本文關(guān)鍵詞：時(shí)間序列多個(gè)突變點(diǎn)的貝葉斯推斷——對(duì)我國(guó)GDP序列的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 貝葉斯推斷 多個(gè)突變點(diǎn) GDP

【摘要】：突變點(diǎn)的存在對(duì)經(jīng)濟(jì)分析與建模會(huì)產(chǎn)生重要影響."鄒檢驗(yàn)"僅僅在序列存在一個(gè)突變點(diǎn)時(shí)有效.為了對(duì)序列中可能存在的多個(gè)突變點(diǎn)進(jìn)行判斷,引入了基于貝葉斯推斷的多個(gè)突變點(diǎn)判斷理論,并將該理論應(yīng)用于我國(guó)GDP序列中.筆者檢測(cè)出該序列存在三個(gè)突變點(diǎn),分別位于1961年,1976年,1989年.此外,發(fā)現(xiàn)加入合理的突變點(diǎn)后,模型的預(yù)測(cè)精度得到顯著的提高.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院;廈門(mén)大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 貝葉斯推斷 多個(gè)突變點(diǎn) GDP
【基金】：教育部“用信息技術(shù)改造計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程”專(zhuān)項(xiàng)課題(2009年高教2009[1]) 遼寧省2008年度優(yōu)秀人才項(xiàng)目 遼寧省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(2007T050)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F222.33
【正文快照】： 1引言一個(gè)國(guó)家在不同發(fā)展階段的政府政策、社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征等的不同，，使得經(jīng)濟(jì)序列的數(shù)據(jù)生成過(guò)程容易產(chǎn)生突變.我國(guó)建國(guó)以來(lái)，經(jīng)歷了幾次大的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，這些波動(dòng)均有可能使經(jīng)濟(jì)序列產(chǎn)生突變，正是突變點(diǎn)的存在，使經(jīng)濟(jì)序列建模變得更加復(fù)雜.若不考慮序列中實(shí)際存在的

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 林舒;;VaR風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及在證券市場(chǎng)中的應(yīng)用[J];發(fā)展研究;2006年12期

2 張敏;鄭丕諤;;基于VaR-GARCH模型的我國(guó)開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究[J];內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2007年03期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 唐衍偉;商品期貨價(jià)差套利投資決策理論與應(yīng)用研究[D];同濟(jì)大學(xué);2006年

2 傅東升;我國(guó)封閉式基金波動(dòng)的實(shí)證研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

3 劉俊山;基于風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論的證券投資組合優(yōu)化研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

4 李耀鼎;不確定條件下的船舶投資決策研究[D];上海海事大學(xué);2007年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 馮娟;天然橡膠期貨市場(chǎng)有效性的實(shí)證分析[D];華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué);2007年

2 韓曦英;長(zhǎng)記憶模型參數(shù)的估計(jì)[D];東北師范大學(xué);2007年

3 周建生;中國(guó)股市信息效率與資源配置效率實(shí)證研究[D];華僑大學(xué);2007年

4 王志同;基于ARCH模型的中國(guó)股票市場(chǎng)實(shí)證研究[D];中南大學(xué);2007年

5 楊博;壓力測(cè)試方法及其在債券基金利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];新疆財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

6 柏松;Pitman優(yōu)良性以及不完全數(shù)據(jù)挖掘的進(jìn)一步研究[D];重慶大學(xué);2007年

7 彭選華;金融資產(chǎn)收益波動(dòng)的多尺度GARCH模型研究[D];重慶大學(xué);2007年

8 趙玉祥;SV方法及其在證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)中的應(yīng)用[D];南京理工大學(xué);2007年

9 周美英;基于厚尾分布的金融波動(dòng)模型實(shí)證研究[D];山東科技大學(xué);2007年

10 朱明;基于GARCH模型的滬深兩市收益率波動(dòng)分階段研究[D];武漢科技大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 徐炳勝;;單位根“偽檢驗(yàn)”解析——以GDP時(shí)間序列為例[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 朱新玲;黎鵬;;貝葉斯推斷在抽樣審計(jì)中的應(yīng)用研究[J];統(tǒng)計(jì)教育;2005年12期

2 盧安文;任玉瓏;唐浩陽(yáng);;基于貝葉斯推斷的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2009年03期

3 王學(xué)軍;關(guān)于工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)決策的探討[J];武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版);2001年01期

4 牟方松;鄭垂勇;;項(xiàng)目融資中承包商對(duì)完工風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)與控制[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2006年08期

5 王維國(guó);王霞;;關(guān)于我國(guó)上證指數(shù)突變點(diǎn)的研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年21期

6 王欣冉;邢永麗;巨程暉;;小波包與貝葉斯LS-SVM在石油價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年06期

7 王維國(guó);王霞;;基于貝葉斯推斷的上證指數(shù)突變點(diǎn)研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2009年03期

8 郭仁斌,張國(guó)強(qiáng),潘劍虹;資產(chǎn)組合有效性檢驗(yàn)的文獻(xiàn)綜述[J];洛陽(yáng)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào);2002年03期

9 楊金強(qiáng);楊招軍;石峰;;幾何均值回復(fù)模型的估計(jì)及應(yīng)用[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年06期

10 朱慧明;曾惠芳;曹英;;基于MCMC模擬的貝葉斯AR-GJR-GARCH模型及其應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年02期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王少平;;中國(guó)消費(fèi)函數(shù)的理性預(yù)期模型及其貝葉斯推斷——兼對(duì)弗里德曼持久性收入假說(shuō)的檢驗(yàn)[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

2 王蓉華;徐曉嶺;;幾何分布產(chǎn)品參數(shù)的近似點(diǎn)估計(jì)[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 朱慧明;現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理中的線性貝葉斯推斷理論與多總體貝葉斯分類(lèi)識(shí)別方法研究[D];南京理工大學(xué);2003年

2 張漪;隨機(jī)決策中個(gè)體的信念調(diào)整模型與檢驗(yàn)[D];南京理工大學(xué);2008年

3 孔麗娜;ARCH模型族的貝葉斯分析及其在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄭進(jìn)城;貝葉斯經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型及其應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2005年

2 孫雄志;基于過(guò)程能力指數(shù)的貝葉斯分析及其應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2007年

3 胡建國(guó);關(guān)于配送中心作業(yè)流程中若干環(huán)節(jié)的研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2004年

4 趙銳;基于自相關(guān)過(guò)程的貝葉斯質(zhì)量控制圖研究[D];湖南大學(xué);2007年

5 李榮;基于刪失試驗(yàn)的貝葉斯生存回歸模型及其應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2006年

6 鄧迎春;經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列ARMA模型的貝葉斯分析及其應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2006年

7 曾惠芳;自回歸條件異方差模型的貝葉斯分析及其應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2007年

8 李素芳;金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)單位根及協(xié)整模型的貝葉斯分析[D];湖南大學(xué);2009年

9 李峰;基于MCMC模擬的貝葉斯金融隨機(jī)波動(dòng)模型分析[D];湖南大學(xué);2007年

10 劉志丹;基于貝葉斯分析的厚尾和杠桿SV模型對(duì)中國(guó)股市的研究[D];南京理工大學(xué);2009年

本文編號(hào)：1029249