本文關(guān)鍵詞：基于ARMA模型的我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的預(yù)測研究

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【摘要】：本文應(yīng)用時間序列的ARMA模型對剔除價格因素的我國歷年實際GDP序列進行實證研究,得出我國GDP的回歸模型,并依次預(yù)測我國2011年實際GDP和名義GDP。
【作者單位】： 中國人民銀行西安分行;
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、ARMA模型簡介ARMA模型(Auto Regressive and Moving Average Model,自回歸移動平均模型)是由AR(Auto Regressive Model,自回歸模型)模型與MA(Moving Average Model,移動平均模型)模型自然擴展而來,AR模型與MA模型均是其特例。ARMA模型是根據(jù)時間序列本身的數(shù)字特征,來尋

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本文編號：1189031