本文關(guān)鍵詞：基于VAR-DCC-GARCH模型的國(guó)內(nèi)外有色金屬商品價(jià)格聯(lián)動(dòng)分析（英文），，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：運(yùn)用VAR-DCC-GARCH模型,研究LME金屬價(jià)格與中國(guó)金屬價(jià)格間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及其動(dòng)態(tài)相關(guān)性。結(jié)果表明:LME金屬價(jià)格依然對(duì)中國(guó)金屬價(jià)格有著較大的影響,而中國(guó)除了鉛價(jià)外,其余金屬價(jià)格對(duì)LME金屬價(jià)格的影響還很微弱;中國(guó)銅、鉛、鋅價(jià)格與LME價(jià)格間均存在正向的聯(lián)動(dòng)性;LME金屬價(jià)格與中國(guó)金屬價(jià)格之間的聯(lián)動(dòng)性在反應(yīng)時(shí)間上存在滯后性,滯后期在7到8個(gè)交易日左右;LME金屬價(jià)格和中國(guó)金屬價(jià)格間的互動(dòng)影響關(guān)系存在時(shí)變性,其中,LME鉛價(jià)與中國(guó)鉛價(jià)間的相互關(guān)聯(lián)最穩(wěn)定。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 價(jià)格聯(lián)系 有色金屬商品價(jià)格 中國(guó)金屬商品市場(chǎng) 倫敦金屬交易所 聯(lián)動(dòng)性 VAR模型 DCC-GARCH模型
【基金】：Project(71073177)supported by the National Natural Science Foundation of China Project(12JJ4077)supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province of China Project(2012zzts002)supported by the Fundamental Research Funds of Central South University,China
【分類號(hào)】：F764.2;F224
【正文快照】： 1 IntroductionAccompanying the advent of urbanization andheavy industrialization,there is a rapid growth in thedemand for metal resources in China.As a result,theinternational trade volume of metals increases largely inChina.According to statistics,China

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：505588