本文關(guān)鍵詞：中國建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中的經(jīng)濟(jì)資本計量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

中國建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中的經(jīng)濟(jì)資本計量研究

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[中文摘要] 中國建設(shè)銀行(以下簡稱建設(shè)銀行)于2001年引入經(jīng)濟(jì)資本概念,幾年來一直實行基于系數(shù)法的經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理,在控制風(fēng)險資產(chǎn)總量、建立資本約束等方面發(fā)揮了積極的作用。但是隨著建設(shè)銀行管理水平的不斷提高,經(jīng)濟(jì)資本現(xiàn)行的計量方法越來越不適應(yīng)其信用風(fēng)險管理的需要,與國際通行的方法相比也存在許多缺陷。 本文是在概述信用風(fēng)險相關(guān)理論及管理的基礎(chǔ)上,對巴塞爾委員會提供的經(jīng)濟(jì)資本計量方案進(jìn)行評價、分析,并闡述了現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)資本計量方法,然后加以比較分析,目的是設(shè)計出適合建設(shè)銀行自身特點的方法,以更準(zhǔn)確地計量經(jīng)濟(jì)資本的實際需要量,客觀地衡量其所面臨的主要信用風(fēng)險,從而能更好地解決在實施經(jīng)濟(jì)資本管理過程中對信用風(fēng)險計量所面臨的困難,將有助于建設(shè)銀行量化自身的風(fēng)險偏好,以確保有足夠的資本來減緩風(fēng)險的沖擊,實現(xiàn)利益最大化的同時滿足監(jiān)管的要求。 文章從相關(guān)文獻(xiàn)綜述入手,首先對信用風(fēng)險管理做了一個簡單的概述,然后結(jié)合建設(shè)銀行自身的發(fā)展?fàn)顩r,分析了建設(shè)銀行以往采用的信用風(fēng)險管理體系,重點探討了信用風(fēng)險管理體系中存在的問題,基于以上問題,從而導(dǎo)入了經(jīng)濟(jì)資本的概念;其次文章對信用風(fēng)險管理中經(jīng)濟(jì)資本的計量方法做了深入的分析...
[英文摘要] The China Construction Bank introduced the concept of economic capital in 2001, and has been implemented coefficient method based on the economic capital’s budget and management over the past few years, playing a positive role in controlling the total amount of risk assets and setting up capital constraints. However, as banks improve their management of risk, the current measurement method of economic capital has become increasingly unsuited to the needs of the credit risk management needs, and compar...

  中國建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中的經(jīng)濟(jì)資本計量研究

摘要 4-6 Abstract 6-8 1 緒論 11-15     1.1 研究背景及研究動機(jī) 11     1.2 研究方法和分析框架 11-14         1.2.1 研究方法 11-12         1.2.2 分析框架 12-14     1.3 創(chuàng)新及不足之處 14-15         1.3.1 創(chuàng)新點 14         1.3.2 不足之處 14-15 2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述 15-22     2.1 國外研究現(xiàn)狀 15-17         2.1.1 理論研究 15-16         2.1.2 應(yīng)用研究 16-17     2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 17-22         2.2.1 理論研究 18         2.2.2 應(yīng)用研究 18-20         2.2.3 建設(shè)銀行引入經(jīng)濟(jì)資本管理方法的實踐探索 20-22 3 建設(shè)銀行的信用風(fēng)險管理及經(jīng)濟(jì)資本的導(dǎo)入 22-31     3.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的相關(guān)理論 22-25         3.1.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的內(nèi)涵及特征分析 22-24         3.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理概述 24-25     3.2 建設(shè)銀行已形成的信用風(fēng)險管理體系及存在的問題 25-27         3.2.1 建設(shè)銀行已形成的信用風(fēng)險管理體系 25-26         3.2.2 建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的問題 26-27     3.3 經(jīng)濟(jì)資本的導(dǎo)入及約束意義 27-31         3.3.1 經(jīng)濟(jì)資本的理論概述 27-29         3.3.2 經(jīng)濟(jì)資本在建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中的約束意義 29-31 4 建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中的經(jīng)濟(jì)資本計量方法設(shè)計 31-44     4.1 體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本思路的信用風(fēng)險計量原理 31-34         4.1.1 內(nèi)部評級法 31-33         4.1.2 標(biāo)準(zhǔn)法 33         4.1.3 經(jīng)濟(jì)資本思路的體現(xiàn) 33-34     4.2 信用風(fēng)險管理的經(jīng)濟(jì)資本的計量方法 34-41         4.2.1 經(jīng)濟(jì)系數(shù)法 34-37         4.2.2 資產(chǎn)變動法 37-40         4.2.3 收入變動法 40-41     4.3 三種計量方法的優(yōu)劣比較 41-44         4.3.1 系數(shù)法的優(yōu)劣比較 41-42         4.3.2 資產(chǎn)變動法與收入變動法的優(yōu)劣比較 42-44 5 建設(shè)銀行信用風(fēng)險管理中經(jīng)濟(jì)資本計量方法的現(xiàn)實選擇 44-52     5.1 資產(chǎn)變動法的可行性分析 44-46         5.1.1 資產(chǎn)變動法的適用要求 44-45         5.1.2 建設(shè)銀行內(nèi)部評級體系的現(xiàn)狀 45-46     5.2 推行資產(chǎn)變動法的困難之處 46-48         5.2.1 資產(chǎn)變動法自身的限制條件 46-47         5.2.2 評級覆蓋率和準(zhǔn)確性不高 47         5.2.3 違約損失率模型尚需優(yōu)化 47-48         5.2.4 風(fēng)險評級未覆蓋所有的風(fēng)險敞口 48     5.3 進(jìn)一步改進(jìn)信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本計量方法的建議 48-52         5.3.1 完善內(nèi)部評級體系，提高評級覆蓋率 48-49         5.3.2 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本計量的基礎(chǔ)體系建設(shè) 49-50         5.3.3 完善經(jīng)濟(jì)資本計量的管理體系 50         5.3.4 合理設(shè)計傳導(dǎo)路徑，重視發(fā)揮分行的承上啟下作用 50-51         5.3.5 注重專業(yè)人員的培養(yǎng) 51-52 參考文獻(xiàn) 52-57 后記 57

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