本文關(guān)鍵詞：VaR在我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的運(yùn)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著利率市場化進(jìn)程的向前推進(jìn)，我國商業(yè)銀行面臨的利率環(huán)境將日趨自由化。利率變動(dòng)隨市場化進(jìn)程的推進(jìn)而幅度增大，表內(nèi)外業(yè)務(wù)的利率風(fēng)險(xiǎn)越來越為商業(yè)銀行所關(guān)注，這些都亟待利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高；同時(shí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，在國際上廣為適用的同時(shí)，越來越受到國內(nèi)銀行的推崇與重視。全面風(fēng)險(xiǎn)管理依托風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR，對銀行體系內(nèi)不同業(yè)務(wù)線條、不同風(fēng)險(xiǎn)類型的風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一單位統(tǒng)一計(jì)量，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的全面計(jì)量與限控。同時(shí)，var相比傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)度量更為精確和適用性強(qiáng)，對資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)及表外的利率風(fēng)險(xiǎn)都可計(jì)量，也可考慮組合的對沖效應(yīng)。 本文圍繞利率風(fēng)險(xiǎn)管理的核心步驟，即利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量展開研究論述，，在理論上先分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的基本原理，比較了VaR值的計(jì)量方法與適用性。在實(shí)踐上由淺入深，從兩個(gè)層面上對利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，首先以shibor（O/N）為例，講述單一業(yè)務(wù)層面的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，運(yùn)用歷史模擬法和蒙特卡洛法，同時(shí)對比了中國工商銀行和德意志銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量上的不同；其次，不同業(yè)務(wù)之間利率風(fēng)險(xiǎn)集總，講述了喬列斯分解等一系列圍繞多項(xiàng)業(yè)務(wù)、考慮分散效應(yīng)的綜合利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。單一業(yè)務(wù)層面的利率風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行綜合利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，兩個(gè)層次的var值運(yùn)用，使利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更為可學(xué)。 根據(jù)國內(nèi)外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的對比、單一業(yè)務(wù)利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證計(jì)量、多項(xiàng)業(yè)務(wù)分散效應(yīng)的計(jì)量理論，提出對我國商業(yè)銀行完善利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的建議：認(rèn)為應(yīng)從完善市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)、完善商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（內(nèi)部模型法）、完善以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為基礎(chǔ)的市場風(fēng)險(xiǎn)控制、提升利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的戰(zhàn)略合作途徑等方面入手，全方位提升商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，為商業(yè)銀行在具體的業(yè)務(wù)層面以及銀行整體層面更好的運(yùn)用VaR模型來主動(dòng)管理利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量進(jìn)而積極進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)控制提供了建議。
【關(guān)鍵詞】：利率風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 VaR模型
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33;F224
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 圖表索引12-13
• 第1章 引言13-21
• 1.1 研究背景與意義13-15
• 1.1.1 選題背景13-14
• 1.1.2 選題意義14-15
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述15-18
• 1.3 研究思路和方法18-19
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新19-20
• 1.5 論文的基本框架20-21
• 第2章 利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理論基礎(chǔ)21-36
• 2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量21-23
• 2.2 傳統(tǒng)靜態(tài)利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法23-26
• 2.3 動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法（內(nèi)部模型法）26-35
• 2.3.1 VaR 的基本原理27-29
• 2.3.2 VaR 的具體計(jì)量方法（參數(shù)法與非參數(shù)法）29-33
• 2.3.3 VaR 的輔助補(bǔ)充33-35
• 2.4 小結(jié)35-36
• 第3章 國內(nèi)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量現(xiàn)狀36-41
• 3.1 國內(nèi)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理概述36-37
• 3.2 國內(nèi)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量現(xiàn)狀37-40
• 3.2.1 相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)量方法選擇37
• 3.2.2 內(nèi)部模型法中 VaR 值的計(jì)量37-39
• 3.2.3 對 VaR 值計(jì)量的補(bǔ)充39-40
• 3.2.4 VaR 值的檢驗(yàn)40
• 3.3 小結(jié)40-41
• 第4章 國外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)驗(yàn)41-48
• 4.1 國外商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀概述41
• 4.2 國外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量現(xiàn)狀41-45
• 4.2.1 相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)量方法選擇：41-42
• 4.2.2 內(nèi)部模型法中 VaR 值的計(jì)量42-44
• 4.2.3 對 VaR 值計(jì)量的補(bǔ)充44
• 4.2.4 VaR 值計(jì)量的檢驗(yàn)44-45
• 4.3 德意志銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量對我國商業(yè)銀行的借鑒45-46
• 4.4 小結(jié)46-48
• 第5章 單一業(yè)務(wù)的 VaR 值計(jì)量48-59
• 5.1. 模擬法前提假設(shè)驗(yàn)證與準(zhǔn)備48-49
• 5.2 歷史模擬法（中國工商銀行現(xiàn)行使用）49-50
• 5.3 蒙特卡洛法（德意志銀行現(xiàn)行使用）50-52
• 5.4 對比二者在我國的適用性52-57
• 5.4.1 巴塞爾規(guī)則做返回檢驗(yàn)53-54
• 5.4.2 Kupiec 返回檢驗(yàn)54-55
• 5.4.3 對兩種模型的結(jié)論評價(jià)55-57
• 5.5 壓力測試對 VaR 值計(jì)量的重要補(bǔ)充57-58
• 5.6 小結(jié)58-59
• 第6章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理升級59-65
• 6.1 完善市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)59-60
• 6.2 完善我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（內(nèi)部模型法）60-62
• 6.3 完善以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為基礎(chǔ)的市場風(fēng)險(xiǎn)控制62
• 6.4 提升利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的戰(zhàn)略合作途徑62-64
• 6.5 小結(jié)64-65
• 結(jié)論和展望65-66
• 1. 結(jié)論65
• 2. 展望65-66
• 參考文獻(xiàn)66-69
• 致謝69-70
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文70-71

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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5 鄧麗琳;;我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)分析[J];新金融;2006年05期

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7 田繼敏;馮仲;張格;;歷史模擬法應(yīng)用要點(diǎn)分析[J];中國金融;2013年08期

8 王丹虹;;壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及其計(jì)算方法[J];中國金融;2013年08期

  本文關(guān)鍵詞：VaR在我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的運(yùn)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：311525