石油工業(yè)在世界各個國家的生產(chǎn)發(fā)展迅速,并在各類生產(chǎn)過程中起著關(guān)鍵的作用,因此其價格的變化時刻都影響著世界的經(jīng)濟以及國家的安定。自1984年開始到今天,石油市場經(jīng)受過四次巨大的沖擊導(dǎo)致其價格崩盤下跌,最終的結(jié)果對石油行業(yè)及全球的經(jīng)濟發(fā)展都產(chǎn)生了深遠的影響。2020年前這4次巨大的沖擊對世界各國的經(jīng)濟造成了許多負面的影響,同時在市場穩(wěn)定、國際關(guān)系的維護等方面也有不良的影響。2020年上半年,國際油價再度出現(xiàn)驟降,美國股市多次熔斷。其發(fā)生的主要原因是由于新冠肺炎疫情的出現(xiàn),給全球經(jīng)濟帶來了重創(chuàng)。在此次疫情突發(fā)事件的沖擊下,國際石油市場低靡,很多國家的消費市場關(guān)停,導(dǎo)致石油消耗量驟然下降,國際油價大幅下跌。國際油價的迅速崩盤下跌說明了石油市場的形勢已經(jīng)十分嚴峻,供需不再平衡,但最終形勢是偏向機遇還是風險仍然需要繼續(xù)探究。本文以布倫特原油現(xiàn)貨價格代表國際原油價格作為研究對象,首先對新冠疫情期間選取的研究數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)突變的診斷以及處理,進而消除突變點可能對結(jié)果造成的影響。然后針對退勢前后的對數(shù)收益率序列進行波動性特征分析。在基于GED分布的假設(shè)下,對這兩組序列構(gòu)建ARIMA((2,4),0,0)-...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關(guān)文獻綜述
        1.2.1 國內(nèi)外關(guān)于國際石油價格波動規(guī)律的研究
        1.2.2 國內(nèi)外關(guān)于結(jié)構(gòu)突變理論的研究
        1.2.3 國內(nèi)外國際石油價格預(yù)測的研究
    1.3 研究內(nèi)容
    1.4 研究思路及研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 研究創(chuàng)新與不足
        1.5.1 研究創(chuàng)新
        1.5.2 不足之處
第二章 理論基礎(chǔ)
    2.1 國際石油價格波動規(guī)律
        2.1.1 博克斯-詹金斯法
        2.1.2 GARCH族模型
        2.1.3 結(jié)構(gòu)突變
        2.1.4 退勢處理
    2.2 國際石油價格波動預(yù)測方法
        2.2.1 分位數(shù)回歸
        2.2.2 QAR-EGARCH模型
第三章 新冠疫情期間國際石油價格波動性實證分析
    3.1 數(shù)據(jù)選取
    3.2 描述性統(tǒng)計分析
    3.3 結(jié)構(gòu)突變診斷及處理
    3.4 模型建立
        3.4.1 平穩(wěn)性檢驗
        3.4.2 自相關(guān)檢驗
        3.4.3 異方差檢驗
        3.4.4 模型參數(shù)估計
    3.5 實證結(jié)論
第四章 新冠疫情期間國際石油價格預(yù)測模型實證分析
    4.2 預(yù)測模型建立與分析
    4.3 預(yù)測結(jié)果比較
    4.4 實證結(jié)論
第五章 研究結(jié)論與展望
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 研究的展望及建議
參考文獻
攻讀碩士學位期間取得的學術(shù)成果
致謝



本文編號：3973929