本文關(guān)鍵詞：基于Merton期權(quán)定價(jià)模型的存款保險(xiǎn)定價(jià)研究

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【摘要】：存款保險(xiǎn)費(fèi)率是存款保險(xiǎn)制度的核心問題,能否制定合理的存款保險(xiǎn)費(fèi)率將直接影響到金融業(yè)的穩(wěn)定,甚至?xí)觿°y行業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。按照存款保險(xiǎn)制度實(shí)施方案,我國(guó)存款保險(xiǎn)以基準(zhǔn)費(fèi)率起步,2015年各吸收存款的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適用年費(fèi)率水平為本機(jī)構(gòu)被保險(xiǎn)存款的萬分之一點(diǎn)六�，F(xiàn)行的保險(xiǎn)費(fèi)率對(duì)所有銀行是相同的,這只能從表面上增強(qiáng)存款人的存款信心,并不能增加金融業(yè)的穩(wěn)定,甚至有可能引發(fā)中小銀行對(duì)大銀行的擠兌,中小銀行更容易發(fā)行高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,引發(fā)不公平競(jìng)爭(zhēng)。所以從長(zhǎng)期來看,必須實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率。本文利用Merton期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算出各銀行的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率,通過對(duì)我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀和國(guó)外銀行業(yè)的比較,本文給出基于Merton期權(quán)定價(jià)模型的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率,并分析了該結(jié)果與實(shí)際應(yīng)用的關(guān)系。
【作者單位】： 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院;鄭州城市職業(yè)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 存款保險(xiǎn) Merton期權(quán)定價(jià) 保險(xiǎn)費(fèi)率
【分類號(hào)】：F831.2;F224
【正文快照】： 現(xiàn)行的保險(xiǎn)費(fèi)率對(duì)所有銀行是相同的,這只能從表面上增強(qiáng)存款人的存款信心,并不能增加金融業(yè)的穩(wěn)定,甚至有可能引發(fā)中小銀行對(duì)大銀行的擠兌,中小銀行更容易發(fā)行高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,引發(fā)不公平競(jìng)爭(zhēng)。所以從長(zhǎng)期來看,必須實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率。本文利用Merton期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算出各銀行的風(fēng)險(xiǎn)

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本文編號(hào)：1097974