本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中擾動(dòng)項(xiàng)異方差性的一種檢驗(yàn)方法

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【摘要】：困擾計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的一個(gè)重要問(wèn)題是模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)性質(zhì)的設(shè)定.傳統(tǒng)計(jì)量模型中均假定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)為高斯白噪聲,而實(shí)際經(jīng)濟(jì)背景和數(shù)據(jù)經(jīng)常不支持這一假定.應(yīng)用極值理論,通過(guò)極值指數(shù)估計(jì)量,提出了一種可行的對(duì)異方差的檢驗(yàn)方法.
【作者單位】： 西南師范大學(xué)財(cái)經(jīng)系 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系
【關(guān)鍵詞】： 異方差 極值理論 極值指數(shù) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 擾動(dòng)項(xiàng)
【基金】：國(guó)家社科基金(00BTJ004).
【分類號(hào)】：F224.7
【正文快照】： 傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中均假定所設(shè)模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)獨(dú)立同分布且服從高斯分布即為高斯白噪聲.如果模型設(shè)定是無(wú)偏倚的,通過(guò)ＯＬＳ法得到參數(shù)的ＯＬＳ估計(jì)量,這些估計(jì)量均是線性無(wú)偏最小二乘估計(jì)量(ＢＬＵＥ),對(duì)解釋變量或方程的顯著性檢驗(yàn)可通過(guò)ｔ檢驗(yàn)或Ｆ檢驗(yàn)得到實(shí)現(xiàn).但在

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本文編號(hào)：586329