本文關(guān)鍵詞：計量經(jīng)濟模型中擾動項異方差性的一種檢驗方法

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【摘要】：困擾計量經(jīng)濟建模的一個重要問題是模型中隨機擾動項性質(zhì)的設(shè)定.傳統(tǒng)計量模型中均假定隨機擾動項為高斯白噪聲,而實際經(jīng)濟背景和數(shù)據(jù)經(jīng)常不支持這一假定.應用極值理論,通過極值指數(shù)估計量,提出了一種可行的對異方差的檢驗方法.
【作者單位】： 西南師范大學財經(jīng)系 西南財經(jīng)大學統(tǒng)計系
【關(guān)鍵詞】： 異方差 極值理論 極值指數(shù) 計量經(jīng)濟模型 擾動項
【基金】：國家社科基金(00BTJ004).
【分類號】：F224.7
【正文快照】： 傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟模型中均假定所設(shè)模型中的隨機擾動項獨立同分布且服從高斯分布即為高斯白噪聲.如果模型設(shè)定是無偏倚的,通過ＯＬＳ法得到參數(shù)的ＯＬＳ估計量,這些估計量均是線性無偏最小二乘估計量(ＢＬＵＥ),對解釋變量或方程的顯著性檢驗可通過ｔ檢驗或Ｆ檢驗得到實現(xiàn).但在

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本文編號：586329