本文關(guān)鍵詞：諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與現(xiàn)代貝葉斯方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學(xué)》 2008年

MCMC在企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用

王張?bào)?  

【摘要】： 在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中,純保費(fèi)法是企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中的一種重要方法,純保費(fèi)法定價(jià)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)是經(jīng)驗(yàn)估費(fèi),其估計(jì)是否準(zhǔn)確直接影響到保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品定價(jià),并對公司經(jīng)營的其他相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要的影響,因而歷來都受到了保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。Bühlmann-Straub信度模型估費(fèi)方法是目前廣泛應(yīng)用于費(fèi)率厘定的一種方法,這種方法由于原理簡單、操作相對簡便而受到了保險(xiǎn)公司的青睞。但是Bühlmann-Straub估費(fèi)法也存在很多缺陷,當(dāng)歷史賠付數(shù)據(jù)不全時(shí),該法通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)推斷得到的未來年度的保費(fèi)具有很大的不可靠性,沒有客觀地反映出現(xiàn)實(shí)狀況的隨機(jī)性,并且得到的估計(jì)結(jié)果是確定的點(diǎn)估計(jì)值,沒有給出相應(yīng)的置信區(qū)間分布。Bühlmann-Straub信度模型估費(fèi)法定價(jià)的不足促使人們尋找其他更有效的方法來對它進(jìn)行改進(jìn)。 隨著統(tǒng)計(jì)與計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,隨機(jī)模擬的方法被引入到風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)法中來。本文采用了馬爾可夫鏈蒙特卡羅( MCMC )模擬方法,以傳統(tǒng)的Bühlmann-Straub信度模型為基礎(chǔ),建立了DAG隨機(jī)模型,結(jié)合企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)數(shù)據(jù),利用WinBUGS軟件來進(jìn)行模擬,完成了對未來年度企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)平均賠付額﹑風(fēng)險(xiǎn)暴露量、信度因子以及信度保費(fèi)的預(yù)測估計(jì),通過純保費(fèi)法厘定出預(yù)測費(fèi)率。與在傳統(tǒng)的信度估費(fèi)基礎(chǔ)上的純保費(fèi)法相比較,這種方法能夠比較客觀地模擬出各保單組合未來年度的賠付情況,反映出現(xiàn)實(shí)狀況的隨機(jī)性,計(jì)算精度較高,為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確厘定企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率提供了更大的參考空間。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F840.6
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-16

1.1 選題背景與意義11-12

1.2 文獻(xiàn)綜述12-15

1.3 本文的研究內(nèi)容與方法15-16

第2章 傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的基本定價(jià)方法16-27

2.1 純保費(fèi)法16

2.2 損失率法16-17

2.3 經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)17-27

2.3.1 有限波動(dòng)信度理論18-20

2.3.2 最大精度信度20-22

2.3.3 貝葉斯統(tǒng)計(jì)分析22-24

2.3.4 參數(shù)估計(jì)24-27

第3章 MCMC 方法的基本理論與建模27-40

3.1 隨機(jī)模擬的基本原理27-29

3.2 模擬效果的檢驗(yàn)29-31

3.2.1 自相關(guān)性檢驗(yàn)30

3.2.2 收斂性檢驗(yàn)30-31

3.2.3 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)31

3.3 方差分量信度模型31-34

3.3.1 平衡的Bühlmann 模型31-33

3.3.2 Bühlmann-Straub 模型33-34

3.4 基于隨機(jī)模擬的建模34-40

3.4.1 貝葉斯DAG 平均賠付額模型34-35

3.4.2 平均賠付額模型完全條件分布的推導(dǎo)35-38

3.4.3 貝葉斯DAG 賠付次數(shù)模型38

3.4.4 賠付次數(shù)模型完全條件分布的推導(dǎo)38-40

第4章 對企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的實(shí)證分析40-63

4.1 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)隨機(jī)模型的取數(shù)與建立40-44

4.1.1 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)隨機(jī)模擬的取數(shù)40-41

4.1.2 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)平均賠付額隨機(jī)模擬模型的建立41-43

4.1.3 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付次數(shù)隨機(jī)模擬模型的建立43-44

4.2 模型模擬結(jié)果及其分析44-56

4.2.1 賠付次數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)暴露量模擬結(jié)果分析及檢驗(yàn)44-49

4.2.2 平均賠付額模擬結(jié)果分析及檢驗(yàn)49-56

4.3 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)定價(jià)中隨機(jī)模擬與傳統(tǒng)方法的比較分析56-61

4.4 運(yùn)用隨機(jī)模擬結(jié)果進(jìn)行企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)61-63

結(jié)論63-65

參考文獻(xiàn)65-68

附錄A68-73

致謝73

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【引證文獻(xiàn)】

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5 胡奇英;;管理中的若干隨機(jī)動(dòng)態(tài)決策問題[A];中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)第六屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（上卷）[C];2000年

6 龐玉鋒;;保險(xiǎn)業(yè)溢出效應(yīng)影響因素實(shí)證研究[A];中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì)首屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

7 王震;方向亮;;風(fēng)險(xiǎn)對沖與公司價(jià)值:來自石油天然氣行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場論文集[C];2009年

8 盧曉珊;李健;楊豐梅;;帶產(chǎn)品定價(jià)約束的競爭選址雙層規(guī)劃模型及其求解方法[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十五屆年會(huì)論文集[C];2008年

9 ;中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)研究及汽配行業(yè)規(guī)范經(jīng)營分析[A];2005年度中國汽車摩托車配件用品行業(yè)年報(bào)[C];2005年

10 田玲;左斐;;中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)巨災(zāi)賠付能力實(shí)證研究[A];中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì)首屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 葉昊;[N];中國旅游報(bào);2005年

2 王雄偉;[N];中國化工報(bào);2006年

3 □參與討論人：鐘偉　巴曙松　□報(bào)告執(zhí)筆人：鐘偉;[N];南方周末;2004年

4 劉方斌;[N];中國化工報(bào);2006年

5 白鶴;[N];證券時(shí)報(bào);2007年

6 本報(bào)記者 岳振;[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2009年

7 本報(bào)記者 張子麟;[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2010年

8 記者 楊少華 通訊員 程芳;[N];塔城報(bào);2007年

9 楊婕;[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2007年

10 聞?dòng)谐?[N];中國企業(yè)報(bào);2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林秀容;跨國公司外匯風(fēng)險(xiǎn)之會(huì)計(jì)衡量與管理研究[D];中南大學(xué);2004年

2 杜榮;產(chǎn)品定價(jià)與促銷中的決策優(yōu)化問題研究[D];西安電子科技大學(xué);2004年

3 詹紅麗;大型圩區(qū)水環(huán)境隨機(jī)模擬模型及應(yīng)用研究[D];河海大學(xué);2005年

4 趙勇;中國指數(shù)基金績效與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

5 鄧國取;中國農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2006年

6 于棟華;金融市場中的時(shí)間變換方法及其應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2007年

7 蘇素;產(chǎn)品定價(jià)的理論與方法研究[D];重慶大學(xué);2001年

8 湯亮;跨國公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2007年

9 孟生旺;保險(xiǎn)定價(jià)：經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)研究[D];中國人民大學(xué);1998年

10 馮啟德;新巴塞爾協(xié)議視角的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王張?bào)?MCMC在企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2008年

2 王春玲;隨機(jī)模擬在未決賠款準(zhǔn)備金中的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2006年

3 戴夫;我國上市公司外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露研究[D];暨南大學(xué);2011年

4 陳慧蓮;我國行業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

5 蒙詩韻;我國能源和材料企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 馬倩;中國紡織服裝業(yè)上市公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露研究[D];大連理工大學(xué);2011年

7 魏友蘭;中國上市銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露[D];廣東商學(xué)院;2012年

8 楊青磊;中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

9 劉冬;基于精算方法的數(shù)理金融模型[D];大連理工大學(xué);2005年

10 楚少祥;A公司空分設(shè)備產(chǎn)品定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與現(xiàn)代貝葉斯方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：125289