本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量:國際演進(jìn)及對中國的啟示，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自20世紀(jì)70年代信孚銀行提出RAROC方法以來,風(fēng)險由資本覆蓋便成為銀行風(fēng)險管理的基本理念,經(jīng)濟(jì)資本管理在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中扮演著越來越重要的角色。本文研究了20世紀(jì)80年代以來國際銀行業(yè)信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的歷史演進(jìn)過程,以2000年單因子漸進(jìn)模型的提出為分界點(diǎn),將信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的演進(jìn)分為兩個階段,并將經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型分為銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型兩類。本文分析比較了兩類模型對國內(nèi)商業(yè)銀行的適用性,并提出國內(nèi)計(jì)量模型的發(fā)展方向,即結(jié)合銀行實(shí)際對監(jiān)管經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型——單因子漸進(jìn)模型進(jìn)行適當(dāng)修正。
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 銀行風(fēng)險管理 信用風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)資本 單因子漸進(jìn)模型 內(nèi)部評級法
【分類號】：F831.1;F224
【正文快照】： 一、引言自20世紀(jì)70年代信孚銀行提出RAROC方法以來,風(fēng)險由資本覆蓋便成為銀行風(fēng)險管理的基本理念,經(jīng)濟(jì)資本管理也日漸成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要手段。在經(jīng)濟(jì)資本管理中,無論是通過EVA、RAROC對機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品進(jìn)行績效考核,還是自上而下將經(jīng)濟(jì)資本配置到各機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品中,或是利用

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本文編號：371390