使用傅里葉變換處理結(jié)構(gòu)突變是單位根檢驗(yàn)中的流行方法之一,其中整數(shù)頻率和分?jǐn)?shù)頻率分別對(duì)應(yīng)暫時(shí)性結(jié)構(gòu)變化和永久性結(jié)構(gòu)變化,這一區(qū)分在實(shí)證應(yīng)用中具有重要的經(jīng)濟(jì)含義,但其對(duì)計(jì)量理論的影響尚不清楚.本文研究當(dāng)真實(shí)數(shù)據(jù)生成過(guò)程包含分?jǐn)?shù)頻率傅里葉型結(jié)構(gòu)變化時(shí),忽略傅里葉項(xiàng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)Dickey-Fuller單位根檢驗(yàn)性質(zhì)的影響.通過(guò)重新參數(shù)化,推導(dǎo)了相應(yīng)的極限分布,探討極限結(jié)果對(duì)標(biāo)準(zhǔn)Dickey-Fuller檢驗(yàn)性質(zhì)的理論預(yù)測(cè),給出了Dickey-Fuller檢驗(yàn)偽拒絕發(fā)生的條件.模擬的證據(jù)與本文的理論結(jié)果一致.研究結(jié)果表明:永久性結(jié)構(gòu)變化更容易引起DickeyFuller檢驗(yàn)的偽拒絕問(wèn)題.因此,忽略分?jǐn)?shù)頻率傅里葉項(xiàng)或?qū)⑵湔`設(shè)為整數(shù)頻率都會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的實(shí)證結(jié)果.

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圖１丹麥與德國(guó)人均ＧＤＰ之比的對(duì)數(shù)序列與傅里葉近似??根據(jù)經(jīng)濟(jì)收斂假說(shuō)，如果不同國(guó)家之間的人均收入之差是下？穩(wěn)的，則存在經(jīng)濟(jì)收斂；反之，如果不同國(guó)家??．

收斂情況，Ｕｙｈｏｕｒｍ等［２丨考慮了?１９邱至１９Ｍ年之間共??４５年的數(shù)據(jù)，由于單位根檢驗(yàn)在小樣本下的低檢驗(yàn)功效問(wèn)題，本節(jié)將樣本Ｋ間擴(kuò)大為１８５０至２０１６年之間??Ｌ６７年的數(shù)據(jù)＾上述數(shù)據(jù)均來(lái)源于經(jīng)擠學(xué)家Ａ域■?迅轉(zhuǎn)ｔ面隊(duì)的網(wǎng)站ｈｔｔｐｓｉ：／／ｖｗｗ，ｒ勝ｎｌ／：盤(pán)ｄｅ／....

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