發(fā)布時間：2018-04-10 13:07

  本文選題：貸款集中度 + 城市商業(yè)銀行��； 參考：《西南財經(jīng)大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：商業(yè)銀行作為信貸市場的核心部門,在間接融資過程中發(fā)揮著重要的媒介作用,商業(yè)銀行的信貸資金投放是否合理不僅對銀行自身的收益和風(fēng)險有重要影響,同時還關(guān)系到社會經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級也將帶來深遠(yuǎn)的影響。在我國商業(yè)銀行成立伊始,貸款集中的現(xiàn)象就一直存在,對于背負(fù)沉重歷史包袱、脫胎于城市信用社的城市商業(yè)銀行(以下簡稱城商行)而言更是繞不開的話題。過去的三十多年,我國經(jīng)濟(jì)一直處于高速增長期,信貸資源趨于集中的配置結(jié)構(gòu)在一定程度上有助于支持重點項目和重點區(qū)域的開發(fā),也為我國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展提供了動力。因此,在沒有引發(fā)風(fēng)險的情況下,貸款集中的問題沒有得到商業(yè)銀行自身足夠的重視。如今,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速換擋期,在國際環(huán)境依然錯綜復(fù)雜、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足、國內(nèi)資源環(huán)境約束加強(qiáng)的內(nèi)外因素重壓之下,中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入“中高速、優(yōu)結(jié)構(gòu)、新動力、多挑戰(zhàn)”的“新常態(tài)”。處在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,商業(yè)銀行所面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不再和以前一樣,商業(yè)銀行需要盡快適應(yīng)市場的巨大變化。經(jīng)濟(jì)增速下調(diào),金融業(yè)發(fā)展速度放緩,利率市場化的加速,致使長久以來作為銀行重要利潤點的利差被迫壓縮,從此將原本可以“躺著賺錢的”銀行推上了嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)臺。隨著存款保險制度的正式實施,民間資本準(zhǔn)入門檻降低,五家民營銀行獲批進(jìn)行試點,金融創(chuàng)新更加活躍以及互聯(lián)網(wǎng)金融的覬覦和明爭暗搶,這一切都沖擊著銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,導(dǎo)致銀行業(yè)在未來面臨更加激烈而殘酷的生存之爭。在此背景下,面對逐步增加的風(fēng)險暴露和更趨激烈的市場競爭,城市商業(yè)銀行受到資本不足、創(chuàng)新有限、管理不善、人才不精等多種因素的限制,在改革創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中遠(yuǎn)落后于其他大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。尤其在風(fēng)險管理方面,城市商業(yè)銀行只能望其項背,不論是在構(gòu)建風(fēng)險管理體系還是在確立風(fēng)險管理制度,不論是在掌握風(fēng)險管理技術(shù)還是在培養(yǎng)風(fēng)險管理人才上,城市商業(yè)銀行與他們相比存在著天壤之別。對風(fēng)險的防范和監(jiān)管是城市商業(yè)銀行穩(wěn)定發(fā)展的重要前提和永恒主題,而對信用風(fēng)險、貸款集中風(fēng)險的管理更是刻不容緩。從1995年中國第一家城市合作銀行的正式成立到今天,經(jīng)過20年的摸索,城市商業(yè)銀行走過崎嶇的發(fā)展之路,已經(jīng)進(jìn)入了良性發(fā)展的階段,不僅促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時也完善了我國多層次銀行服務(wù)體系,形成了大中小商業(yè)銀行共同競爭、相互促進(jìn)的良好格局。作為消化地方金融風(fēng)險的產(chǎn)物,脫胎于城市信用社的城市商業(yè)銀行自誕生之初就背上了沉重的歷史包袱,其中貸款集中度普遍過高一直是城商行面臨的嚴(yán)重風(fēng)險現(xiàn)狀。目前,在研究貸款集中度問題時,缺少單獨針對城商行的全面研究,大部分學(xué)者選取16家上市商業(yè)銀行作為樣本數(shù)據(jù),其中城商行只有3家,樣本較少可能造成對城商行的研究結(jié)果不精確。本文的思路是以城市商業(yè)銀行為出發(fā)點,從客戶集中度、行業(yè)集中度和地區(qū)集中度三個方面,運(yùn)用理論與實證相結(jié)合的方法,深入探討貸款集中度是否會對城市商業(yè)銀行的收益效應(yīng)和風(fēng)險效應(yīng)產(chǎn)生影響。本文梳理了國內(nèi)外學(xué)者的研究結(jié)論,從貸款集中度的影響因素、計量方法及實證分析等角度進(jìn)行了總結(jié),歸納出貸款集中度對銀行收益與風(fēng)險的理論影響。在對城市商業(yè)銀行發(fā)展歷程的梳理過程中,本文描述了我國城市商業(yè)銀行從最初的城市信用社轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘泻献縻y行,最后轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行的曲折歷程,展現(xiàn)了城市商業(yè)銀行促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、探索銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑的歷史使命,也為下文分析城市商業(yè)銀行貸款集中問題的形成原因交待了歷史背景。在對當(dāng)前城市商業(yè)銀行的貸款總體情況和貸款集中現(xiàn)狀的分析中,本文發(fā)現(xiàn)貸款集中度在近幾年呈逐步下降的趨勢,但各城市商業(yè)銀行之間還存在著很大的差異。在探究貸款集中問題形成的原因時,本文從宏觀和中觀兩個角度進(jìn)行了深入分析,認(rèn)為宏觀方面導(dǎo)致問題出現(xiàn)的原因在于政府的經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策、各地經(jīng)濟(jì)狀況差異和地方政府干預(yù)、信貸環(huán)境制約、行業(yè)性質(zhì)差異以及監(jiān)管制度不完善等幾個方面；而在中觀方面,則包括城商行市場定位不清、天生具有的地域性、銀行自身行為以及企業(yè)自身條件等四個因素。在具體分析貸款集中度對城市商業(yè)銀行產(chǎn)生的影響時,本文認(rèn)為貸款集中度對收益的影響主要表現(xiàn)在三個方面,即節(jié)省銀行交易成本和監(jiān)管成本,提高資產(chǎn)收益率,降低信息不對稱,防范信貸風(fēng)險。而貸款集中對銀行風(fēng)險的影響主要體現(xiàn)在增加了銀行流動性風(fēng)險和金融系統(tǒng)性風(fēng)險,降低資金使用效率、壓縮銀行利潤空間,以及不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。本文的重點在于定量研究,本文收集了110家城市商業(yè)銀行2008年至2014年的年報,出于對數(shù)據(jù)的可得性、完整性考慮,本文剔除缺損的樣本后,最終選取44家城市商業(yè)銀行2008-2014年的數(shù)據(jù)作為樣本,建立非平衡面板數(shù)據(jù)模型。本文采用敞口比率法測算貸款客戶集中度,采用赫芬達(dá)爾指數(shù)法測算行業(yè)集中度和地區(qū)集中度,并將三個指標(biāo)作為自變量,代表貸款集中程度。本文選取了五個因變量,選取資產(chǎn)收益率和股東權(quán)益收益率兩個指標(biāo)衡量銀行的收益,選取不良貸款率、資本充足率和撥備覆蓋率指標(biāo)衡量銀行的風(fēng)險,并選取了四個控制變量,在EXCEL軟件中對所有指標(biāo)進(jìn)行整理和測算。最后運(yùn)用Stata12.0軟件進(jìn)行多元回歸,得出如下結(jié)論：(1)從城商行收益的角度分析,客戶集中度對資產(chǎn)收益率和股東權(quán)益收益率是負(fù)相關(guān)關(guān)系,可認(rèn)為客戶集中度的增加不能給城商行帶來更多的盈利；地區(qū)集中度與衡量盈利性的兩個指標(biāo)是正相關(guān)關(guān)系,即信貸資金投向在地區(qū)的適度集中,可以在一定程度上增加銀行的盈利水平；行業(yè)集中度對銀行盈利沒有明顯的相關(guān)性。(2)從城商行風(fēng)險的角度分析,客戶集中度對不良貸款率、資本充足率和撥備覆蓋率分別是正相關(guān)、負(fù)相關(guān)和負(fù)相關(guān)關(guān)系,即客戶集中度的增加會造成城商行不良貸款率增加,資本充足率和撥備覆蓋率減少,使城商行面臨的風(fēng)險增大,抵抗風(fēng)險的能力受損；行業(yè)集中度與不良貸款率、資本充足率分別是正相關(guān)和負(fù)相關(guān),說明行業(yè)集中度的增加會導(dǎo)致銀行的風(fēng)險增大；地區(qū)集中度對城商行的風(fēng)險沒有顯著的影響。根據(jù)實證研究結(jié)論并從實際出發(fā),本文提出幾點對策和建議以應(yīng)對貸款集中問題。(1)從監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角度,應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)構(gòu)對貸款集中度風(fēng)險的監(jiān)管,具體表現(xiàn)為完善法律法規(guī)建設(shè),完善監(jiān)管指標(biāo)體系建設(shè),增強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度和引導(dǎo)作用。(2)從銀行自身管理的角度,應(yīng)該優(yōu)化城市商業(yè)銀行信貸管理模式,具體分為提高銀行貸款集中度風(fēng)險意識,建立風(fēng)險激勵機(jī)制；城市商業(yè)銀行加快內(nèi)部評級體系的建立,提高貸款決策的科學(xué)性；城市商業(yè)銀行發(fā)展銀團(tuán)貸款,分散大額授信風(fēng)險；引入戰(zhàn)略投資者,改善城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu),減少政府干預(yù)；拓展客戶資源,堅持城市商業(yè)銀行“服務(wù)中小”的市場定位。(3)從整個大環(huán)境的角度,應(yīng)該積極推動金融大環(huán)境建設(shè),具體分為完善社會信用體系建設(shè),減少信息不對稱情況；加強(qiáng)擔(dān)保聯(lián)動體系建設(shè),減少貸款風(fēng)險和管理成本；完善存款保險制度,加強(qiáng)風(fēng)險管理能力；大力發(fā)展資本市場,擴(kuò)寬融資渠道。由于本人研究能力不足,知識體系尚未完善,對城市商業(yè)銀行缺乏客觀的認(rèn)識和實地調(diào)研,導(dǎo)致本文在寫作與分析中還有一些不盡如人意的地方。另外最主要的是數(shù)據(jù)的可得性,由于我國城市商業(yè)銀行在信息披露時存在不及時、不規(guī)范的現(xiàn)象,給本文數(shù)據(jù)的收集過程造成了一定困擾,尤其是貸款地區(qū)集中度的數(shù)據(jù)存在缺失,減少了可獲得的地區(qū)集中度的樣本數(shù)據(jù),使分析的完整性、系統(tǒng)性受到一定的影響。貸款集中度問題不能有效解決將威脅銀行的穩(wěn)定經(jīng)營,研究貸款集中度問題,尤其是重點關(guān)注城市商業(yè)銀行的貸款集中現(xiàn)象具有一定的現(xiàn)實意義。
[Abstract]:As the core of the credit market , commercial banks play an important role in the indirect financing process . After 20 years of groping , the urban commercial bank has gone through the road of rough development , and has entered the stage of the benign development , which not only promoted the development of local economy , promoted the adjustment of local industry structure , but also improved our country ' s multi - level banking service system .
In this paper , we analyze the influence of loan concentration on the bank ' s risk , such as saving bank transaction cost and financial systematic risk , reducing capital use efficiency , reducing information asymmetry and preventing credit risk .
The two indexes of regional concentration and measurement profitability are positive correlation , that is , credit capital investment in the region ' s modest concentration , can increase the bank ' s profit level to a certain extent ;
There is no obvious correlation between industry concentration and bank earnings . ( 2 ) From the angle analysis of the risk of urban and commercial bank , the customer concentration has positive correlation , negative correlation and negative correlation to non - performing loan rate , capital adequacy ratio and provision coverage rate .
There is positive correlation and negative correlation between industry concentration and non - performing loan ratio and capital adequacy ratio , which indicates that the increase of industry concentration leads to the increase of bank ' s risk ;
Based on the empirical research conclusion and from practice , this paper puts forward some countermeasures and suggestions to deal with the problem of centralized loan concentration .
City commercial banks accelerate the establishment of internal rating system and improve the scientific nature of loan decision - making ;
Development of syndicated loan and dispersion of credit risk in urban commercial banks ;
Introduce strategic investors , improve the equity structure of urban commercial banks and reduce government intervention ;
Expand the customer resources , adhere to the market position of the " small and medium - sized " of the city commercial banks . ( 3 ) From the angle of the whole large environment , we should actively promote the construction of the financial environment , which is divided into the improvement of the construction of the social credit system and the reduction of information asymmetry ;
Strengthen the construction of guarantee linkage system , reduce the loan risk and management cost ;
Improve the deposit insurance system and strengthen the risk management ability ;
Due to the lack of research ability , the lack of knowledge system , the lack of objective understanding and field investigation of urban commercial banks , this paper has caused some problems in the process of writing and analysis .

【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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1 王旭;;商業(yè)銀行貸款集中度的風(fēng)險與收益研究——基于中國18家商業(yè)銀行面板數(shù)據(jù)的分析[J];金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究;2013年04期

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本文編號：1731323