由于宏觀經(jīng)濟中的大部分經(jīng)濟變量都具有非平穩(wěn)的特征（Nelson和Plosser,1982）,且對非平穩(wěn)時間時間序列建模容易引起“偽回歸問題”（Granger and Newbold,1974）。因而自Engel和Granger（1987）提出協(xié)整理論用以研究非平穩(wěn)時間序列的建模以來,協(xié)整已經(jīng)逐步發(fā)展成為時間序列分析領(lǐng)域最為重要的概念和研究工具之一,協(xié)整理論也一直是時間序列分析研究中的重點與焦點。本文通過建立一個新的協(xié)整模型—函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整模型彌補了文獻中對于協(xié)整理論研究的不足,進一步推動了協(xié)整理論的研究。區(qū)別于文獻中已有協(xié)整模型大都只能刻畫變量間單一關(guān)系的特點,本文提出的模型可以同時捕捉變量間的非線性、時變性以及非對稱性關(guān)系,因而能夠更好的捕捉和刻畫復(fù)雜經(jīng)濟環(huán)境中,不同經(jīng)濟變量之間的聯(lián)動關(guān)系。同時該模型還具有對非正態(tài)分布穩(wěn)健性以及可以避免非參數(shù)估計“維數(shù)災(zāi)難”問題的優(yōu)點。其次,本文系統(tǒng)的研究了該模型的估計方法、漸近性質(zhì)以及統(tǒng)計推斷等相關(guān)問題。本文首先提出了采用非參數(shù)局部多項式（local polynominal）的方法估計該模型,并基于CV（Cross-Validation）方法提... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
        1.2.1 理論意義
        1.2.2 實際意義
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 有關(guān)協(xié)整模型拓展的文獻研究
        1.3.2 有關(guān)PPP理論檢驗的文獻研究
    1.4 研究內(nèi)容
    1.5 研究創(chuàng)新點
第2章 理論基礎(chǔ)
    2.1 協(xié)整理論
        2.1.1 協(xié)整理論
        2.1.2 協(xié)整檢驗
        2.1.3 誤差修正模型
    2.2 購買力平價理論
    2.3 本章小結(jié)
第3章 函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整
    3.1 函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整模型
    3.2 模型估計
        3.2.1 局部多項式估計
        3.2.2 帶寬選擇
    3.3 參數(shù)估計量的大樣本性質(zhì)
    3.4 協(xié)整檢驗
    3.5 本章小結(jié)
第4章 基于函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整的PPP理論檢驗
    4.1 數(shù)據(jù)概況
        4.1.1 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析
        4.1.2 數(shù)據(jù)單位根檢驗
    4.2 傳統(tǒng)方法下的PPP理論檢驗
        4.2.1 基于單位根檢驗的結(jié)果
        4.2.2 基于Johansen協(xié)整檢驗的結(jié)果
    4.3 基于函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整模型的PPP理論檢驗
        4.3.1 利差序列單位根檢驗
        4.3.2 帶寬選擇
        4.3.3 模型估計
        4.3.4 協(xié)整檢驗
    4.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄
附錄B 定理1的證明
附錄C R語言程序
    C.1 描述性統(tǒng)計分析及協(xié)整檢驗程序
    C.2 函數(shù)系數(shù)分位數(shù)協(xié)整模型程序


【參考文獻】：
期刊論文
[1]一個時變系數(shù)協(xié)整回歸模型及應(yīng)用研究[J]. 金春雨,蘭中停.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2016(06)
[2]人民幣匯率長期購買力平價理論研究——基于門限自回歸模型的實證分析[J]. 朱孟楠,尤海波.  生產(chǎn)力研究. 2013(05)
[3]人民幣購買力平價——1997—2005年數(shù)據(jù)的協(xié)整分析[J]. 邱冬陽.  經(jīng)濟研究. 2006(05)
[4]人民幣匯率購買力平價的界限檢驗[J]. 王志強,齊佩金,孫剛.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2004(02)
[5]人民幣實際匯率與購買力平價[J]. 胡援成.  當(dāng)代財經(jīng). 2003(02)
[6]匯率制度理論的新發(fā)展:文獻綜述[J]. 張志超.  世界經(jīng)濟. 2002(01)



本文編號：3035705