本文關(guān)鍵詞：人均實際國內(nèi)生產(chǎn)總值是面板變結(jié)構(gòu)平穩(wěn)還是單位根——基于中國省際數(shù)據(jù)的實證分析

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【摘要】：單位根意味著實際產(chǎn)出的任何沖擊都將對系統(tǒng)產(chǎn)生持久的影響,因此實際產(chǎn)出是否為單位根對政府政策的有效性具有重大的影響。面板數(shù)據(jù)蘊含來自時間維度和截面維度的雙重信息,可以有效地提高平穩(wěn)性檢驗的功效。但不可忽視的是,面板中個體時間序列又常常表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)上的突變。面板單位根檢驗不但允許結(jié)構(gòu)突變改變個體時間序列的均值和(或)趨勢,而且采用內(nèi)生的方法確定突變點的個數(shù)和位置,允許個體在不同時點有不同數(shù)目的突變,是一種有效而實用的模型。本文對中國大陸27個省(市、區(qū))年度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值的數(shù)據(jù)進行實證分析,結(jié)果表明我國人均實際國內(nèi)生產(chǎn)總值是面板變結(jié)構(gòu)平穩(wěn)的,而且結(jié)構(gòu)突變點通常與國內(nèi)的重大事件相對應(yīng),與資本積累、人口增長或技術(shù)進步無關(guān)。我國省際人均實際國內(nèi)生產(chǎn)總值面板數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了四個結(jié)構(gòu)突變點:所有省份的第一個結(jié)構(gòu)突變點都是三年自然災(zāi)害時期的1961年,第二個結(jié)構(gòu)突變點是在文化大革命時期的1966年,第三個結(jié)構(gòu)突變點在從20世紀70年代末到整個80年代的改革開放初期,第四個結(jié)構(gòu)突變點則在為市場經(jīng)濟正名的1992年前后。
【作者單位】： 南開大學經(jīng)濟學院;北京物資學院;
【關(guān)鍵詞】： 面板數(shù)據(jù) 平穩(wěn)性檢驗 結(jié)構(gòu)突變
【基金】：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關(guān)項目《我國貨幣政策體系與傳導(dǎo)機制研究》(項目編號:08JZD0015) 北京市哲學社會科學“十一五”規(guī)劃項目《北京市宏觀經(jīng)濟動態(tài)監(jiān)測指標體系研究》(項目編號:09BaJG245) 北京市教育委員會社會科學計劃重點項目《北京市宏觀經(jīng)濟動態(tài)監(jiān)測指標體系研究》(項目編號:SZ200910037013)的階段性成果
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、引言自從1982年納爾遜和普洛斯(NelsonPlosser)關(guān)于變量非平穩(wěn)性的研究成果發(fā)表以來,大量的文獻就宏觀經(jīng)濟時間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性展開了研究。[1]他們指出,實際產(chǎn)出為單位根的說法與經(jīng)濟周期圍繞著確定的時間趨勢平穩(wěn)波動的觀點不一致——單位根意味著實際產(chǎn)出的任何沖

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本文編號：952239