本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中非參數(shù)M估計(jì)的漸近理論，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

浙江大學(xué)理學(xué)院 博士學(xué)位論文 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中非參數(shù)M估計(jì)的漸近理論 姓名：陳佳 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士 專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 指導(dǎo)教師：張立新 座機(jī)電話號(hào)碼 摘 要 在過(guò)去的幾十年中，越來(lái)越多的研究者用非參數(shù)方法來(lái)對(duì)統(tǒng)計(jì)模型中的回歸函數(shù)進(jìn) 行估計(jì)．很多估計(jì)方法以及估計(jì)量都已經(jīng)被提出并得到了發(fā)展，如核估計(jì)，樣條估計(jì)，，局 部回歸估計(jì)以及正交序列估計(jì)方法等．非參數(shù)估計(jì)的理論以及實(shí)際應(yīng)用都已經(jīng)得到了系 統(tǒng)的研究．至今，非參數(shù)估計(jì)仍然是統(tǒng)計(jì)中的一個(gè)熱門與活躍的領(lǐng)域．在本文中我們將研 究一類穩(wěn)健的非參數(shù)估計(jì)：M估計(jì)．與其他類型的非參數(shù)估計(jì)量 如非參數(shù)最小二乘估計(jì) 量 相比較，M估計(jì)量有以下的優(yōu)點(diǎn)：它們對(duì)于異常點(diǎn)是穩(wěn)健的，并且即使當(dāng)觀測(cè)值被污染 或者殘差是重尾分布時(shí)，它們?nèi)匀挥泻芎玫男再|(zhì)． M估計(jì)是由Huber在1964年提出并用于位置參數(shù)的估計(jì)．M估計(jì)是一類穩(wěn)健的估計(jì)． 并且如Huber在1973所指出，當(dāng)涉及到漸近理論時(shí)，M估計(jì)比其他的穩(wěn)健估計(jì) 如L估計(jì)以 及R估計(jì) 更容易處理．自從被提出以來(lái)，M估計(jì)的方法不論是在參數(shù)情形還是在非參數(shù)情 形中都得到了深入的研究．不僅如此，一些學(xué)者還提出了改良化的M估計(jì)量．這些改良化 的M估計(jì)量不僅繼承了M估計(jì)量本身的優(yōu)點(diǎn)，而且還具備了其他一些估計(jì)量的良好性質(zhì)． 例如，局部M估計(jì)量就是將局部線性光滑化方法與M估計(jì)的方法相結(jié)合后所產(chǎn)生的．因此， 局部M估計(jì)量繼承了局部多項(xiàng)式估計(jì)的優(yōu)點(diǎn)并且克服了其非穩(wěn)健

  本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中非參數(shù)M估計(jì)的漸近理論，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。