股票趨勢預(yù)測研究對投資具有重要意義,其中基本面分析是股票趨勢預(yù)測中的重要研究方法之一,而基本面信息或指標(如財務(wù)指標)主要反映了股票的質(zhì)量或內(nèi)在價值。傳統(tǒng)的基于基本面分析的股票趨勢預(yù)測研究中,大都從股票的財務(wù)指標和歷史交易數(shù)據(jù)中選取股票特征對股票組合中所有股票的收益率進行預(yù)測,再采取某種投資策略對股票進行交易,如多頭策略、多空策略;但傳統(tǒng)的預(yù)測模型在訓(xùn)練過程中大都未考慮到股票收益率預(yù)測結(jié)果的錯誤導(dǎo)致的投資損失,即代價敏感問題;除此之外由于股票特征較多,有大量研究對股票進行特征選擇,以提高模型預(yù)測性能,常用的股票特征選擇方法如隨機森林和主成分分析等,但這些特征選擇方法與預(yù)測模型無關(guān)。本文的主要工作如下:(1)將傳統(tǒng)基于股票基本面的股票趨勢預(yù)測任務(wù)定義為一個端到端的有監(jiān)督學(xué)習(xí)的三分類樣例均衡和不均衡的分類任務(wù),以及五分類樣例均衡的分類任務(wù),預(yù)測股票的月收益率排位,并直接輸出交易信號,股票特征包括了29個基本面指標和11個由歷史交易數(shù)據(jù)構(gòu)成的技術(shù)指標。(2)針對特征選擇與預(yù)測模型無關(guān)的問題,本文提出使用二進制灰狼優(yōu)化算法(BGWO,Binary Grey Wolf Optimizer)對股票...

【文章頁數(shù)】：88 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1.1基本面分析

基于基本面指標和代價敏感的股票趨勢預(yù)測研究2比值，市值比賬面價值高時，公司的資產(chǎn)質(zhì)量較好；每股收益反映了公司的盈利能力；市盈率用來評估公司當前股價相對于每股收益的吸引力，市盈率越高，市價相對于股票的盈利能力越高，表明投資回收期越長；資產(chǎn)收益率：該指標表示資產(chǎn)管理者的收益占總資產(chǎn)的....

圖2.1股票i在202005年07月2005年04月2005年01月

基于基本面指標和代價敏感的股票趨勢預(yù)測研究12圖2.1股票i在2006年01月的訓(xùn)練數(shù)據(jù)Figure2.1StockifromonesetoftrainingdataatJanuary2006本文將討論分類類別k=3和k=5兩種分類情況。在分類類別k=3時，可構(gòu)建數(shù)據(jù)集{Xi,t....

圖2.2多層感知機Figure2.2Multilayerperceptron

第2章問題定義及相關(guān)研究13經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，這兩種機器學(xué)習(xí)的方法都屬于有監(jiān)督學(xué)習(xí)的方法。2.3.1多層感知機多層感知機是深度人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的一種。多層感知機有一個輸入層、一個輸出層和任意數(shù)量的隱藏層。輸入層負責接收信號，輸出層對輸入信息進行預(yù)測，隱藏層提供了多層感知機的計算功能。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)....

圖3.1特征數(shù)據(jù)缺失率

第3章實驗數(shù)據(jù)獲取及處理2110月月度頻率的數(shù)據(jù)為研究數(shù)據(jù)，則每只股票有190個時間步的數(shù)據(jù)。若某只股票在某個時間步的所有特征數(shù)據(jù)都缺失，則記該只股票缺失1條特征數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)缺失率記為1/190×100%，若某只股票所有時間步上的所有特征都缺失，則記該只股票缺失190條特征數(shù)據(jù)，數(shù)....

本文編號：3983005