波動(dòng)率衍生品可以有效地用于投資者對(duì)沖波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和管理投資組合,在金融市場(chǎng)中起著非常重要的作用。文章基于離散取樣,利用廣義的傅里葉變換方法,得到了密度函數(shù)的積分變換及支付函數(shù)的積分表達(dá)式,推導(dǎo)出隨機(jī)波動(dòng)率服從OU過程時(shí)方差互換的定價(jià)公式。該方法豐富了金融衍生品的定價(jià)理論,可以推廣到馬氏骨架過程框架下金融衍生品的定價(jià)研究中。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引 言
1 方差互換
2 方差互換的定價(jià)
    2.1 模型建立
    2.2 主要結(jié)果與證明
3 結(jié) 論



本文編號(hào)：3977503