發(fā)布時(shí)間：2017-11-08 21:27

  本文關(guān)鍵詞：ARMA和VAR模型對(duì)GDP的預(yù)測(cè)效果探究

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【摘要】：本文回顧了GDP預(yù)測(cè)的不同模型,并用ARMA模型和VAR模型對(duì)季度GDP進(jìn)行預(yù)測(cè),將預(yù)測(cè)結(jié)果與相對(duì)權(quán)威的主觀(guān)預(yù)測(cè)朗潤(rùn)預(yù)測(cè)進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)ARMA模型和VAR模型的預(yù)測(cè)效果。
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F222.33;F224
【正文快照】： GDP作為衡量國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況的重要指標(biāo),不但可反映一個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)情況,還可以反映一國(guó)的國(guó)力與財(cái)富。準(zhǔn)確預(yù)測(cè)GDP對(duì)于政策的制定具有重要的指導(dǎo)意義。長(zhǎng)期以來(lái),各國(guó)學(xué)者、政府以及金融機(jī)構(gòu),都致力于研究和改進(jìn)GDP的預(yù)測(cè)方法。對(duì)于GDP的模型預(yù)測(cè),通常分為以下幾種:(一)傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

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