【摘要】：現(xiàn)代經(jīng)濟的核心是金融業(yè),銀行業(yè)資產(chǎn)在金融業(yè)中達到了90%,占據(jù)了金融業(yè)的核心地位。銀行績效是商業(yè)銀行在金融市場中的集中體現(xiàn),對商業(yè)銀行未來發(fā)展提供了重要保障。因此對于如何提高商業(yè)銀行績效的研究具有重要的意義。自國際監(jiān)管機構(gòu)開始對商業(yè)銀行資本監(jiān)管問題重視起來,資本充足率作為監(jiān)管當局在對資本監(jiān)管方面的重要指標,是衡量商業(yè)銀行經(jīng)營穩(wěn)定性和抵御風險能力的一項重要標準。如何處理好銀行自身發(fā)展與符合監(jiān)管部門的要求二者之間的關(guān)系,是我國現(xiàn)代銀行業(yè)面臨的主要問題。本文從理論層面分析了國內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行資本充足率的規(guī)定,并結(jié)合圖表對我國上市商業(yè)銀行的核心資本、附屬資本、資本充足率和核心資本充足率進行全面分析。在實證研究中,本文利用我國16上市商業(yè)銀行2007年至2014年的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標進行描述性分析,并利用EViews軟件,對3072個非平衡面板數(shù)據(jù)建立隨機效應模型、固定效應模型和混合回歸模型分別對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行兩個子樣本的數(shù)據(jù)進行計量回歸分析。結(jié)論為,我國商業(yè)銀行資本充足率和核心資本充足率與銀行盈利能力均呈正相關(guān)關(guān)系,核心資本充足率對銀行盈利能力的影響要大于資本充足率;國有商業(yè)銀行的存貸款比率與資本充足率成反比,不良貸款率與資本充足率呈正比;而股份制商業(yè)銀行在流動性和安全性方面的指標回歸的結(jié)果恰恰和國有商業(yè)銀行相反。針對這個結(jié)論,本文從商業(yè)銀行角度和監(jiān)管部門角度提出合理化建議。
[Abstract]:The core of the modern economy is the financial industry, in which the banking assets reach 90%, occupying the core position of the financial industry. Bank performance is a concentrated embodiment of commercial banks in the financial market, and provides an important guarantee for the future development of commercial banks. Therefore, it is of great significance to study how to improve the performance of commercial banks. Since the international regulators began to attach importance to the capital supervision of commercial banks, the capital adequacy ratio, as an important indicator of the supervision of capital by the regulatory authorities, is an important standard to measure the stability of commercial banks and their ability to resist risks. How to deal with the relationship between the development of the bank itself and the requirement of the supervision department is the main problem facing the modern banking industry of our country. This paper analyzes the regulations of domestic and foreign regulators on the capital adequacy ratio of commercial banks from the theoretical level, and makes a comprehensive analysis of the core capital, subsidiary capital, capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio of listed commercial banks in China. In the empirical study, this paper uses the relevant data and indicators of 16 listed commercial banks from 2007 to 2014 to carry on the descriptive analysis, and uses the EViews software to establish the random effect model for 3072 non-equilibrium panel data. Fixed effect model and mixed regression model were used to analyze the data of two sub-samples of state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks respectively. The conclusion is that the capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio of commercial banks in China are positively correlated with bank profitability, and the effect of core capital adequacy ratio on bank profitability is greater than that of capital adequacy ratio. The deposit-loan ratio of state-owned commercial banks is inversely proportional to the capital adequacy ratio, and the non-performing loan ratio is proportional to the capital adequacy ratio, while the return of liquidity and safety indicators of joint-stock commercial banks is just the opposite to that of the state-owned commercial banks. In view of this conclusion, this paper puts forward reasonable suggestions from the angle of commercial bank and supervision department.
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：2430672