本文關(guān)鍵詞：基于ARMA模型對我國GDP季度數(shù)據(jù)的建模

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【摘要】：本文利用我國1992年至2010年GDP的季度數(shù)據(jù),建立一個(gè)能夠有效模擬我國經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列趨勢、季節(jié)和周期變化的預(yù)測模型。分析表明包含季節(jié)虛擬變量、ARMA(1,1)的線性趨勢模型能夠很好地?cái)M合我國實(shí)際GDP的值。最后本文對中國2011年一季度的GDP進(jìn)行預(yù)測,并根據(jù)預(yù)測的結(jié)果分析了我國當(dāng)前的景氣狀況。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： ARMA模型 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 景氣
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、前言由于國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)不僅能夠在總體上度量國民產(chǎn)出和收入規(guī)模,也能夠在整體上度量經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期狀態(tài),因此本文應(yīng)用我國1992年以來GDP的季度數(shù)據(jù),對趨勢變量和季節(jié)虛擬變量進(jìn)行回歸,并在回歸擾動(dòng)項(xiàng)中引入ARMA模型來反映周期性的動(dòng)態(tài)變化。利用該模型對2010年

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本文編號：959903