本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的可信性革命，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的可信性革命本文獲得廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(10151027501000103)與廣東省研究生示范課程建設(shè)項(xiàng)目(10SFKC02)的資助。作者特別感謝匿名審稿人有關(guān)本文理論觀點(diǎn)提煉的寶貴意見，感謝“2011計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)學(xué)術(shù)研討會(huì)(廣州)”以及“2011數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿國際學(xué)術(shù)研討會(huì)(上海)”與會(huì)學(xué)者的建議。當(dāng)然，文責(zé)自負(fù)。王美今/林建浩　　Wang Meijin/Lin Jianhao, Lingnan College, Sun Yat-Sen University【摘　　要】可信性是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的重要問題，，其核心在于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)在實(shí)證研究中的科學(xué)結(jié)合。本文基于國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)可信性問題的三次大討論取得的重要進(jìn)展，厘清了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)探索客觀經(jīng)濟(jì)世界過程的本質(zhì)特征；進(jìn)而針對(duì)應(yīng)用研究中存在的濫用和錯(cuò)用現(xiàn)象，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的隨機(jī)性設(shè)定、經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系識(shí)別以及模型的統(tǒng)計(jì)適切性評(píng)價(jià)等三個(gè)方面闡述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的可靠性來源。我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用研究面臨進(jìn)一步提高可信性的重要問題，需要全面吸收和借鑒國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)于可信性問題的成果，改變研究模式和教學(xué)模式。【關(guān) 鍵 詞】可信性革命/隨機(jī)性設(shè)定/因果效應(yīng)識(shí)別/統(tǒng)計(jì)適切性【作者簡介】王美今、林建浩，中山大學(xué)嶺南學(xué)院，郵政編碼：510275，電子信箱：lnswmj＠m(xù)ail.sysu.edu.cn,hzcg9＠126.com�！驹某鎏帯俊督�(jīng)濟(jì)研究》（京）,2012.2.120～132EE41UU1973797　　一、引言：“經(jīng)驗(yàn)研究可信性”的三次大討論　　在我國，經(jīng)過30年的發(fā)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)理論研究和實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析一種主流的實(shí)證方法。①與此同時(shí)，人們對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法產(chǎn)生了不同的甚至是相反的評(píng)價(jià)，究其原因部分來自于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法本身，更多地來自于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用研究(李子奈和齊良書，2010a)。一部分研究者由于不了解計(jì)量模型方法具體的應(yīng)用背景和適用條件，陷入一種濫用和錯(cuò)用的誤區(qū)，一項(xiàng)實(shí)證研究從計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定開始，一直到模型的估計(jì)、檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)和解釋，隨意性和錯(cuò)誤隨處可見。針對(duì)這一現(xiàn)象，洪永淼(2007)、李子奈(2007, 2008)以及李子奈和齊良書(2010a, 2010b)聯(lián)系我國實(shí)際，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的地位、作用和局限性以及其哲學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、模型設(shè)定問題等角度對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論進(jìn)行了奠基性的研究。　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，其區(qū)別于其他相關(guān)學(xué)科的本質(zhì)特征是什么？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的科學(xué)性和可靠性如何保證？這些問題引發(fā)了國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界三次集中的大討論，一場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)研究的“可信性革命”(Angr

ist and Pischke, 2010)蔚然成風(fēng)。第一次大討論始于著名的“凱恩斯—丁伯根之爭”(Keynes, 1939, 1940; Tinbergen, 1940)，凱恩斯認(rèn)為丁伯根所用的多元回歸分析是一種“巫術(shù)”，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為“統(tǒng)計(jì)煉金術(shù)”的分支還遠(yuǎn)未成熟到足以成為科學(xué)的分支。凱恩斯反對(duì)使用概率論，而丁伯根使用的“回歸”卻未能利用概率論的原理很好地解釋估計(jì)結(jié)果，當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)研究陷入困難叢生的境地。最后這場(chǎng)爭論以Haavelmo(1944)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的概率論方法》一文的發(fā)表而告結(jié)束，該文為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的概率論思想正名，在概率論的基礎(chǔ)上建立起統(tǒng)一的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本框架。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅改變了人們關(guān)于客觀經(jīng)濟(jì)世界知識(shí)的形成方式，而且逐漸成為經(jīng)濟(jì)學(xué)主流的經(jīng)驗(yàn)研究方法。　　1980年代初，眾多學(xué)者的反思掀起了有關(guān)經(jīng)驗(yàn)研究可信性問題的第二次大討論。Sims(1980)對(duì)當(dāng)時(shí)的大型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所施加的外部約束條件的可靠性提出質(zhì)疑，認(rèn)為這些不現(xiàn)實(shí)的約束條件將導(dǎo)致不可靠的政策分析結(jié)論，進(jìn)而建議使用更少約束條件的VAR建模策略。該模型已被研究者和政策制定者所廣泛采用，主要用于分析經(jīng)濟(jì)如何受到經(jīng)濟(jì)政策臨時(shí)性變化和其他因素的影響，Sims也因此獲得2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。Hendry(1980)就計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用淪為煉金術(shù)問題展開尖銳的批判，提出讓經(jīng)驗(yàn)研究走向科學(xué)的一條金科玉律就是“檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、再檢驗(yàn)”。Leamer(1983)一文則指出回歸分析中模型假定以及控制變量選擇的隨意性導(dǎo)致的結(jié)果脆弱性，由此提倡應(yīng)該進(jìn)行回歸模型的敏感性分析。Black(1982)以及Pratt & Schlaifer(1984)對(duì)應(yīng)用研究者將回歸模型中的相關(guān)關(guān)系錯(cuò)誤推廣至因果關(guān)系提出批判，同時(shí)對(duì)兩者的區(qū)別進(jìn)行了詳細(xì)的論述。　　面對(duì)第二次討論中出現(xiàn)的難題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出了各種建模思想、估計(jì)量以及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，理論計(jì)量進(jìn)入百花齊放的階段；然而，理論計(jì)量研究與經(jīng)驗(yàn)研究之間的裂縫反而擴(kuò)大了，理論計(jì)量越來越復(fù)雜，應(yīng)用計(jì)量則在某些領(lǐng)域變得越來越簡單(Heckman, 2001)。為此，進(jìn)入新世紀(jì)以來，以Journal of Econometrics百期紀(jì)念�？瘜�(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論、模型方法發(fā)展的總結(jié)為開端，以重要學(xué)術(shù)期刊的專刊②為陣地，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界掀起了對(duì)經(jīng)驗(yàn)研究可信性的第三次大討論，并形成了模型設(shè)定的統(tǒng)計(jì)適切性和因果關(guān)系的有效識(shí)別兩大核心議題�！　】v觀三次大討論，可信性革命的核心問題在于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中的科學(xué)結(jié)合。第一次大討論主要關(guān)注經(jīng)濟(jì)理論與數(shù)學(xué)的結(jié)合問題，解決了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概率論基礎(chǔ)問題，同時(shí)確立了凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)理

論在模型設(shè)定中的導(dǎo)向作用。第二次大討論突出了數(shù)據(jù)與模型的結(jié)合問題，在宏觀實(shí)證領(lǐng)域擯棄了模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)理論導(dǎo)向，確立了數(shù)據(jù)關(guān)系的導(dǎo)向作用。第三次大討論強(qiáng)調(diào)了模型設(shè)定的統(tǒng)計(jì)適切性問題和因果關(guān)系的有效識(shí)別問題，本質(zhì)上是試圖實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合，向?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的科學(xué)結(jié)合邁出了堅(jiān)實(shí)的一步�！　‘�(dāng)前，中國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)正處于邁向國際化和規(guī)范化的新階段，面臨著與國外先進(jìn)水平的實(shí)質(zhì)性接軌，這其中的一個(gè)關(guān)鍵問題就是提高應(yīng)用研究的可信性。如何借鑒國際經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)于經(jīng)驗(yàn)研究可信性問題的研究成果應(yīng)成為我們的著力點(diǎn)之一，這也是我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論研究延續(xù)和深入的需要。為此，本文首先厘清計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)探索客觀經(jīng)濟(jì)世界過程的本質(zhì)特征，進(jìn)而從模型的隨機(jī)性設(shè)定、經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系識(shí)別以及模型的統(tǒng)計(jì)適切性評(píng)價(jià)等三個(gè)方面論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的可信性來源，以期拋磚引玉，達(dá)到對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的正本清源�！　《⒂�(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的探索過程　　現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究建立的基本假設(shè)前提是(Hendry, 1995)：現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界中存在著某種具有規(guī)律性的機(jī)制，這種機(jī)制是由經(jīng)濟(jì)主體的生產(chǎn)、交易、消費(fèi)等行為構(gòu)成的，并進(jìn)一步認(rèn)為經(jīng)濟(jì)機(jī)制的某些規(guī)律性是可以測(cè)度的，這種可測(cè)的機(jī)制部分稱為數(shù)據(jù)生成過程(簡稱DGP)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于客觀經(jīng)濟(jì)世界真實(shí)DGP的認(rèn)識(shí)和探索經(jīng)歷了一場(chǎng)從決定論法則到“無序中的有序”的概率論法則的變革，而在這場(chǎng)變革中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)起著關(guān)鍵作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家將隨機(jī)性視為客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的特殊矛盾性，并致力于尋找合適的方法論基礎(chǔ)以保證計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的可靠性�！　aavelmo(1944)澄清了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象的特殊矛盾性，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)規(guī)律的特有性質(zhì)決定著概率論方法運(yùn)用的必然性；文中把隨機(jī)性作為一條規(guī)律引入模型，用概率分布及其特征值來描述客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變動(dòng)規(guī)律，尤其是引入聯(lián)合分布來刻畫相互依存、同時(shí)確定的變量的變動(dòng)關(guān)系，使得隨機(jī)性設(shè)定成為計(jì)量模型不可或缺的重要部分；進(jìn)而在概率論的基礎(chǔ)上，利用20世紀(jì)初統(tǒng)計(jì)學(xué)的最新成果建立起計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本框架。因此，該文被譽(yù)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的“南十字星座”，開啟了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的現(xiàn)代之門(Hoover, 2005)，Haavelmo也因此獲得1989年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。此后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)計(jì)量模型描述客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)特征有了清晰的認(rèn)識(shí)，本文闡述如下。　　(一)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)探索客觀經(jīng)濟(jì)世界的本質(zhì)特征　　經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象(體現(xiàn)為觀測(cè)數(shù)據(jù))是定義于一個(gè)完備概

率空間(Ω，{F11W616.JPG}，P[,0])的隨機(jī)過程Z≡｛Z[,t]∶Ω→{F11W617.JPG}[ν]，ν∈{F11W618.JPG}，t＝1，2，…｝的一個(gè)實(shí)現(xiàn)，概率測(cè)度P[,0]提供了對(duì)序列Z的隨機(jī)行為的完全描述，因此被認(rèn)為是真實(shí)的數(shù)據(jù)生成機(jī)制，即最一般意義上的DGP。正是由于P[,0]未知，才產(chǎn)生建模、估計(jì)和推斷問題，如果我們可以得到Z的一個(gè)實(shí)現(xiàn)，就可能從Z中推斷P[,0]。因此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建模的首要含義是從現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界到概率空間的映射�！　∮捎诟怕士臻g(Ω，{F11W616.JPG}，P[,0])過于抽象，并不能為我們提供一個(gè)足夠靈活的框架用于對(duì)隨機(jī)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的建模，需要將概率空間映射到更靈活的概念——概率模型。從實(shí)際角度看，我們只能得到有限序列Z[n]＝(Z[,1]′，…，Z[,n]′)′的一個(gè)實(shí)現(xiàn)z[n]，即樣本容量為n的抽樣。生成容量為n的樣本的隨機(jī)過程可由其分布完全刻畫。進(jìn)一步定義分布函數(shù)和密度函數(shù)的參數(shù)化形式為Φ[,F]＝｛F(z；θ)，θ∈{F11W619.JPG}，z∈{F11W617.JPG}[νn]｝和Φ[,f]＝｛f(z；θ)，θ∈{F11W619.JPG}，z∈{F11W617.JPG}[νn]｝，稱之為參數(shù)化概率模型，其中θ為未知參數(shù)向量�！　‰S機(jī)過程最重要的特性是統(tǒng)計(jì)特性，它刻畫了隨機(jī)過程的本質(zhì)，因而可以從偶然性中揭示出必然性。多維聯(lián)合分布(密度)函數(shù)是隨機(jī)過程統(tǒng)計(jì)特性最完善的描述。隨機(jī)過程｛Z[,t]｝的分布(密度)函數(shù)是既包括變量關(guān)系又包括樣本點(diǎn)關(guān)系的高維聯(lián)合分布函數(shù)，要從中得出具體可用的模型，往往需要對(duì)向量Z[,t](假定v×1維)進(jìn)行分塊Z[,t]＝(X[,t]′，Y[,t]′)′以及一系列的約化。例如，把對(duì)聯(lián)合分布的建模約化為對(duì)條件分布建模，進(jìn)而約化為對(duì)條件期望建模，這就是總體回歸模型；其中Y[,t]是1×1維的被解釋變量，X[,t]是(v－1)×1維的解釋變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型就是使用經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)假定從聯(lián)合分布(密度)中識(shí)別出經(jīng)濟(jì)定量關(guān)系(White, 1994; Reis and Wolak, 2007)。　　綜合上述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)世界的探索，蘊(yùn)含著從“現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界到概率空間的映射——概率空間到概率模型的映射——概率模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的映射”這一過程。把隨機(jī)因素規(guī)律化，這是計(jì)量模型區(qū)別于其他經(jīng)濟(jì)模型的本質(zhì)特征：一方面可以體現(xiàn)人類行為與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)在的隨機(jī)性，另一方面也是我們控制未知因素影響的重要途徑。因而計(jì)量模型的設(shè)定包含隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)及其概率分布的設(shè)定，它使得模型能最大限度地逼近客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)�！　〗沂咀兞恐g的經(jīng)濟(jì)關(guān)系是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要目的，需要基于觀測(cè)到的信息資料推斷結(jié)果。問題在于，我們所觀測(cè)到的數(shù)據(jù)，是從某個(gè)可能的假設(shè)或原因的集合中所導(dǎo)致的結(jié)果，也就是說，數(shù)據(jù)和假設(shè)之間缺乏一

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