隨著環(huán)境變化和機制改革,宏觀經(jīng)濟變量和金融時間序列逐漸呈現(xiàn)出明顯的非線性特征,非線性時間序列模型的實際應(yīng)用愈加廣泛,其中STAR模型所描述機制可以平滑的轉(zhuǎn)移,因此應(yīng)用較多。而時間序列還有一個主要特征是結(jié)構(gòu)性變化,許多學(xué)者也對其進行了研究。對于大部分時間序列,非線性特征和結(jié)構(gòu)性變化是相關(guān)的,但大多數(shù)文章都是將這兩者分開單獨研究。時變平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型(TV-STAR)可以同時研究時間序列的非線性特征和結(jié)構(gòu)性變化,還可以根據(jù)模型的設(shè)定檢驗區(qū)分二者。平穩(wěn)性檢驗是時間序列數(shù)據(jù)研究中不可缺失的重要步驟,在現(xiàn)有研究中,關(guān)于TV-STAR模型下的平穩(wěn)性檢驗大多數(shù)依然利用傳統(tǒng)的DF、ADF等單位根檢驗方法,若序列存在非線性特征或結(jié)構(gòu)性變化,傳統(tǒng)單位根檢驗的功效會非常低,且應(yīng)用TV-STAR模型的文章較少,所以對TV-STAR模型進行平穩(wěn)性檢驗研究及其應(yīng)用具有一定的意義。論文首先對TV-STAR模型的整體設(shè)定理論成果進行了梳理與整合,對模型的建模方法:“特殊到一般”和“特殊到一般到特殊”這兩種方法進行了詳細說明。通過單位根檢驗理論和泛函中心極限定理等工具,重點針對TV-STAR模型提出了t_TV...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1.1研究結(jié)構(gòu)圖

6究思路和基本框架，并提出創(chuàng)新之處。第二章，平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型的基礎(chǔ)理論。本章主要介紹STAR模型的設(shè)定形式，對三種轉(zhuǎn)移函數(shù)進行詳細闡述并分析，并介紹模型的建模步驟，如非線性檢驗、轉(zhuǎn)移變量與轉(zhuǎn)移函數(shù)的選擇以及模型的估計方法等。第三章，時變平滑轉(zhuǎn)移自回歸的基礎(chǔ)理論。本章主要介紹TV....

圖2.1logistic函數(shù)曲線模擬圖（c=0）

10圖2.1logistic函數(shù)曲線模擬圖（c=0）為了更直觀的了解logistic函數(shù)，令c0，logistic函數(shù)在不同轉(zhuǎn)移速度下的曲線模擬圖如圖2.1所示。從圖2.1可以看出，隨著增大，機制轉(zhuǎn)移的S型程度就越劇烈，當(dāng)時，函數(shù)csG),;(t相當(dāng)于一個示性函數(shù)。根據(jù)logis....

圖2.2指數(shù)函數(shù)曲線模擬圖（c=0）

11圖2.2指數(shù)函數(shù)曲線模擬圖（c=0）同樣，令c0，指數(shù)函數(shù)在不同轉(zhuǎn)移速度下的曲線模擬圖如圖2.2所示。從圖2.2可以看出，函數(shù)是對稱的，并且隨著增大，U型曲線變得更加劇烈。指數(shù)函數(shù)在c附近的轉(zhuǎn)移速度明顯加快，所以ESTAR模型更加適合刻畫處于顯著轉(zhuǎn)型期的宏觀經(jīng)濟變量。實際上，....

圖2.3三角函數(shù)曲線模擬圖（c=0）

12圖2.3三角函數(shù)曲線模擬圖（c=0）同樣，令c0，三角函數(shù)在不同轉(zhuǎn)移速度下的曲線模擬圖如圖2.3所示。從圖2.3能夠看到，三角函數(shù)存在顯著的周期性，并且隨著增大，周期減小，波動就更加劇烈。由于轉(zhuǎn)移函數(shù)存在周期性，所以TSTAR模型更加適合用來描述存在周期性變動的經(jīng)濟變化情況。....

本文編號：3984237