本文關鍵詞：計量經濟模型中若干具體問題的分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文對計量經濟模型中有無截距項、什么時候將時間變量T引入模型、t檢驗與F檢驗的關系、正相關的解釋變量回歸系數為什么會出現負數以及R2與R2之間的關系等五個具體問題進行深入而系統(tǒng)的分析。
【作者單位】： 東北財經大學統(tǒng)計系
【關鍵詞】： 截距項 時間變量 假設檢驗 回歸系數 擬合優(yōu)度
【分類號】：F224
【正文快照】： 　　一、對模型中有無截距項的選擇作為經驗法則,一般首先應建立有截距項的計量經濟模型,除非有非常強的先驗性預期,才建立無截距項的計量經濟模型。這樣做是基于以下考慮:第一,無截距項的計量經濟模型相對于有截距項的計量經濟模型存在許多異常性,因此,建立無截距項的模型要

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本文編號：321459