本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)模型比較及實(shí)證研究——以房地產(chǎn)企業(yè)為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今日,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理具有重要作用。筆者以如何進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)控制為主題,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基礎(chǔ)上,剖析各類模型對(duì)中國國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的適用性和局限性,并選取十家上市房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)分析。從實(shí)證結(jié)果可以得到:相較于績(jī)差股企業(yè)而言,績(jī)優(yōu)股企業(yè)的平均違約距離較大,績(jī)優(yōu)股企業(yè)的違約可能性較小。這一結(jié)論與商業(yè)銀行對(duì)樣本組中上市企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相一致。
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 信用風(fēng)險(xiǎn) 適用性 KMV模型 實(shí)證分析
【基金】：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育教學(xué)改革基金(2014) 2015年度教學(xué)方法研究課題(項(xiàng)目編號(hào):JFY201504)
【分類號(hào)】：F832.4;F299.233.42
【正文快照】： 在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景之下,各經(jīng)濟(jì)體之間的交易往來非常頻繁,跨國銀行和國際資本規(guī)模及活動(dòng)逐漸擴(kuò)大。金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)也在全球范圍內(nèi)不斷擴(kuò)散,影響世界各國的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)發(fā)展。2010年出臺(tái)的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中更是著重提出了對(duì)于限制銀行放貸能力的相關(guān)措施,

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  本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)模型比較及實(shí)證研究——以房地產(chǎn)企業(yè)為例，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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