發(fā)布時間：2017-11-08 21:27

  本文關(guān)鍵詞：ARMA和VAR模型對GDP的預(yù)測效果探究

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【摘要】：本文回顧了GDP預(yù)測的不同模型,并用ARMA模型和VAR模型對季度GDP進行預(yù)測,將預(yù)測結(jié)果與相對權(quán)威的主觀預(yù)測朗潤預(yù)測進行比較,以檢驗ARMA模型和VAR模型的預(yù)測效果。
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： GDP作為衡量國家經(jīng)濟狀況的重要指標(biāo),不但可反映一個國家的生產(chǎn)情況,還可以反映一國的國力與財富。準(zhǔn)確預(yù)測GDP對于政策的制定具有重要的指導(dǎo)意義。長期以來,各國學(xué)者、政府以及金融機構(gòu),都致力于研究和改進GDP的預(yù)測方法。對于GDP的模型預(yù)測,通常分為以下幾種:(一)傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

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