vector Error Correction)第82-83頁

   ·基于協(xié)整理論的建模和實證檢驗第83-92頁

     ·數(shù)據(jù)說明第83-84頁

     ·數(shù)據(jù)定性分析和平穩(wěn)性檢驗第84-85頁

     ·協(xié)整檢驗和格蘭杰因果檢驗第85-88頁

     ·誤差修正模型檢驗第88-89頁

     ·脈沖響應函數(shù)和方差分解第89-92頁

   ·期現(xiàn)價格關(guān)系實證研究的幾點啟示第92-93頁

5 股指期貨與股票跨市場操縱監(jiān)管研究第93-119頁

   ·導言第93-95頁

     ·研究背景和意義第93頁

     ·文獻綜述第93-95頁

   ·跨市場交易參與主體和交易行為第95-98頁

     ·跨市場交易的參與主體第95-96頁

     ·股指期貨和股票市場跨市場違規(guī)交易行為第96-98頁

   ·跨市場操縱交易行為分析第98-100頁

     ·市場操縱的界定第98-99頁

     ·跨市場操縱界定第99-100頁

   ·跨市場操縱方式和策略分析第100-109頁

     ·操縱現(xiàn)貨影響期貨行為方式分析第101-102頁

     ·操縱期貨影響現(xiàn)貨市場第102-104頁

     ·高頻交易引起市場操縱第104-106頁

     ·到期日操縱分析第106-107頁

     ·期現(xiàn)套利和組合保險第107-109頁

   ·操縱滬深300指數(shù)的可行性分析第109-113頁

     ·滬深300指數(shù)抗操縱性分析第109-112頁

     ·跨市場操縱的認定第112-113頁

   ·跨市場監(jiān)管框架與政策建議第113-119頁

     ·國外跨市場監(jiān)管機制第113-114頁

     ·現(xiàn)有跨市場監(jiān)管基本框架第114-115頁

     ·現(xiàn)有跨市場監(jiān)管機制存在問題第115-116頁

     ·推進跨市場監(jiān)管的政策建議第116-119頁

6 股指期貨市場的監(jiān)管第119-142頁

   ·股指期貨市場監(jiān)管的國際經(jīng)驗第119-128頁

     ·股指期貨市場監(jiān)管的理論基礎(chǔ)和特點第119-121頁

     ·美國期貨市場的監(jiān)管經(jīng)驗第121-126頁

     ·中國臺灣地區(qū)股指期貨監(jiān)管模式第126-128頁

   ·我國股指期貨市場監(jiān)管的目標和原則第128-131頁

     ·監(jiān)管目標第128-130頁

     ·監(jiān)管原則第130-131頁

   ·完善我國股指期貨市場監(jiān)管的基本思路第131-136頁

     ·加快以期貨法為中心的期貨市場法律法規(guī)體系建設第131-133頁

     ·期貨市場監(jiān)管體系的定位應堅持三級監(jiān)管模式第133-135頁

     ·在廣度、深度和透明度方面強調(diào)適度監(jiān)管第135-136頁

   ·監(jiān)管存在問題及政策建議第136-142頁

     ·監(jiān)管部門應克服存在問題提升監(jiān)管水平第136-137頁

     ·打造期貨交易所成為期貨市場監(jiān)管的核心第137-139頁

     ·加強期貨業(yè)協(xié)會的自律管理第139-140頁

     ·創(chuàng)新對期貨公司等中介機構(gòu)的監(jiān)管第140-142頁

7 結(jié)論第142-147頁

   ·本文的主要結(jié)論第142-146頁

   ·研究不足之處與進一步研究方向第146-147頁

攻讀博士學位期間發(fā)表的科研成果第147-148頁

參考文獻第148-158頁

后記第158-159頁

論文編號BS1858698，這篇論文共159頁
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