論文對礦業(yè)資本市場的認識和分析的基礎上,結合傳統(tǒng)研究方法的理論,吸收現代金融工程理論的最新研究成果,研究了投資風險分析的理論和方法,建立礦業(yè)投資決策風險分析模型,同時運用實例對上述方法進行了研究和檢驗。論文對礦產資源的屬性、價值和礦業(yè)投資環(huán)境進行了系統(tǒng)的分析。論述了礦產資源價值成因,分析了礦產資源價值理論。指出礦產品價格的波動具有一定的隨機性,建立了短期波動預測維納模型,長期運行過程可用均值回歸過程分析模擬。研究礦產品價格的波動率和回彈速度,分析礦產品的短期價格和長期均衡價格波動規(guī)律。考慮不確定性,采用均值回歸預測模型模擬礦產品價格波動。應用蒙特卡洛模擬方法、實物期權方法、模糊數學分析法分析收益額。從風險管理的理論體系和范疇,深入研究礦業(yè)工程建設項目風險特點。介紹了礦業(yè)工程項目投資風險識別與估計方法,結合投資風險因素識別方法及原則,研究風險因素隨機信息的采集與處理。提出了對投資風險的分散與控制模擬方法及對策。論文最后通過投資項目實例,對礦業(yè)投資方案比較,采用了模擬分析方案比較的方法。通過計算和模擬,對礦業(yè)投資項目風險評價模型進行了驗證。論文研究方法和手段新穎,為進行礦業(yè)項目投資風險管理... 

【文章來源】：中南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：91 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
第一章 緒論
    1.1 礦業(yè)投資
        1.1.1 礦業(yè)投資現狀
        1.1.2 礦業(yè)投資特點
        1.1.3 礦產品供應鏈
        1.1.4 礦床經濟評價
    1.2 礦業(yè)投資風險
        1.2.1 投資風險
        1.2.2 不確定性分析與風險分析
        1.2.3 投資風險分析主要內容
        1.2.4 投資風險研究國內外發(fā)展趨勢
    1.3 礦業(yè)投資風險評價研究存在的主要問題
    1.4 研究的目的和意義
    1.5 主要研究內容及研究方法
第二章 礦業(yè)投資的不確定性分析
    2.1 礦產資源的定義、屬性和分類
        2.1.1 礦產資源定義
        2.1.2 礦產資源屬性
        2.1.3 礦產資源的儲量分類
    2.2 礦產資源的價值理論研究
        2.2.1 地租理論
        2.2.2 礦產資源價值確定
        2.2.3 均衡價格理論
        2.2.4 影子價格理論
        2.2.5 邊際成本理論
    2.3 礦業(yè)投資環(huán)境
    2.4 本章小結
第三章 礦業(yè)投資風險分析方法與模擬
    3.1 礦產品價格分析
        3.1.1 礦產品價格波動
        3.1.2 礦產品價格預測模型
        3.1.3 礦產品價格的隨機模擬
    3.2 礦產品價格預測模擬
        3.2.1 模型的建立及各參數的確定
        3.2.2 礦產品價格的隨機模擬
    3.3 盈虧平衡分析法
    3.4 敏感性分析
        3.4.1 敏感性分析的含義
        3.4.2 敏感性分析的步驟
    3.5 概率分析
        3.5.1 概率分析的含義
        3.5.2 概率分析決策標準
        3.5.3 考慮時間價值的概率分析
    3.6 凈現值法
        3.6.1 凈現值
        3.6.2 現金流量的確定
        3.6.3 凈現值的確定
        3.6.4 收益率的確定
    3.7 蒙特卡羅模擬方法
        3.7.1 蒙特卡羅模擬步驟
        3.7.2 隨機數的產生
    3.8 本章小結
第四章 礦業(yè)項目投資風險識別與估計
    4.1 投資風險分析概述
        4.1.1 礦業(yè)投資風險評價的目的和意義
        4.1.2 礦業(yè)投資風險評價方法評述
    4.2 投資風險因素識別方法及原則
        4.2.1 投資效果指標的影響進行風險識別
        4.2.2 投資項目所處階段進行風險因素識別
    4.3 風險因素采集與處理
    4.4 通貨膨脹與投資相關性分析
    4.5 本章小結
第五章 礦業(yè)投資項目風險評價研究
    5.1 礦業(yè)投資風險評價研究概況
        5.1.1 經濟評價理論在礦業(yè)投資風險評價中的應用
        5.1.2 資本資產定價模型在礦業(yè)投資風險評價中的應用
        5.1.3 礦業(yè)投資風險程度的模糊分析研究
        5.1.4 礦業(yè)項目過程的經濟強度評價研究
    5.2 礦業(yè)投資風險評價指標優(yōu)化研究
        5.2.1 礦業(yè)投資的風險表現形式
        5.2.2 資本資產定價模型中參數的選取
    5.3 礦業(yè)項目過程風險評價指標的優(yōu)化
    5.4 本章小結
第六章 礦業(yè)項目投資風險分析應用研究
    6.1 投資項目案例概況
        6.1.1 投資項目慨述
        6.1.2 項目建設條件概述
        6.1.3 投資項目主要建設方案
        6.1.4 項目主要基建井巷工程量
        6.1.5 礦床地質儲量估算
    6.2 項目生產規(guī)模認證研究
        6.2.1 確定礦山生產能力的基本方法
        6.2.2 項目礦床開采生產規(guī)模概述
        6.2.3 礦山生產能力的確定
        6.2.4 生產能力的驗證
        6.2.5 服務年限
    6.3 項目采礦方法選擇
        6.3.1 投資項目采礦方法技術經濟分析
        6.3.2 礦床總體采礦方法
    6.4 礦床總體開拓方案研究
        6.4.1 選擇開拓運輸方案的原則
        6.4.2 開拓運輸方案選擇分析研究
        6.4.3 改造該礦已有開拓系統(tǒng)方案分析
        6.4.4 斜井盲豎井開拓方案分析
        6.4.5 豎井與盲斜井開拓方案分析
        6.4.6 項目開拓實施方案評價
    6.5 礦床開采投資風險分析與評價
        6.5.1 項目建設投資估算
        6.5.2 項目實施方案投資估算
        6.5.3 項目實施方案投資成本估算
        6.5.4 項目實施方案成本構成
        6.5.5 項目投資財務評價
        6.5.6 敏感性分析
        6.5.7 項目總體風險模糊數學分析
    6.6 本章小結
第七章 總結與展望
    7.1 主要結論
    7.2 展望
參考文獻
致謝
攻讀學位期間主要的研究成果目錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]價格預測對采礦權評估價值的影響[J]. 劉朝馬,黃春艷.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2002(12)
[2]期權方法在投資評價中的應用研究[J]. 孫靜,陳立文,邱菀華.  決策借鑒. 2002(04)
[3]礦產資源的可持續(xù)利用問題研究[J]. 劉朝馬,劉冬梅.  數量經濟技術經濟研究. 2001(01)
[4]風險項目投資決策與實物期權估價方法[J]. 趙秀云,李敏強,寇紀淞.  系統(tǒng)工程學報. 2000(03)
[5]對我國礦業(yè)稅費制度的思考[J]. 朱振芳.  中國地質. 2000(08)
[6]金融衍生工具定價中蒙特卡羅方法的近期應用分析[J]. 馬俊海,張維.  管理工程學報. 2000(02)
[7]投資機會的價值與投資決策——幾何布朗運動模型[J]. 范龍振,唐國興.  系統(tǒng)工程學報. 1998(03)
[8]基于因素敏感性水平的邊際油田開發(fā)模糊風險分析[J]. 李宏偉,譚家華.  上海交通大學學報. 1998(07)
[9]礦業(yè)投資風險評價方法[J]. 王志宏,劉志斌,彭世濟,張達賢.  煤炭學報. 1998(02)
[10]項目投資風險分析及防范綜述[J]. 陳立文,李家連.  工業(yè)技術經濟. 1998(01)

博士論文
[1]工程項目全壽命期風險管理系統(tǒng)理論及集成研究[D]. 金德民.天津大學 2004

碩士論文
[1]大型投資項目風險分析與決策[D]. 王冬放.華北電力大學（北京） 2003
[2]工程項目投資風險度量與模擬及收益優(yōu)化模型研究[D]. 尹志軍.河北工業(yè)大學 2002
[3]基于人工神經網絡的風險投資項目評估模型[D]. 劉丹.中南大學 2002



本文編號：3186278