本文選題：巴塞爾協(xié)議 + 內(nèi)部評級　； 參考：《山東大學》2016年碩士論文

【摘要】：近年來,我國商業(yè)銀行受經(jīng)濟增速回落、轉(zhuǎn)型升級、國內(nèi)需求乏力和產(chǎn)能過剩等多方面不利因素影響,銀行的信貸資產(chǎn)和風險管理面臨諸多挑戰(zhàn),急需持續(xù)改進風險管理和推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新,以增強風險監(jiān)控水平,提升資本監(jiān)管的風險敏感性�！栋腿麪枀f(xié)議II》和《巴塞爾協(xié)議III》的出臺,代表了現(xiàn)代銀行業(yè)風險管理的發(fā)展方向,使銀行能夠更加全面、客觀地管控各項風險,通過內(nèi)部評級法的實施,能夠有效提高國內(nèi)銀行的信用風險管理水平。實施內(nèi)部評級法是銀監(jiān)會的監(jiān)管要求,更是銀行用來提高自身風險管控和資本管理質(zhì)量的內(nèi)在驅(qū)動力。內(nèi)部評級法作為新資本協(xié)議的重點,是一個二維的評級體系,包括客戶評級和債項評級,這是巴塞爾新資本協(xié)議對于內(nèi)部評級法的要求,為商業(yè)銀行提供了更為科學、全面的信用風控計量方法。對于內(nèi)部評級體系,商業(yè)銀行需要確定信用風險資產(chǎn)進而計算資本充足率,最終的落腳點是違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)和期限(M)四個參數(shù)的確定。本文的研究主題是針對現(xiàn)有商業(yè)銀行對公法人客戶的內(nèi)部評級系統(tǒng)存在的問題,根據(jù)內(nèi)部評級體系和內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)的要求,提出系統(tǒng)建設(shè)與完善的相關(guān)對策。通過對內(nèi)部評級二維評價體系方法論和評級打分模型的研究,提出了內(nèi)部評級模型庫設(shè)計和關(guān)鍵計算的工程化實現(xiàn)方案。文中通過靈活的模型配置和因子、參數(shù)設(shè)置,能夠?qū)δＰ陀嬎愕膬?yōu)化調(diào)整作出快速響應,以求做到內(nèi)部評級系統(tǒng)更高的可維護性、可擴展性。文中首先采用聚類方法進行客戶評級模型的分類和設(shè)計,將包括評級模型識別、指標計算、評級等級計算、違約概率計算等在內(nèi)的一系列客戶評級模型環(huán)節(jié)進行模塊化分拆、組裝；接著基于債項評級的業(yè)務(wù)特點,對債項評級關(guān)鍵計量指標和債項評級因子進行集中參數(shù)化管理設(shè)計,更快地適應系統(tǒng)管理和外圍環(huán)境變化的需要；最后,對內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)使用情況進行了分析總結(jié),并對系統(tǒng)以后的研究重點和方向提出了建議。
[Abstract]:In recent years, China's commercial banks have been affected by many adverse factors, such as falling economic growth, transforming and upgrading, weak domestic demand and overcapacity, and so on. The banks' credit assets and risk management are facing many challenges. It is urgent to continuously improve risk management and promote business innovation in order to enhance the risk monitoring level and enhance the risk sensitivity of capital supervision. The introduction of Basel II and Basel III represents the development direction of modern banking risk management. Through the implementation of internal rating law, the credit risk management level of domestic banks can be effectively improved. Implementing internal rating law is the regulatory requirement of CBRC, and it is also the internal driving force for banks to improve their risk control and capital management quality. As the focus of the new capital agreement, the internal rating method is a two-dimensional rating system, including customer rating and debt rating. This is the requirement of the new Basel Capital Accord for the internal rating method, which provides more scientific for commercial banks. Comprehensive credit wind control measurement method. For the internal rating system, the commercial banks need to determine the credit risk assets and then calculate the capital adequacy ratio. The final foothold is the probability of default (PD), the default loss rate (LGD), the default risk exposure (EAD) and the maturity (M). The research theme of this paper is to aim at the problems existing in the internal rating system of the commercial banks to the customers of public legal persons, according to the requirements of the internal rating system and the construction of the internal rating system, and put forward the relevant countermeasures for the construction and perfection of the system. Based on the research on the methodology of internal rating two-dimensional evaluation system and the rating scoring model, the engineering implementation scheme of internal rating model base design and key calculation is put forward. Through flexible model configuration, factor setting and parameter setting, this paper can make a quick response to the optimization adjustment of the model calculation, in order to achieve higher maintainability and expansibility of the internal rating system. In this paper, a series of customer rating models, including rating model identification, index calculation, rating grade calculation, default probability calculation and so on, are divided into modules by using clustering method to classify and design the customer rating model, which includes the identification of the rating model, the calculation of the index, the calculation of the rating grade and the calculation of the default probability. Then, based on the business characteristics of debt rating, the key measurement indicators and debt rating factors of debt rating are designed for centralized parameterized management to meet the needs of system management and external environment change more quickly. This paper analyzes and summarizes the construction and use of the internal rating system, and puts forward some suggestions for the future research of the system.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：2073340