本文關(guān)鍵詞：時間序列多個突變點的貝葉斯推斷——對我國GDP序列的實證分析

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【摘要】：突變點的存在對經(jīng)濟分析與建模會產(chǎn)生重要影響."鄒檢驗"僅僅在序列存在一個突變點時有效.為了對序列中可能存在的多個突變點進行判斷,引入了基于貝葉斯推斷的多個突變點判斷理論,并將該理論應(yīng)用于我國GDP序列中.筆者檢測出該序列存在三個突變點,分別位于1961年,1976年,1989年.此外,發(fā)現(xiàn)加入合理的突變點后,模型的預(yù)測精度得到顯著的提高.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)院;廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟研究院;
【關(guān)鍵詞】： 貝葉斯推斷 多個突變點 GDP
【基金】：教育部“用信息技術(shù)改造計量經(jīng)濟學(xué)課程”專項課題(2009年高教2009[1]) 遼寧省2008年度優(yōu)秀人才項目 遼寧省高等學(xué)校創(chuàng)新團隊項目(2007T050)
【分類號】：F224;F222.33
【正文快照】： 1引言一個國家在不同發(fā)展階段的政府政策、社會環(huán)境、經(jīng)濟運行特征等的不同，，使得經(jīng)濟序列的數(shù)據(jù)生成過程容易產(chǎn)生突變.我國建國以來，經(jīng)歷了幾次大的經(jīng)濟波動，這些波動均有可能使經(jīng)濟序列產(chǎn)生突變，正是突變點的存在，使經(jīng)濟序列建模變得更加復(fù)雜.若不考慮序列中實際存在的

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本文編號：1029249