空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效性研究
本文關(guān)鍵詞：空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《華南理工大學(xué)》 2009年
空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效性研究
歐變玲
【摘要】：經(jīng)過二十年的發(fā)展,空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析已成為經(jīng)濟(jì)計(jì)量領(lǐng)域的一個重要分支,為處理經(jīng)濟(jì)管理活動中的空間相互作用和空間結(jié)構(gòu)等問題提供了新的研究視角與分析工具。同時,由于處理空間問題的復(fù)雜性,空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量領(lǐng)域中許多問題有待解決(Anselin,2007)。檢驗(yàn)研究對象間的空間相關(guān)性存在與否是空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的必要環(huán)節(jié)。目前的空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中,當(dāng)誤差項(xiàng)服從正態(tài)獨(dú)立同分布時,已有學(xué)者證明空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的常用檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量將漸近服從正態(tài)或χ~2等標(biāo)準(zhǔn)分布,可用于空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型檢驗(yàn)(Anselin,1988a)。然而,在大量實(shí)際經(jīng)濟(jì)管理研究工作中,通常可得樣本有限、模型誤差不滿足正態(tài)獨(dú)立同分布(比如,存在異方差或分布未知)的經(jīng)典假設(shè),常用的空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)方法失效。在樣本量較小或模型誤差不服從正態(tài)獨(dú)立同分布條件下,空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)是目前國際學(xué)術(shù)界有待解決的難題。 本文將Bootstrap方法應(yīng)用于構(gòu)建空間相關(guān)性檢驗(yàn)的Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量,利用數(shù)理推導(dǎo)和Monte Carlo模擬實(shí)驗(yàn),研究Bootstrap方法用于線性回歸模型的OLS估計(jì)殘差,以及空間滯后模型的2SLS或GMM估計(jì)殘差構(gòu)建的Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量的有效性。 本文主要研究結(jié)論如下: 1、證明線性回歸模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效。本研究通過數(shù)理推導(dǎo)及模擬實(shí)驗(yàn)證明,模型誤差滿足正態(tài)獨(dú)立同分布經(jīng)典假設(shè)時,線性回歸模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)得到漸近改進(jìn);當(dāng)模型誤差不服從正態(tài)獨(dú)立同分布,比如,存在異方差或分布未知時,Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量的漸近理論失效,而線性回歸模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)?zāi)軌蛴行У剡M(jìn)行空間相關(guān)性檢驗(yàn)。其中,從水平扭曲角度看,無論模型誤差滿足正態(tài)獨(dú)立同分布的假定條件與否,當(dāng)Bootstrap模擬次數(shù)大于399時,線性回歸模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)的水平扭曲都穩(wěn)定地趨近理論值0;從功效角度看,尤其是空間負(fù)相關(guān)和樣本量較小情況下,線性回歸模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)的功效顯著大于漸近檢驗(yàn)。 2、證明空間滯后模型中Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量,即OLL-Moran檢驗(yàn)的漸近分布和精確分布。本研究利用空間滯后模型的2SLS或GMM估計(jì)殘差,構(gòu)建Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量,檢驗(yàn)空間滯后模型2SLS或GMM估計(jì)殘差間是否仍存在空間相關(guān)性,提出OLL-Moran檢驗(yàn),并從數(shù)理角度證明OLL-Moran檢驗(yàn)的漸近分布。進(jìn)而,通過大量Monte Carlo實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),從水平扭曲和功效角度綜合來看,當(dāng)誤差項(xiàng)服從正態(tài)獨(dú)立同分布時,OLL-Moran檢驗(yàn)具有良好的有限樣本性質(zhì);與Kelejian Prucha(2001)提出的KP-Moran檢驗(yàn)相比,OLL-Moran檢驗(yàn)更能有效地識別研究對象間的空間相關(guān)性。最后,從理論角度,推導(dǎo)出OLL-Moran檢驗(yàn)的精確分布。 3、證明空間滯后模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效。本研究通過數(shù)理推導(dǎo)證明,當(dāng)模型誤差服從正態(tài)獨(dú)立同分布時,空間滯后模型中Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量的漸近Edgeworth展開的Bootstrap估計(jì),近似Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量真實(shí)分布的收斂速度為D(N~(-1)),空間滯后模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)獲得漸近改進(jìn);當(dāng)樣本量較小或模型誤差不服從正態(tài)獨(dú)立同分布,存在異方差或分布未知時,無法利用OLL-Moran檢驗(yàn)的漸近分布檢驗(yàn)空間滯后模型2SLS或GMM估計(jì)殘差間的空間相關(guān)性,而空間滯后模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)?zāi)軌蛴行У剡M(jìn)行空間相關(guān)性檢驗(yàn)。同時,本研究Monte Carlo實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了空間滯后模型Bootstrap Moran檢驗(yàn)有效性的數(shù)理推導(dǎo)結(jié)論。 基礎(chǔ)理論研究與實(shí)際應(yīng)用工具相結(jié)合是本文的突出特色。本文的創(chuàng)新之處主要表現(xiàn)在以下四個方面: 1、解決線性回歸模型OLS估計(jì)殘差間的空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)問題。在樣本量較小,以及模型誤差不滿足空間相關(guān)性檢驗(yàn)Moran'sⅠ統(tǒng)計(jì)量漸近分布經(jīng)典假設(shè)情況下,本文完成的線性回歸模型Bootstrap Moran有效性的數(shù)理證明和模擬實(shí)驗(yàn),為Bootstrap方法用于OLS估計(jì)殘差間空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn),提供數(shù)理與計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)支撐,具有重要理論價(jià)值。本研究結(jié)論為有限樣本情況下,線性回歸模型OLS估計(jì)殘差間的空間相關(guān)性檢驗(yàn)提供了一種便捷、有效的分析工具,具有廣泛的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。 2、改進(jìn)并拓展空間滯后模型估計(jì)殘差間的空間相關(guān)Moran'sⅠ檢驗(yàn)。本文基于空間滯后模型的2SLS或GMM估計(jì)殘差,完成的OLL-Moran檢驗(yàn)漸近分布的數(shù)理證明和模擬實(shí)驗(yàn),將空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)的構(gòu)建基礎(chǔ)從2SLS估計(jì)殘差拓展至GMM估計(jì)殘差,改進(jìn)了空間滯后模型估計(jì)殘差間空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)的大樣本性質(zhì),為空間滯后模型中大樣本數(shù)據(jù)的空間相關(guān)性檢驗(yàn)提供了便捷、有效的方法;研究中所完成的OLL-Moran檢驗(yàn)精確分布的數(shù)理證明,為解決有限樣本情況下,空間滯后模型2SLS或GMM估計(jì)殘差間的空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)問題提供了一種新的研究思路,具有理論研究價(jià)值。 3、解決空間滯后模型2SLS或GMM估計(jì)殘差間的空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)問題。在樣本量較小,以及模型誤差不滿足OLL-Moran檢驗(yàn)漸近分布情況下,本文完成的空間滯后模型Bootstrap Moran有效性的數(shù)理證明和模擬實(shí)驗(yàn),為Bootstrap方法用于空間滯后模型2SLS或GMM估計(jì)殘差間空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn),提供數(shù)理與計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)支撐,具有重要理論價(jià)值。本研究結(jié)論為有限樣本情況下,空間滯后模型殘差間的空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)問題提供另一條研究思路,具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。 4、本文在Gauss軟件中編寫一系列Bootstrap Moran檢驗(yàn)程序,研究線性回歸模型和空間滯后模型的Bootstrap Moran檢驗(yàn)的有效性,是在總結(jié)Bootstrap方法和空間相關(guān)性Moran'sⅠ檢驗(yàn)的實(shí)際研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的新拓展,大大豐富了Gauss軟件工具箱,為空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究者提供了便利的研究手段。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224
【目錄】：
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【參考文獻(xiàn)】
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，本文編號：110414
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