本文關鍵詞：干預分析模型在中國GDP預測中的應用　出處：《經濟研究導刊》2009年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：通過分析中國GDP序列的自相關系數和偏自相關系數建立了合理的ARIMA模型,并結合干預分析方法修正了亞洲金融危機引起的誤差。最終結果表明,干預分析模型大大減小了誤差。通過干預影響序列建立起的干預模型,從定量的角度說明了亞洲金融危機對中國GDP的影響。
[Abstract]:By analyzing the autocorrelation coefficient and partial autocorrelation coefficient of Chinese GDP sequence, a reasonable ARIMA model is established, and the error caused by the Asian financial crisis is corrected by the intervention analysis method. The final result shows that. The intervention analysis model has greatly reduced the error. The influence of the Asian financial crisis on China's GDP is explained quantitatively by the intervention model established by the intervention impact sequence.
【作者單位】： 中南大學數學院;
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、緒論時間序列經常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響,諸如國內,國際經濟政策或經濟規(guī)則的變更,以及罷工、促銷之類事件的影響等等,學者們稱這類外部事件為干預。研究干預分析模型的目的,就是從定量分析的角度來評估政策干預或突發(fā)事件對經濟環(huán)境和經濟過程的具體影響。一般來講

【共引文獻】

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