本文選題：銀行間同業(yè)市場 + 風(fēng)險傳染　； 參考：《浙江財經(jīng)大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：對我國金融體系而言,銀行的地位不可小覷,其對經(jīng)濟的正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮著重要的支撐作用,它的穩(wěn)定性亦決定著未來中國的經(jīng)濟命運。銀行經(jīng)營必然會伴隨風(fēng)險,當前金融化程度越來越高,銀行是否能夠獲得經(jīng)營成功,除了關(guān)乎其自身發(fā)展,還會影響與其存在業(yè)務(wù)往來的其他銀行。美國爆發(fā)的次貸危機重創(chuàng)了世界金融體系及實體經(jīng)濟,此后金融體系的穩(wěn)健性成為監(jiān)管人員需要重新審視的內(nèi)容,他們逐漸將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移至宏觀審慎監(jiān)管,怎樣確保金融系統(tǒng)安全是考慮的重點問題,特別是銀行系統(tǒng)安全。因為各銀行間的信貸關(guān)聯(lián)度非常高,若某一銀行倒閉往往會引發(fā)連鎖反應(yīng),導(dǎo)致其他銀行遭受資產(chǎn)損失甚至于倒閉,對金融體系造成沖擊。所以,自次貸危機,評估、監(jiān)管銀行間的風(fēng)險傳染效應(yīng)成為世界各國各地區(qū)的重點關(guān)注內(nèi)容。本文將從銀行間同業(yè)市場角度,分析各銀行因相互借貸而產(chǎn)生風(fēng)險的傳染效應(yīng)。在對銀行間同業(yè)市場風(fēng)險傳染相關(guān)文獻解讀的基礎(chǔ)上,首先從理論上闡述了銀行間市場風(fēng)險的定義、結(jié)構(gòu)以及傳染的途徑;再次運用描述性統(tǒng)計分析法對我國銀行間市場的成員組成、發(fā)展的現(xiàn)狀等進行了分析;最后將新型同業(yè)務(wù)納入到同業(yè)拆借數(shù)據(jù)中,選取16家銀行作為本文的研究對象,構(gòu)建本文的指標體系,運用矩陣分析的方法,通過對Matlab數(shù)據(jù)分析平臺的運用來獲得了風(fēng)險頭寸矩陣,此外就某一銀行經(jīng)營失敗對其他銀行造成的沖擊展開模擬,本課題選取中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行在不同的資產(chǎn)損失率下分析對其他銀行的影響。本文由此得出的主要結(jié)論如下:(1)銀行之間發(fā)生風(fēng)險傳染與違約損失率有關(guān),違約損失率決定了風(fēng)險傳染是否發(fā)生及違約損失的大小;(2)銀行總體的資本充足率越高,銀行的傳染損失越小;(3)在銀行的風(fēng)險傳染過程中,銀行的系統(tǒng)重要性與其在同業(yè)市場所處地位有關(guān);(4)銀行風(fēng)險傳染程度與同業(yè)市場的結(jié)構(gòu)有關(guān)。據(jù)此,本文創(chuàng)新性地考量了新型同業(yè)業(yè)務(wù)的影響,在銀行間市場風(fēng)險的預(yù)防措施、風(fēng)險傳染過程中的控制、風(fēng)險傳染后的監(jiān)控等三個角度降低銀行間市場的風(fēng)險提出了對策建議。
[Abstract]:To the financial system of our country, the position of the bank can not be underestimated, it plays an important supporting role to the normal operation of the economy, and its stability also determines the future economic fate of China. Bank management is bound to be accompanied by risks. At present, the degree of financialization is becoming higher and higher. Whether the bank can succeed in its operation will affect not only its own development, but also the other banks that have business dealings with it. The subprime mortgage crisis in the United States has hit the world financial system and the real economy hard. Since then, the stability of the financial system has become something that regulators need to re-examine. They gradually shift the center of supervision to macro-prudential supervision. How to ensure the security of the financial system is a key issue to consider, especially the security of the banking system. Because of the high degree of credit correlation among banks, failure of one bank will often trigger a chain reaction, causing other banks to suffer asset losses and even failure, which will impact the financial system. Therefore, the risk contagion effect between banks has become the focus of attention in various countries and regions since the subprime mortgage crisis. From the perspective of interbank market, this paper analyzes the contagion effect of banks' risk caused by mutual lending. Based on the interpretation of the literature on interbank market risk contagion, the definition, structure and ways of contagion of interbank market risk are expounded theoretically. Thirdly, the paper uses descriptive statistical analysis method to analyze the composition and development of interbank market in China. Finally, 16 banks are selected as the object of this paper, and the new same business is included in the interbank lending data. The index system of this paper is constructed and the risk position matrix is obtained by using the Matlab data analysis platform. In addition, the impact of the failure of one bank on other banks is simulated. In this paper, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank are selected to analyze the impact on other banks under different asset loss rates. The main conclusions of this paper are as follows: 1) the risk contagion among banks is related to the default loss rate, which determines whether or not the risk contagion occurs and the size of the default loss. 2) the higher the overall capital adequacy ratio of the banks, the higher the capital adequacy ratio of the banks as a whole. The smaller the contagion loss of banks is, the smaller the degree of risk contagion is related to the structure of interbank market in the process of risk contagion of banks, the systemic importance of banks is related to their position in the interbank market. Accordingly, this paper creatively considers the influence of the new interbank business, the prevention measures in the interbank market risk, and the control of the risk contagion process. The paper puts forward countermeasures and suggestions to reduce the risk of interbank market from three angles: monitoring after risk contagion.
【學(xué)位授予單位】：浙江財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.2

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 周偉;何建敏;余德建;;不同趨勢下滬銅場內(nèi)外風(fēng)險傳染實證——基于整體傳染與時變傳染的分析[J];管理工程學(xué)報;2013年02期

2 趙勝民;謝曉聞;方意;;中國在全球股市風(fēng)險傳染網(wǎng)絡(luò)中的角色研究——基于次貸危機和歐債危機時期的樣本分析[J];財經(jīng)論叢;2013年05期

3 陳庭強;何建敏;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險傳染模型研究[J];軟科學(xué);2014年02期

4 賀根慶;;金融市場風(fēng)險傳染的原因及影響因素研究[J];征信;2014年07期

5 吳寶;李正衛(wèi);池仁勇;;社會資本、融資結(jié)網(wǎng)與企業(yè)間風(fēng)險傳染——浙江案例研究[J];社會學(xué)研究;2011年03期

6 陳春蓉;;中國房地產(chǎn)行業(yè)與金融行業(yè)的風(fēng)險傳染實證分析[J];商品與質(zhì)量;2011年S7期

7 尹群耀;陳庭強;何建敏;吳亞麗;;基于濾子理論的信用風(fēng)險傳染模型[J];系統(tǒng)工程;2012年12期

8 張英奎;馬茜;姚水洪;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染與防范[J];統(tǒng)計與決策;2013年10期

9 鄧晶;張加發(fā);李紅剛;;基于信貸網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟波動和風(fēng)險傳染研究[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2013年04期

10 王倩;T.Hartmannwendels;;信用違約風(fēng)險傳染建模[J];金融研究;2008年10期

相關(guān)重要報紙文章 前9條

1 金融學(xué)博士 程實;風(fēng)險傳染引發(fā)美國經(jīng)濟惡性循環(huán)之憂[N];證券時報;2007年

2 本報記者 楊洋;“非法集資”頻發(fā) 銀行嚴防風(fēng)險傳染[N];金融時報;2014年

3 鮑仁;銀監(jiān)會：嚴控外部風(fēng)險傳染[N];期貨日報;2012年

4 朱文彬;銀監(jiān)會重兵布控銀行業(yè)外部風(fēng)險傳染[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2013年

5 本報記者 史進峰;信用違約、表外、外部風(fēng)險傳染 銀監(jiān)會鎖定三大監(jiān)管重點[N];21世紀經(jīng)濟報道;2013年

6 本報記者 鐘輝　實習(xí)記者 陳琳;48.65萬億“表外”逼近“表內(nèi)” 監(jiān)管警示風(fēng)險傳染[N];21世紀經(jīng)濟報道;2013年

7 經(jīng)濟視點報記者 吳春波;謹防地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險傳染社區(qū)銀行業(yè)[N];經(jīng)濟視點報;2014年

8 證券時報記者 賈壯;防范個別房企資金鏈斷裂風(fēng)險傳染[N];證券時報;2014年

9 本報記者 唐皎;銀監(jiān)會：警惕資產(chǎn)風(fēng)險傳染銀行系統(tǒng)[N];21世紀經(jīng)濟報道;2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 李麗;企業(yè)集團內(nèi)部信用風(fēng)險傳染機理與信用風(fēng)險控制研究[D];電子科技大學(xué);2015年

2 楊揚;企業(yè)集團信用風(fēng)險傳染與演化機理研究[D];電子科技大學(xué);2015年

3 隋新;基于多重信貸網(wǎng)絡(luò)的銀企間風(fēng)險傳染與控制研究[D];東南大學(xué);2016年

4 李永奎;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險傳染延遲效應(yīng)研究[D];電子科技大學(xué);2016年

5 萬陽松;銀行間市場風(fēng)險傳染機制與免疫策略研究[D];上海交通大學(xué);2007年

6 李松恭;商業(yè)銀行保證組合信用風(fēng)險傳染與緩釋研究[D];浙江大學(xué);2010年

7 王彭;證券市場第三產(chǎn)業(yè)板塊行業(yè)間信用風(fēng)險傳染研究[D];湖南大學(xué);2014年

8 靳飛;中國股票市場的風(fēng)險傳染和投資轉(zhuǎn)移研究[D];電子科技大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 朱學(xué)帥;資產(chǎn)價格聯(lián)動性及風(fēng)險傳染機制研究[D];南京信息工程大學(xué);2015年

2 喻冬冬;知識共享對供應(yīng)鏈違約風(fēng)險傳染的影響研究[D];長安大學(xué);2015年

3 邱寧;我國銀行間市場的風(fēng)險傳染效應(yīng)研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

4 張巖;我國離岸外匯市場與境內(nèi)外匯市場收益率波動間的風(fēng)險傳染研究[D];中國海洋大學(xué);2015年

5 林麗;信用違約風(fēng)險在地區(qū)之間傳染的空間溢出效應(yīng)研究[D];上海師范大學(xué);2016年

6 羅恂;主權(quán)信用評級下調(diào)沖擊行業(yè)的短期聚集效應(yīng)與長期擴散研究[D];電子科技大學(xué);2016年

7 潘小玉;基于同業(yè)拆借的我國銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染研究[D];廣西大學(xué);2016年

8 譚鵬;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的供應(yīng)鏈違約風(fēng)險傳染及控制研究[D];長安大學(xué);2016年

9 劉陽;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的銀行間拆借市場風(fēng)險傳染與分擔研究[D];湖南大學(xué);2016年

10 張曉;我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險傳染的測度研究[D];湖南大學(xué);2015年

，

本文編號：1814453