【摘要】：如何衡量并消除以春節(jié)為代表的移動(dòng)節(jié)假日影響是我國(guó)季節(jié)調(diào)整中的一項(xiàng)重點(diǎn)和難點(diǎn)。文章介紹了三區(qū)段變權(quán)重春節(jié)模型,選取由2001年1月至2013年6月CPI環(huán)比數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的物價(jià)指數(shù),從數(shù)據(jù)中分離出趨勢(shì)成分、季節(jié)因子、春節(jié)因子和隨機(jī)因子,進(jìn)行春節(jié)影響調(diào)整,再對(duì)調(diào)整后時(shí)間序列分別采用傳統(tǒng)的指數(shù)平滑法和X-12-ARIMA方法進(jìn)行2013年7月至2014年2月的短期建模預(yù)測(cè)。結(jié)果表明選取的CPI指數(shù)序列確實(shí)受春節(jié)因素的影響,經(jīng)過(guò)春節(jié)假日調(diào)整后的溫特指數(shù)模型和X-12-ARIMA模型都預(yù)測(cè)出了比較準(zhǔn)確的結(jié)果。
[Abstract]:How to measure and eliminate the influence of the moving holidays represented by the Spring Festival is an important and difficult point in the seasonal adjustment of our country. This paper introduces a three-section variable weight Spring Festival model, selects the price index of CPI ring data conversion from January 2001 to June 2013, separates the trend component, seasonal factor, Spring Festival factor and random factor from the data, and adjusts the influence of Spring Festival. Then the modified time series are predicted by using the traditional exponential smoothing method and X-12-ARIMA method respectively from July 2013 to February 2014. The results show that the selected CPI exponent sequence is really influenced by the Spring Festival factors. Both the Winter index model and the X-12-ARIMA model after the Spring Festival holiday adjustment predict more accurate results.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F726;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2288584