隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)人們的可支配收入逐漸積累,且恰逢城鎮(zhèn)化的大潮,房屋的需求隨之上漲,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資日漸繁榮,房屋銷售價(jià)格及房?jī)r(jià)收入比逐年上升,我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)在高速發(fā)展的同時(shí)也累積了一定的風(fēng)險(xiǎn)。此外,房地產(chǎn)供求雙方的資金大部分來(lái)自銀行信貸,房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很可能對(duì)銀行業(yè)產(chǎn)生溢出效應(yīng),即影響銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和收益。但鑒于鮮有文獻(xiàn)從房地產(chǎn)業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)入手研究其對(duì)銀行業(yè)的溢出效應(yīng),本文結(jié)合定性分析與定量分析對(duì)房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響進(jìn)行了度量。本文先在闡述房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上定性分析了房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況及其與銀行間的關(guān)系,推理出房地產(chǎn)業(yè)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)且其對(duì)銀行業(yè)存在溢出效應(yīng);進(jìn)而利用改進(jìn)后的未定權(quán)益分析法求出房地產(chǎn)業(yè)的違約距離,并以此度量房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。利用未定權(quán)益分析法度量房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是本文除從房地產(chǎn)業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)入手研究其對(duì)銀行業(yè)溢出效應(yīng)之外的另一創(chuàng)新點(diǎn)。同時(shí),本文利用Markowitz資產(chǎn)組合理論,通過(guò)房地產(chǎn)貸款的波動(dòng)率對(duì)銀行營(yíng)業(yè)收入波動(dòng)率的貢獻(xiàn)度度量房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響。并將代表房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的違約距離與隱性成本、運(yùn)營(yíng)成本、貸款規(guī)模、管理質(zhì)量一起作為銀行收益的解釋變量,建立VAR模型,... 

【文章來(lái)源】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)山西省

【文章頁(yè)數(shù)】：59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 房地產(chǎn)業(yè)的相關(guān)文獻(xiàn)
        1.2.2 房地產(chǎn)業(yè)影響銀行業(yè)的相關(guān)文獻(xiàn)
        1.2.3 現(xiàn)有文獻(xiàn)的評(píng)述
    1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 主要工作和創(chuàng)新
    1.5 論文的基本結(jié)構(gòu)
第2章 房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)的相關(guān)理論與度量方法
    2.1 房地產(chǎn)業(yè)及其風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
        2.1.1 房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
        2.1.2 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
    2.2 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)的影響
        2.2.1 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的影響
        2.2.2 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)收益的影響
    2.3 未定權(quán)益分析法
        2.3.1 未定權(quán)益分析法的介紹
        2.3.2 未定權(quán)益分析法的參數(shù)估計(jì)
        2.3.3 未定權(quán)益分析法的應(yīng)用
    2.4 小結(jié)
第3章 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
    3.1 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的度量
        3.1.1 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的構(gòu)建
        3.1.2 CCA模型計(jì)算過(guò)程及度量結(jié)果
    3.2 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)
    3.3 相關(guān)建議
        3.3.1 構(gòu)建房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制
        3.3.2 房地產(chǎn)金融的改進(jìn)與創(chuàng)新
    3.4 小結(jié)
第4章 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行業(yè)溢出效應(yīng)的實(shí)證分析
    4.1 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證分析
        4.1.1 模型設(shè)計(jì)
        4.1.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明
        4.1.3 結(jié)果分析
    4.2 房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行業(yè)收益影響的實(shí)證分析
        4.2.1 模型的構(gòu)建
        4.2.2 樣本與數(shù)據(jù)的選取
        4.2.3 變量的統(tǒng)計(jì)性描述
        4.2.4 單位根檢驗(yàn)
        4.2.5 協(xié)整檢驗(yàn)
        4.2.6 構(gòu)建誤差修正模型
        4.2.7 因果檢驗(yàn)
    4.4 小結(jié)
結(jié)論與展望
    1、結(jié)論
    2、展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于DCC-GARCH模型的中國(guó)上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 王琳,沈沛龍.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2017(01)
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[3]基于正則藤Copula的行業(yè)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)傳染分析[J]. 申敏.  工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2016(06)
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[8]商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試分析研究——基于我國(guó)16家A股上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)[J]. 吳國(guó)平.  浙江金融. 2015(01)
[9]商業(yè)銀行貸款集中度對(duì)不良貸款率的影響[J]. 魏曉琴,張祥娟.  金融教學(xué)與研究. 2014(06)
[10]金磚四國(guó)商業(yè)銀行凈利差及影響因素的實(shí)證研究[J]. 成力為,趙嵐,張東輝.  哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2014(06)

博士論文
[1]新常態(tài)下中國(guó)城市房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及調(diào)控策略研究[D]. 王大港.北京交通大學(xué) 2017
[2]房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)發(fā)企業(yè)渠道的實(shí)證研究[D]. 姜沛言.清華大學(xué) 2015
[3]房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制及其動(dòng)態(tài)效應(yīng)研究[D]. 齊謳歌.西北大學(xué) 2012
[4]我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與金融風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 譚曉紅.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012

碩士論文
[1]房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的研究[D]. 高文涵.南京師范大學(xué) 2016
[2]我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性研究[D]. 沈晶菁.華東政法大學(xué) 2016
[3]我國(guó)上市銀行凈利差的影響因素研究及風(fēng)險(xiǎn)分析[D]. 趙嵐.浙江大學(xué) 2015
[4]我國(guó)房地產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究[D]. 趙聰.浙江大學(xué) 2014
[5]貸款集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益及風(fēng)險(xiǎn)的影響[D]. 羅茜.西北大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3427036