本文關(guān)鍵詞：基于ARMA模型的我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的預(yù)測(cè)研究

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【摘要】：本文應(yīng)用時(shí)間序列的ARMA模型對(duì)剔除價(jià)格因素的我國(guó)歷年實(shí)際GDP序列進(jìn)行實(shí)證研究,得出我國(guó)GDP的回歸模型,并依次預(yù)測(cè)我國(guó)2011年實(shí)際GDP和名義GDP。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行西安分行;
【分類號(hào)】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、ARMA模型簡(jiǎn)介ARMA模型(Auto Regressive and Moving Average Model,自回歸移動(dòng)平均模型)是由AR(Auto Regressive Model,自回歸模型)模型與MA(Moving Average Model,移動(dòng)平均模型)模型自然擴(kuò)展而來,AR模型與MA模型均是其特例。ARMA模型是根據(jù)時(shí)間序列本身的數(shù)字特征,來尋

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1189031