本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行的安全性與穩(wěn)定性能夠?qū)σ粐?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和穩(wěn)定程度產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的情況之下,銀行業(yè)也經(jīng)歷著新常態(tài),利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等均對銀行提出了更大的挑戰(zhàn)。近些年由于操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件頻發(fā),同時(shí),中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會也出臺了一系列指導(dǎo)意見也對國內(nèi)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理從定量的角度提出了具體要求。這也意味著為操作風(fēng)險(xiǎn)配置經(jīng)濟(jì)資本對中國商業(yè)銀行來說已經(jīng)是迫在眉睫的問題,從定量的角度對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行損失計(jì)量的研究刻不容緩。本文通過收集整理國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)資料,對其所涉及的內(nèi)涵及外延進(jìn)行總結(jié),對其目前的研究現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài)進(jìn)行梳理,對商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量相關(guān)理論進(jìn)行總結(jié),尤其是對各計(jì)量模型的實(shí)證研究進(jìn)行了詳盡的文獻(xiàn)綜述和觀點(diǎn)提煉。鑒于模型風(fēng)險(xiǎn)及各種模型的缺陷性,本文從“自上而下”和“自下而上”兩個(gè)角度,采用基本指標(biāo)法、CAPM-NP模型和POT-TVaR模型三種方法對中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行計(jì)量,并對部分模型進(jìn)行拓展研究,如針對CAPM-NP模型的指標(biāo)選取,POT-TVaR中的門閥值選取及擬合檢驗(yàn)等。得到主要的研究結(jié)論如下：(1)在基本指標(biāo)法中,由于各商業(yè)銀行使用同樣的a值,這就使得需要計(jì)提的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本與銀行的規(guī)模和經(jīng)營狀況成正相關(guān)的關(guān)系,而事實(shí)上,規(guī)模較大的銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理水平上會相對較高,需要配置的經(jīng)濟(jì)資本反而應(yīng)該較少。這說明基本指標(biāo)法雖易于執(zhí)行,但是過于籠統(tǒng),不能充分反映出不同商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的真實(shí)情況,不利于商業(yè)銀行的經(jīng)營。(2)大部分通過CAPM-NP計(jì)算出的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本值中,比基本指標(biāo)法的數(shù)值小。說明CAPM-NP與BIA同樣作為“自上而下”法,但CAPM-NP模型在一定程度上比BIA精細(xì)。由于可獲得的歷史數(shù)據(jù)較少,本文使用的CAPM-NP僅選取了6個(gè)解釋變量,影響了最終結(jié)果的可靠性和精確性。但是,中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)的缺乏給操作風(fēng)險(xiǎn)的度量帶來了一定的困難,本文所采用的實(shí)證分析對于量化商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理仍然具有一定意義。(3)通過POT-TVaR模型計(jì)算的結(jié)果至少在三點(diǎn)上有所突破：一是大多的論文收集的樣本數(shù)據(jù)年份較久遠(yuǎn)且數(shù)據(jù)較少,本文收集的樣本數(shù)據(jù)量相對較多且年份適合,此外本文研究時(shí)對收集數(shù)據(jù)進(jìn)行了物價(jià)指數(shù)的調(diào)整；二是大多的論文在門閥值選取時(shí)僅使用了均值超額函數(shù)法或者Hill估計(jì)法,且并沒有進(jìn)行門閥值的檢驗(yàn),本文在門閥值選取中除了使用常用的均值超額函數(shù)法、Hill估計(jì)法、峰度法以外,又選擇了Pickands估計(jì)法和參數(shù)估計(jì)法,同時(shí)采用K-S檢驗(yàn)、參數(shù)估計(jì)檢驗(yàn)、擬合診斷圖等對所選門閥值進(jìn)行了檢驗(yàn)并選取了最優(yōu)門閥值；三是根據(jù)目前國內(nèi)外的一些實(shí)證研究結(jié)果顯示,采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本比基本指標(biāo)法節(jié)約20%左右,不考慮各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)性時(shí),采用高級計(jì)量法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本比標(biāo)準(zhǔn)法節(jié)約40%左右,那么采用高級計(jì)量法計(jì)算的經(jīng)濟(jì)資本值約為基本指標(biāo)法的48%,而本文利用POT-ES計(jì)算的結(jié)果為122.48億元,約為基本指標(biāo)法計(jì)算均值241.93億元的50.6%,這說明本文所采用的研究方法在一定程度上反映了操作風(fēng)險(xiǎn)損失的真實(shí)情況。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)資本 極值理論
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 0 緒論11-17
• 0.1 研究背景和意義11-12
• 0.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-13
• 0.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線13-15
• 0.3.1 研究內(nèi)容13-14
• 0.3.2 技術(shù)路線14-15
• 0.4 研究方法15-16
• 0.5 解決的關(guān)鍵問題及主要創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量理論基礎(chǔ)及研究綜述17-31
• 1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本相關(guān)概念17-18
• 1.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念17
• 1.1.2 經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本與會計(jì)資本17-18
• 1.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法18-22
• 1.2.1 基本指標(biāo)法18-19
• 1.2.2 標(biāo)準(zhǔn)法19
• 1.2.3 高級計(jì)量法19-22
• 1.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究綜述22-31
• 1.3.1 基于“自上而下”法的文獻(xiàn)綜述22-25
• 1.3.2 基于“自下而上”法的文獻(xiàn)綜述25-31
• 2 基于銀行收入的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究31-37
• 2.1 研究對象的選取31
• 2.2 基于基本指標(biāo)法BIA的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量31-33
• 2.2.1 基本指標(biāo)法的基本思路31
• 2.2.2 基于基本指標(biāo)法的實(shí)證研究31-32
• 2.2.3 實(shí)證結(jié)果分析32-33
• 2.3 基于CAPM-NP模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量33-37
• 2.3.1 CAPM-NP模型構(gòu)建的基本思路33-34
• 2.3.2 基于CAPM-NP模型的實(shí)證研究34-35
• 2.3.3 實(shí)證結(jié)果分析35-37
• 3 基于POT-TVaR模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究37-52
• 3.1 POT-TVaR模型的選擇37-38
• 3.1.1 BMM和POT37
• 3.1.2 VaR和TVaR37-38
• 3.2 POT-TVaR模型的構(gòu)建的理論基礎(chǔ)38-40
• 3.2.1 廣義帕累托分布GPD38-39
• 3.2.2 參數(shù)估計(jì)方法39-40
• 3.3 基于POT-TVaR的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本實(shí)證研究40-49
• 3.3.1 損失事件數(shù)據(jù)來源及說明40
• 3.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)及厚尾判斷40-42
• 3.3.3 門閥值的選取42-46
• 3.3.4 參數(shù)估計(jì)及擬合檢驗(yàn)46-49
• 3.3.5 VaR及TVaR的計(jì)算49
• 3.4 實(shí)證結(jié)果分析49-52
• 4 總結(jié)與展望52-54
• 4.1 本文研究結(jié)論52-53
• 4.2 不足之處及研究展望53-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 附錄 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)節(jié)選57-60
• 致謝60

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張吉光;別再無視操作風(fēng)險(xiǎn)了[J];數(shù)字財(cái)富;2004年09期

2 ;操作風(fēng)險(xiǎn)的四大認(rèn)識誤區(qū)[J];中國貨幣市場;2004年10期

3 ;高度重視操作風(fēng)險(xiǎn)[J];福建金融;2005年05期

4 高洋;外匯交易操作風(fēng)險(xiǎn)分析[J];內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年02期

5 林雪蓮;銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路和控制方法[J];新疆金融;2005年07期

6 陳剛;論基層央行操作風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范[J];濟(jì)南金融;2005年08期

7 劉先剛;明晰操作權(quán)可減少操作風(fēng)險(xiǎn)[J];銀行家;2005年09期

8 夏志凌;我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)及對策探析[J];中國民營科技與經(jīng)濟(jì);2005年08期

9 朱德海;防范操作風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展[J];現(xiàn)代金融;2005年11期

10 葉蓓;;操作風(fēng)險(xiǎn)及管理:風(fēng)險(xiǎn)管理新框架[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2005年24期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 王娟;;一種基于粗糙集理論的操作風(fēng)險(xiǎn)判別方法[A];科學(xué)發(fā)展觀與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十四屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

2 鄒薇;李晶晶;;我國銀行體系操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究——基于蒙特卡洛模擬的損失分布法[A];第十一屆中國技術(shù)管理（2014`MOT）年會論文集[C];2014年

3 姜學(xué)權(quán);;淺談如何降低運(yùn)行人員精神狀態(tài)欠佳時(shí)的操作風(fēng)險(xiǎn)[A];2009年云南電力技術(shù)論壇論文集（文摘部分）[C];2009年

4 劉有政;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制建設(shè)[A];中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理論文匯編（上冊）[C];2005年

5 姚鳳閣;溫紅梅;;銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)混沌特征識別——基于小數(shù)據(jù)量法的研究[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

6 四川省郵政儲匯局課題組;;試論信息化風(fēng)險(xiǎn)控制平臺在防范金融業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)中的作用[A];四川省通信學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（二）[C];2006年

7 中國建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部課題組;顧京圃;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架研究[A];銀行與投資——中國投資學(xué)會2005—2006年度獲獎科研課題選編[C];2005年

8 黎仁華;馬麗莎;;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警測度指標(biāo)的定位分析——基于操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)模式[A];中國會計(jì)學(xué)會財(cái)務(wù)成本分會2006年年會暨第19次理論研討會論文集（下）[C];2006年

9 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙旭峰;對操作風(fēng)險(xiǎn)理解勿入三誤區(qū)[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

2 易憲容;規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行改革核心[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2005年

3 品晶（作者為中國農(nóng)業(yè)銀行昆山市支行）;操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識誤區(qū)及危害[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2005年

4 本報(bào)記者 戴磊;建立工作體系和技術(shù)體系應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)[N];金融時(shí)報(bào);2007年

5 山東省臨邑縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 張峰 王萍萍;警惕大聯(lián)保體貸款操作風(fēng)險(xiǎn)[N];中華合作時(shí)報(bào);2013年

6 記者 孟揚(yáng);管控操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)永恒主題[N];金融時(shí)報(bào);2013年

7 張勇;嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn) 向案件說“不”[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

8 實(shí)習(xí)記者 于宗英;農(nóng)行開展法人客戶信貸操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

9 記者 李淑芳 通訊員 張立華;撫州分行配備操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

10 農(nóng)總行信貸管理部信貸風(fēng)險(xiǎn)評級管理處供稿;操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法現(xiàn)狀[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 溫紅梅;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

2 王曉東;銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

3 厲吉斌;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];上海交通大學(xué);2007年

4 任有泉;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2006年

5 豐吉闖;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 林龍騰;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華僑大學(xué);2015年

7 宋坤;金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量及實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

8 趙蕾;保險(xiǎn)企業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

9 潘建國;基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

10 張宏毅;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及其應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 嚴(yán)婕;我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析及對策研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 宋志偉;證券營業(yè)部操作風(fēng)險(xiǎn)分析及防范[D];山東大學(xué);2011年

3 林蓓蓓;商業(yè)銀行信貸操作風(fēng)險(xiǎn)研究[D];石河子大學(xué);2015年

4 衛(wèi)飛;我國商業(yè)銀行信用證業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)及防范研究[D];大連海事大學(xué);2015年

5 于宏強(qiáng);交通銀行營運(yùn)操作風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];蘭州大學(xué);2015年

6 包天;武漢市住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西安工業(yè)大學(xué);2015年

7 馬月輝;商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)控制體系[D];山東大學(xué);2014年

8 焦磊;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究[D];山東大學(xué);2015年

9 徐翔;中國銀行SD分行操作風(fēng)險(xiǎn)研究[D];山東大學(xué);2015年

10 彭博;商業(yè)銀行會計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)評估研究[D];中南林業(yè)科技大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：285831