【摘要】：本文中,作者主要探究了多維相依風(fēng)險模型在重尾場合下尾概率的漸近估計問題.主要內(nèi)容包括精確大偏差和破產(chǎn)概率兩個方面.其一,我們考慮一個m維更新風(fēng)險模型,其中索賠額{X_k,k≥1}是一列獨立同分布的非負隨機向量,且其分量相依.其單變量邊緣分布是一致變尾的,有有限的期望值.假設(shè)索賠額與索賠發(fā)生時間間隔一一對應(yīng)的構(gòu)成一列獨立同分布的隨機向量對,其中每對之間服從某個相依關(guān)系.在以上條件下得出了m維更新風(fēng)險模型下的一個精確大偏差結(jié)論.其二,考慮一個m維的常利率離散時間風(fēng)險模型,假設(shè)保險公司在每個時期所需要承擔的凈損失向量來自m個子投資組合.假設(shè)凈損失的單變量屬于ERV族,并且凈損失向量的分量間可以是相依的,其Copula屬于多維正則變尾分布族,在以上條件下得出了多維相依風(fēng)險模型在重尾場合下,有限時間和無限時間的破產(chǎn)概率.
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F840;F224

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 Jinghai FENG;Panpan ZHAO;Libin JIAO;;Local Precise Large Deviations for Independent Sums in Multi-Risk Model[J];Journal of Mathematical Research with Applications;2014年02期

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本文編號：2693534