本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯理論的長、短數(shù)據(jù)資產(chǎn)組合選擇

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【摘要】：本文利用貝葉斯理論對不同市場上長度不一致的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行了回歸分析刻畫,并在改進(jìn)的收益和協(xié)方差矩陣基礎(chǔ)上構(gòu)建了投資組合選擇模型。算例結(jié)果表明,在股票數(shù)據(jù)長度不一致時(shí),基于貝葉斯理論改良的投資組合選擇模型比截?cái)鄶?shù)據(jù)的投資組合模型有更好的表現(xiàn),說明貝葉斯理論能夠挖掘長數(shù)據(jù)被截?cái)嗖糠值男畔?對于優(yōu)化投資組合有積極的意義。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;國金通用基金管理有限公司;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(71271201) 北京市優(yōu)秀人才資助項(xiàng)目(20140000204400001) 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2015年度科研基金資助項(xiàng)目
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 1引言馬可維茨[1]在1952年發(fā)表了題為《投資組合》的論文,為現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。但隨著風(fēng)險(xiǎn)識別精度要求的不斷提高和風(fēng)險(xiǎn)識別技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)理論已經(jīng)不能滿足金融實(shí)踐發(fā)展的需要。通常投資者假設(shè)資產(chǎn)組合選擇模型中的各種參數(shù)(如均值和方差)是確定的,等

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本文編號：1193703