使用傅里葉變換處理結(jié)構(gòu)突變是單位根檢驗中的流行方法之一,其中整數(shù)頻率和分數(shù)頻率分別對應(yīng)暫時性結(jié)構(gòu)變化和永久性結(jié)構(gòu)變化,這一區(qū)分在實證應(yīng)用中具有重要的經(jīng)濟含義,但其對計量理論的影響尚不清楚.本文研究當真實數(shù)據(jù)生成過程包含分數(shù)頻率傅里葉型結(jié)構(gòu)變化時,忽略傅里葉項對標準Dickey-Fuller單位根檢驗性質(zhì)的影響.通過重新參數(shù)化,推導了相應(yīng)的極限分布,探討極限結(jié)果對標準Dickey-Fuller檢驗性質(zhì)的理論預測,給出了Dickey-Fuller檢驗偽拒絕發(fā)生的條件.模擬的證據(jù)與本文的理論結(jié)果一致.研究結(jié)果表明:永久性結(jié)構(gòu)變化更容易引起DickeyFuller檢驗的偽拒絕問題.因此,忽略分數(shù)頻率傅里葉項或?qū)⑵湔`設(shè)為整數(shù)頻率都會導致錯誤的實證結(jié)果.

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【部分圖文】：

圖１丹麥與德國人均ＧＤＰ之比的對數(shù)序列與傅里葉近似??根據(jù)經(jīng)濟收斂假說，如果不同國家之間的人均收入之差是下？穩(wěn)的，則存在經(jīng)濟收斂；反之，如果不同國家??．

收斂情況，Ｕｙｈｏｕｒｍ等［２丨考慮了?１９邱至１９Ｍ年之間共??４５年的數(shù)據(jù)，由于單位根檢驗在小樣本下的低檢驗功效問題，本節(jié)將樣本Ｋ間擴大為１８５０至２０１６年之間??Ｌ６７年的數(shù)據(jù)＾上述數(shù)據(jù)均來源于經(jīng)擠學家Ａ域■?迅轉(zhuǎn)ｔ面隊的網(wǎng)站ｈｔｔｐｓｉ：／／ｖｗｗ，ｒ勝ｎｌ／：盤ｄｅ／....

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