本文關(guān)鍵詞： CPI PPI 時(shí)變權(quán)重 卡爾曼濾波　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本文利用建立在狀態(tài)空間基礎(chǔ)上的時(shí)變參數(shù)模型這一理論工具,來研究我國近十年來宏觀經(jīng)濟(jì)的一些變化特征,主要從消費(fèi)需求端和生產(chǎn)供給端展開。其中,消費(fèi)需求端以居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)作為研究的突破口,生產(chǎn)供給端以工業(yè)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)作為研究的突破口。宏觀經(jīng)濟(jì)的研究范疇主要涉及經(jīng)濟(jì)如何更好更快增長(zhǎng),如何有效防止通貨膨脹,如何保持國際收支平衡以及如何降低失業(yè)率。第一個(gè)和第四個(gè)目標(biāo)容易統(tǒng)一,但和第二個(gè)目標(biāo)存在矛盾,而這一切都可以歸結(jié)為總供給總需求的結(jié)構(gòu)失衡問題。我們知道總需求主要依靠投資、消費(fèi)和出口這三駕馬車,目前我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠的是以政府為主導(dǎo)的投資型經(jīng)濟(jì),但這種投資型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式容易形成投資產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部循環(huán),因?yàn)殡y以向終端消費(fèi)傳導(dǎo),容易造成產(chǎn)能過剩危機(jī)。再說出口,自改革開放以來,我國出口貿(mào)易規(guī)模不斷增強(qiáng),但到目前為止占據(jù)主導(dǎo)地位的依舊是輕工制造業(yè)和資源性行業(yè),高端制造和高附加值的技術(shù)裝備目前還主要依靠政府向國際市場(chǎng)推廣期,正處于初級(jí)階段,例如我國最新發(fā)展的高鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)�？紤]到后金融時(shí)代,各國經(jīng)濟(jì)都遭受不同程度重創(chuàng),“歐債危機(jī)”重災(zāi)區(qū)“歐豬五國”主要都集中在高度依賴出口貿(mào)易和旅游服務(wù)的外向型經(jīng)濟(jì)國家,所以出口型導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式容易受外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境掌控,不利于一國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。要想從根本上實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,改善總需求,就必須要激活內(nèi)需升級(jí)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)必須配以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)又以工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)為核心,只有實(shí)現(xiàn)工業(yè)供給與消費(fèi)需求的同步升級(jí),才能更好地實(shí)現(xiàn)總供給與總需求的結(jié)構(gòu)性對(duì)接,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展,改善就業(yè)。 本文從消費(fèi)端通過解構(gòu)CPI來探究居民消費(fèi)內(nèi)部權(quán)重分布的時(shí)間變化特征；從生產(chǎn)端通過解構(gòu)PPI來探究工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)部權(quán)重分布的時(shí)間變化特征。消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)作為反映一段時(shí)期內(nèi)物價(jià)消費(fèi)水平的變動(dòng)趨勢(shì)和程度,其外延和內(nèi)涵意義遠(yuǎn)不止這些。本文通過分解CPI與八大類的構(gòu)成關(guān)系得到了食品、煙酒及用品、衣著、家庭設(shè)備用品及服務(wù)、醫(yī)療保健和個(gè)人用品、交通和通信、娛樂教育文化和居住八項(xiàng)消費(fèi)支出的權(quán)重分布情況,從整體上考察了我國居民消費(fèi)特征的演化路徑,從而發(fā)現(xiàn)哪些消費(fèi)行業(yè)未來增長(zhǎng)潛力較大,哪些消費(fèi)行業(yè)需要決策部門加大政策傾斜力度,哪些消費(fèi)行業(yè)需要深化改革力度。本文通過分解CPI與城鄉(xiāng)居民兩大類的構(gòu)成關(guān)系得到了城市居民和農(nóng)村居民的消費(fèi)支出權(quán)重,據(jù)此考察目前我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展二元化的收斂情況。因?yàn)楦纳苾?nèi)需其中一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng),所以只有改善城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)二元化,才能更好地實(shí)現(xiàn)共同富裕、盤活農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)更好拉動(dòng)內(nèi)需。生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)主要包括工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)和工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù),本文選用工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)PPI,通過解析PPI與輕重工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù),得到輕工業(yè)和重工業(yè)在工業(yè)產(chǎn)出盤子中各自占有的權(quán)重,從宏觀上考察了我國輕重工業(yè)的整體分布狀況。據(jù)此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步的解析重工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)ZPPI與采掘、原料、加工之間的構(gòu)成關(guān)系,得到采掘、原料、加工這一產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游端各自的工業(yè)產(chǎn)出權(quán)重分布�？紤]到輕工業(yè)品直接與終端消費(fèi)相聯(lián)接,所以本文也對(duì)輕工業(yè)的內(nèi)部特征進(jìn)行了剖析,據(jù)此考察了輕工業(yè)內(nèi)部非農(nóng)原料輕工業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品原料輕工業(yè)的權(quán)重分布特征�？偠灾�,本文通過橫向維度和縱向維度的視角,挖掘CPI和PPI指數(shù)的內(nèi)部權(quán)重,據(jù)此探析我國居民消費(fèi)需求和工業(yè)整體面貌的結(jié)構(gòu)演化路徑,從而提出一些適當(dāng)政策建議,供決策部門更好地做出產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃,促進(jìn)生產(chǎn)供給和消費(fèi)需求的升級(jí)轉(zhuǎn)型與有效對(duì)接。 有了研究視角和研究目的后,選用什么樣的理論工具至關(guān)重要。新世紀(jì)以來,伴隨著各種經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然、政治、體育事件等沖擊,我國的經(jīng)濟(jì)面貌在不斷發(fā)生深刻變化,經(jīng)濟(jì)規(guī)�？偭亢徒Y(jié)構(gòu)特征不端呈現(xiàn)時(shí)序性特征。傳統(tǒng)的固定參數(shù)模型在考察期比較短且經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特征比較穩(wěn)定時(shí),能起到一定的分析作用。但是當(dāng)考察期較長(zhǎng),尤其是十年以上時(shí),這種固定參數(shù)形式的模型只能當(dāng)成一種平均意義上的回歸分析,難以較準(zhǔn)確刻畫經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的軌跡。所以本文嘗試引入一種新的計(jì)量方法：時(shí)變權(quán)重性質(zhì)的計(jì)量模型。權(quán)重具有時(shí)間波動(dòng)特征的計(jì)量模型涉及兩種,第一種時(shí)變權(quán)重TVP(Time-Varying Parameters)模型,不考慮殘差的自回歸條件異方差(Autoregressive conditionalheteroscedasticity)特征；另一種假定誤差項(xiàng)的方差-協(xié)方差也是時(shí)變的(stochastic volatihity),簡(jiǎn)稱TVP-SV,本文選甩第一種作為分析的理論框架。通俗地講,當(dāng)存在某一個(gè)變量,它是隨時(shí)間而變化的,一般而言,該變量的真實(shí)值我們無法得到,但我們往往能得到該變量經(jīng)過某個(gè)黑箱之后的觀測(cè)值。具備這種特征的變量(即后文所述的狀態(tài)變量),我們就能夠使用卡爾曼濾波系統(tǒng)為其建模。由于本文選用的時(shí)變權(quán)重模型屬于對(duì)時(shí)變性質(zhì)系統(tǒng)建模,所以卡爾曼濾波技術(shù)必不可少。這里,我們對(duì)卡爾曼濾波作一個(gè)通俗的解釋,具體的理論推導(dǎo)見下文所述�？柭鼮V波本質(zhì)上是對(duì)一個(gè)觀測(cè)不到的狀態(tài)變量St進(jìn)行建模,雖然我們觀測(cè)不到該狀態(tài)變量,但我們?nèi)绻涝摖顟B(tài)變量的演進(jìn)形式,即下文所說的狀態(tài)方程,另外如果還知道該狀態(tài)變量在經(jīng)過某個(gè)黑箱(即下文所說的量測(cè)方程)后,我們能夠得到該狀態(tài)變量的一個(gè)觀測(cè)值。通過一定的估計(jì)方法,如卡爾曼濾波結(jié)合似然估計(jì)算法或者馬爾科夫鏈蒙特卡羅算法(MCMC),可以獲得量測(cè)方程和狀態(tài)方程的參數(shù)估計(jì)。一旦我們輸入一個(gè)狀態(tài)變量的初值S1,通過不斷的濾波,就獲得了所有時(shí)期觀測(cè)不到的狀態(tài)變量取值。這種技術(shù)和思想在經(jīng)濟(jì)學(xué)上獲得了巨大應(yīng)用,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)上有許多經(jīng)濟(jì)變量例如產(chǎn)出缺口、預(yù)期利率、自然失業(yè)率等無法直接觀測(cè)到的,這樣便可借助卡爾曼濾波技術(shù)解決。 上面簡(jiǎn)要說明了本文的研究邏輯和核心思想,另外在布局上本文主要分為四大部分。第一部分前言用來交待選題背景和動(dòng)機(jī),還有國內(nèi)外相關(guān)學(xué)者文獻(xiàn)評(píng)述。第二部分模型理論框架主要闡述時(shí)變性質(zhì)權(quán)重模型的建立形式和相關(guān)參數(shù)假設(shè)設(shè)定,并且就其中實(shí)現(xiàn)的核心算法卡爾曼濾波進(jìn)行了詳細(xì)的推導(dǎo)和演算,同時(shí)簡(jiǎn)要說明了最大似然估計(jì)原理。第三部分是本文的實(shí)證分析部分,分別從兩個(gè)維度進(jìn)行展開,其中對(duì)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)研究CPI與八大基本類,CPI與城鄉(xiāng)兩大類是以平行維度演繹的；對(duì)工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)研究PPI與輕重工業(yè)、重工業(yè)PPI與采掘、原料、加工,輕工業(yè)QPPI與農(nóng)、非農(nóng)產(chǎn)品原料輕工是以縱向維度演繹的。第四部分是結(jié)論和建議,主要就本文實(shí)證檢驗(yàn)后的結(jié)果做一個(gè)高度總結(jié),并進(jìn)行適當(dāng)數(shù)據(jù)挖掘提出一些針對(duì)性政策建議。最后是本文涉及引用到的一些參考文獻(xiàn)、后記及致謝詞。
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【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F124

【參考文獻(xiàn)】

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