本文關(guān)鍵詞：諾貝爾經(jīng)濟學獎、計量經(jīng)濟學與現(xiàn)代貝葉斯方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學》 2008年

MCMC在企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價中的應(yīng)用

王張筠  

【摘要】： 在財產(chǎn)保險公司中,純保費法是企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價中的一種重要方法,純保費法定價中的一個重要環(huán)節(jié)是經(jīng)驗估費,其估計是否準確直接影響到保險公司的產(chǎn)品定價,并對公司經(jīng)營的其他相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要的影響,因而歷來都受到了保險公司和監(jiān)管機構(gòu)的重視。Bühlmann-Straub信度模型估費方法是目前廣泛應(yīng)用于費率厘定的一種方法,這種方法由于原理簡單、操作相對簡便而受到了保險公司的青睞。但是Bühlmann-Straub估費法也存在很多缺陷,當歷史賠付數(shù)據(jù)不全時,該法通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷得到的未來年度的保費具有很大的不可靠性,沒有客觀地反映出現(xiàn)實狀況的隨機性,并且得到的估計結(jié)果是確定的點估計值,沒有給出相應(yīng)的置信區(qū)間分布。Bühlmann-Straub信度模型估費法定價的不足促使人們尋找其他更有效的方法來對它進行改進。 隨著統(tǒng)計與計算機技術(shù)的發(fā)展,隨機模擬的方法被引入到風險保費定價法中來。本文采用了馬爾可夫鏈蒙特卡羅( MCMC )模擬方法,以傳統(tǒng)的Bühlmann-Straub信度模型為基礎(chǔ),建立了DAG隨機模型,結(jié)合企業(yè)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的實務(wù)數(shù)據(jù),利用WinBUGS軟件來進行模擬,完成了對未來年度企業(yè)財產(chǎn)險平均賠付額﹑風險暴露量、信度因子以及信度保費的預(yù)測估計,通過純保費法厘定出預(yù)測費率。與在傳統(tǒng)的信度估費基礎(chǔ)上的純保費法相比較,這種方法能夠比較客觀地模擬出各保單組合未來年度的賠付情況,反映出現(xiàn)實狀況的隨機性,計算精度較高,為財產(chǎn)保險公司準確厘定企業(yè)財產(chǎn)險費率提供了更大的參考空間。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F840.6
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-16

1.1 選題背景與意義11-12

1.2 文獻綜述12-15

1.3 本文的研究內(nèi)容與方法15-16

第2章 傳統(tǒng)的企業(yè)財產(chǎn)險的基本定價方法16-27

2.1 純保費法16

2.2 損失率法16-17

2.3 經(jīng)驗估費17-27

2.3.1 有限波動信度理論18-20

2.3.2 最大精度信度20-22

2.3.3 貝葉斯統(tǒng)計分析22-24

2.3.4 參數(shù)估計24-27

第3章 MCMC 方法的基本理論與建模27-40

3.1 隨機模擬的基本原理27-29

3.2 模擬效果的檢驗29-31

3.2.1 自相關(guān)性檢驗30

3.2.2 收斂性檢驗30-31

3.2.3 擬合優(yōu)度檢驗31

3.3 方差分量信度模型31-34

3.3.1 平衡的Bühlmann 模型31-33

3.3.2 Bühlmann-Straub 模型33-34

3.4 基于隨機模擬的建模34-40

3.4.1 貝葉斯DAG 平均賠付額模型34-35

3.4.2 平均賠付額模型完全條件分布的推導(dǎo)35-38

3.4.3 貝葉斯DAG 賠付次數(shù)模型38

3.4.4 賠付次數(shù)模型完全條件分布的推導(dǎo)38-40

第4章 對企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價的實證分析40-63

4.1 企業(yè)財產(chǎn)險隨機模型的取數(shù)與建立40-44

4.1.1 企業(yè)財產(chǎn)險隨機模擬的取數(shù)40-41

4.1.2 企業(yè)財產(chǎn)險平均賠付額隨機模擬模型的建立41-43

4.1.3 企業(yè)財產(chǎn)險賠付次數(shù)隨機模擬模型的建立43-44

4.2 模型模擬結(jié)果及其分析44-56

4.2.1 賠付次數(shù)、風險暴露量模擬結(jié)果分析及檢驗44-49

4.2.2 平均賠付額模擬結(jié)果分析及檢驗49-56

4.3 企業(yè)財產(chǎn)險定價中隨機模擬與傳統(tǒng)方法的比較分析56-61

4.4 運用隨機模擬結(jié)果進行企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價61-63

結(jié)論63-65

參考文獻65-68

附錄A68-73

致謝73

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本文編號：125289