本文主要研究馬氏調(diào)節(jié)模型中有限時間內(nèi)的破產(chǎn)變量的分布,給出了有限時間內(nèi)索賠次數(shù)的分布律、總索賠金額的分布函數(shù),且采用了離散近似的方法,顯示近似方法的結(jié)果與精確的概率密度函數(shù)非常接近.此外,使用分解概率密度函數(shù)的方法,求出破產(chǎn)時間和破產(chǎn)時赤字的聯(lián)合分布的具體表達式. 

【文章來源】：應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2020,36(02)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：13 頁

【部分圖文】：

圖２仍，辦，１０）和仍，２（ｘ，１０）??的環(huán)境狀態(tài)ｉＧＪＢ．?Ｌｉ等人的文章中給出了以下的聯(lián)合密度公式：??Ｗｉ（？，?ｔ，ｙ）?＝?￡?〇）?Ａｊ／辦?＋?＋?ｙ）??

【參考文獻】：
期刊論文
[1]馬氏調(diào)節(jié)風(fēng)險模型下的破產(chǎn)前盈余分布[J]. 張敏,張志民.  江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2016(06)
[2]利率為馬氏鏈的離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率(英文)[J]. 何曉霞,姚春,胡亦鈞.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2012(03)



本文編號：3100352